有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第5特定期間	自 2007年11月27日	1,965,652,413	534,969,839
	至 2008年 5月26日
第6特定期間	自 2008年 5月27日	3,555,722,085	855,854,703
	至 2008年11月25日
第7特定期間	自 2008年11月26日	1,579,376,351	246,194,620
	至 2009年 5月25日
第8特定期間	自 2009年 5月26日	7,190,155,026	479,214,712
	至 2009年11月25日
第9特定期間	自 2009年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 2010年 5月25日
第10特定期間	自 2010年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 2010年11月25日
第11特定期間	自 2010年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 2011年 5月25日
第12特定期間	自 2011年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 2011年11月25日
第13特定期間	自 2011年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 2012年 5月25日
第14特定期間	自 2012年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 2012年11月26日
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	301,316,218	7.22
	ホンジュラス	218,065,931	5.23
	ドミニカ共和国	216,045,548	5.18
	ペルー	198,288,049	4.75
	インドネシア	197,813,517	4.74
	ロシア	194,614,973	4.67
	エジプト	183,914,427	4.41
	ヨルダン	174,183,920	4.18
	ポーランド	171,519,197	4.11
	コロンビア	170,336,200	4.08
	セルビア	161,674,004	3.88
	南アフリカ	145,709,432	3.49
	メキシコ	138,990,000	3.33
	エルサルバドル	131,447,250	3.15
	アルゼンチン	120,222,113	2.88
	チリ	113,059,551	2.71
	ウクライナ	111,224,996	2.67
	ブラジル	110,344,500	2.65
	ベラルーシ	85,364,720	2.05
	コートジボアール	80,604,324	1.93
	ナイジェリア	77,078,656	1.85
	アゼルバイジャン	70,097,945	1.68
	エクアドル	67,800,706	1.63
	セネガル共和国	62,807,220	1.51
	パナマ	59,918,250	1.44
	ガーナ	56,425,702	1.35
	ナミビア	53,073,139	1.27
	アンゴラ共和国	52,206,000	1.25
	ハンガリー	51,080,520	1.22
	クロアチア	41,894,282	1.00
	ベネズエラ	41,188,500	0.99
	バーレーン	32,459,250	0.78
	モロッコ	32,106,125	0.77
	グアテマラ	29,306,550	0.70
	イラク	28,961,900	0.69
	レバノン	23,646,403	0.57
	小 計	4,004,790,018	96.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		166,173,760	3.98
合計(純資産総額)		4,170,963,778	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2017年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	1,100,000	11,582.50	127,407,500	11,949.75	131,447,250	7.375	2019/12/1	3.15
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	14,930.12	119,441,000	15,266.30	122,130,400	7.375	2037/9/18	2.93
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	680,000	18,080.00	122,944,000	17,747.10	120,680,294	11.875	2030/1/15	2.89
ヨルダン	国債 証券	HASHEMITE KINGDOM OF JORAN	1,000,000	11,324.13	113,241,368	11,241.01	112,410,140	5.750	2027/1/31	2.70
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,000,000	11,105.75	111,057,530	11,122.49	111,224,996	7.375	2032/9/25	2.67
セルビア	国債 証券	SERBIA REPUBLIC	800,000	13,125.17	105,001,408	12,940.17	103,521,379	7.250	2021/9/28	2.48
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	670,000	15,396.25	103,154,875	15,334.10	102,738,470	6.550	2037/3/14	2.46
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	14,192.12	99,344,854	13,902.95	97,320,685	8.000	2034/2/14	2.33
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	8,073.85	92,849,275	8,313.97	95,610,713	2.500	2038/12/31	2.29
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	800,000	11,748.37	93,986,982	11,840.98	94,727,900	6.125	2022/1/31	2.27
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	800,000	11,683.29	93,466,368	11,827.14	94,617,160	5.250	2047/6/23	2.27
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	750,000	11,978.00	89,835,000	11,992.12	89,940,938	5.500	2025/1/27	2.16
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	700,000	12,910.25	90,371,750	12,684.25	88,789,750	7.500	2024/3/15	2.13
ベラルー シ	国債 証券	REPUBLIC OF BELARUS	700,000	11,955.52	83,688,648	12,194.96	85,364,720	6.875	2023/2/28	2.05
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	16,935.87	84,679,375	17,006.50	85,032,500	8.300	2031/8/15	2.04
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	700,000	11,233.35	78,633,450	11,514.90	80,604,324	6.125	2033/6/15	1.93
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	12,712.50	79,834,500	12,670.12	79,568,385	6.600	2024/1/28	1.91
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	12,226.82	79,474,369	12,052.35	78,340,301	6.250	2027/1/19	1.88
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	650,000	11,625.44	75,565,360	11,486.45	74,661,925	3.000	2023/3/17	1.79
アゼルバ イジャン	国債 証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	600,000	11,593.80	69,562,800	11,682.99	70,097,945	4.750	2024/3/18	1.68
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	16,582.75	66,331,000	16,074.25	64,297,000	10.125	2027/5/15	1.54
ヨルダン	国債 証券	KINGDOM OF JORDAN	530,000	11,659.90	61,797,496	11,655.43	61,773,780	6.125	2026/1/29	1.48
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	17,136.45	59,977,575	17,119.50	59,918,250	9.375	2029/4/1	1.44
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	530,000	11,273.33	59,748,659	11,219.43	59,462,984	2.950	2023/1/11	1.43
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	500,000	11,810.59	59,052,952	11,850.19	59,250,985	5.750	2020/4/29	1.42
セルビア	国債 証券	REPUBLIC OF SERBIA	500,000	11,759.86	58,799,324	11,630.52	58,152,625	5.875	2018/12/3	1.39
