有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第4特定期間	自 平成19年 5月26日	2,160,211,272	631,994,266
	至 平成19年11月26日
第5特定期間	自 平成19年11月27日	1,965,652,413	534,969,839
	至 平成20年 5月26日
第6特定期間	自 平成20年 5月27日	3,555,722,085	855,854,703
	至 平成20年11月25日
第7特定期間	自 平成20年11月26日	1,579,376,351	246,194,620
	至 平成21年 5月25日
第8特定期間	自 平成21年 5月26日	7,190,155,026	479,214,712
	至 平成21年11月25日
第9特定期間	自 平成21年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 平成22年 5月25日
第10特定期間	自 平成22年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 平成22年11月25日
第11特定期間	自 平成22年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 平成23年 5月25日
第12特定期間	自 平成23年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 平成23年11月25日
第13特定期間	自 平成23年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 平成24年 5月25日
第14特定期間	自 平成24年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 平成24年11月26日
第15特定期間	自 平成24年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 平成25年 5月27日
第16特定期間	自 平成25年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 平成25年11月25日
第17特定期間	自 平成25年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 平成26年 5月26日
第18特定期間	自 平成26年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 平成26年11月25日
第19特定期間	自 平成26年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 平成27年 5月25日
第20特定期間	自 平成27年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 平成27年11月25日
第21特定期間	自 平成27年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 平成28年 5月25日
第22特定期間	自 平成28年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 平成28年11月25日
第23特定期間	自 平成28年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 平成29年 5月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	340,597,902	7.25
	メキシコ	331,988,608	7.07
	コートジボアール	324,560,118	6.91
	アルゼンチン	263,645,596	5.62
	ドミニカ共和国	256,482,330	5.46
	エジプト	209,132,140	4.45
	ベネズエラ	192,486,000	4.10
	エルサルバドル	176,058,400	3.75
	ヨルダン	172,540,908	3.67
	セルビア	162,511,216	3.46
	ペルー	162,258,600	3.46
	エクアドル	155,004,662	3.30
	ベラルーシ	146,981,273	3.13
	パナマ	144,242,000	3.07
	ロシア	140,769,709	3.00
	レバノン	138,855,606	2.96
	ウクライナ	129,825,556	2.77
	ポーランド	123,032,000	2.62
	ナミビア	113,509,155	2.42
	スリランカ	92,856,960	1.98
	フィリピン	79,213,658	1.69
	ホンジュラス	75,166,000	1.60
	チリ	67,621,120	1.44
	パラグアイ	67,132,800	1.43
	スワジランド	66,556,522	1.42
	ブラジル	63,392,000	1.35
	セネガル共和国	61,303,200	1.31
	ハンガリー	50,568,000	1.08
	コロンビア	47,712,000	1.02
	ジャマイカ	31,685,920	0.67
	モロッコ	31,193,708	0.66
	グアテマラ	28,938,000	0.62
	小 計	4,447,821,667	94.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		247,467,072	5.27
合計(純資産総額)		4,695,288,739	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	1,680,000	11,024.69	185,214,893	10,835.10	182,029,748	6.125	2033/6/15	3.88
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,318,100	10,406.47	137,167,812	10,813.31	142,530,370	5.750	2032/12/31	3.04
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	680,000	17,251.47	117,310,009	17,844.28	121,341,158	11.875	2030/1/15	2.58
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	1,000,000	11,634.33	116,343,360	11,457.04	114,570,400	6.375	2020/3/9	2.44
ヨルダン	国債 証券	HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN	1,000,000	10,755.36	107,553,600	11,170.32	111,703,200	5.750	2027/1/31	2.38
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	980,000	11,140.00	109,172,000	11,211.08	109,868,662	9.625	2027/6/2	2.34
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,395.44	102,558,960	11,670.40	105,033,600	4.125	2026/1/21	2.24
セルビア	国債 証券	SERBIA REPUBLIC	800,000	12,708.15	101,665,267	12,971.61	103,772,928	7.250	2021/9/28	2.21
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	670,000	14,532.00	97,364,400	14,784.00	99,052,800	6.550	2037/3/14	2.11
ベラルー シ	国債 証券	REPUBLIC OF BELARUS	850,000	11,200.00	95,200,000	11,487.72	97,645,688	7.625	2027/6/29	2.08
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	830,000	11,391