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	450,000	12,387.62	55,744,312	12,539.04	56,425,702	8.125	2026/1/18	1.35
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	450,000	12,728.32	57,277,440	12,418.02	55,881,099	6.750	2040/5/30	1.34
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,006.20	55,031,000	10,791.50	53,957,500	4.350	2047/1/15	1.29
ナイジェ リア	国債 証券	REPUBLIC OF NIGERIA	440,000	11,469.50	50,465,800	12,145.24	53,439,056	7.625	2047/11/28	1.28

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.02
合計	96.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,004,210,156	13.03
	ポーランド	1,534,967,227	9.98
	メキシコ	1,389,358,125	9.03
	インドネシア	1,256,572,108	8.17
	ロシア	1,117,926,561	7.27
	コロンビア	1,079,873,624	7.02
	ハンガリー	1,067,838,965	6.94
	マレーシア	1,037,358,875	6.74
	南アフリカ	953,248,611	6.20
	トルコ	904,289,620	5.88
	タイ	724,462,207	4.71
	エジプト	561,005,329	3.65
	アルゼンチン	491,611,771	3.20
	チリ	235,787,382	1.53
	ペルー	229,773,493	1.49
	ルーマニア	221,016,279	1.44
	小 計	14,809,300,333	96.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		575,286,631	3.74
合計(純資産総額)		15,384,586,964	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2017年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	18,700,000	3,584.31	670,266,701	3,618.57	676,674,106	10.000	2023/1/1	4.40
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	17,000,000	3,600.78	612,133,748	3,675.52	624,838,860	10.000	2021/1/1	4.06
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	89,600,000	680.76	609,964,544	645.77	578,612,572	10.000	2024/12/5	3.76
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,685.25	490,139,274	3,688.80	490,611,677	5.750	2022/9/23	3.19
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	693.59	398,815,441	691.27	397,485,634	18.750	2022/5/23	2.58
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	41,500,000,000	0.93	386,557,080	0.94	393,437,629	8.375	2026/9/15	2.56
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	8,600,000,000	4.57	393,184,260	4.56	392,776,610	10.000	2024/7/24	2.55
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	630,000,000	55.33	348,612,617	54.98	346,393,475	7.000	2022/6/24	2.25
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,200,000	2,619.36	345,756,358	2,606.02	343,995,097	3.844	2033/4/15	2.24
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,100,000	2,940.33	355,780,788	2,786.68	337,188,280	10.400	2024/3/20	2.19
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	700,000,000	44.36	310,570,182	47.50	332,532,765	3.000	2027/10/27	2.16
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	536.06	348,441,821	506.60	329,290,598	5.750	2026/3/5	2.14
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,642.31	320,523,456	3,640.69	320,381,380	5.750	2021/10/25	2.08
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	84,000,000	372.26	312,704,539	371.94	312,434,803	3.650	2021/12/17	2.03
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	90,000,000	338.74	304,870,328	339.92	305,932,127	2.125	2026/12/17	1.99
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,500,000,000	4.05	303,895,840	4.04	303,413,890	7.500	2026/8/26	1.97
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,547.81	283,824,872	3,515.11	281,209,146	10.000	2027/1/1	1.83
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,150,000	3,474.40	283,163,926	3,445.98	280,848,087	5.500	2019/10/25	1.83
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.80	272,655,465	0.81	278,617,651	6.125	2028/5/15	1.81
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000	841.55	269,296,264	838.43	268,300,723	8.250	2032/3/31	1.74
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,400,000	2,981.77	280,287,085	2,834.52	266,444,880	10.700	2021/2/17	1.73
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	42,000,000	628.58	264,007,470	632.29	265,562,430	26.250	2020/6/21	1.73
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	123,000,000	198.93	244,687,790	201.62	248,004,285	7.600	2022/7/20	1.61
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	120,000,000	197.15	236,589,120	197.17	236,612,760	7.850	2018/3/10	1.54
チリ	国債 証券	BONDS TESORERIA PESOS	1,130,000,000	20.99	237,289,578	20.86	235,787,382	6.000	2043/1/1	1.53
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000	826.39	223,126,766	828.64	223,734,312	8.750	2048/2/28	1.45
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	103,100,000	213.62	220,249,230	213.19	219,802,395	8.500	2031/9/17	1.43
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,500,000	2,771.58	207,869,227	2,796.91	209,768,625	3.620	2021/11/30	1.36
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	106,000,000	192.19	203,724,792	195.03	206,731,800	6.400	2020/5/27	1.34
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	410,000,000	46.49	190,620,586	47.73	195,711,350	3.000	2024/6/26	1.27

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.26
合計	96.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。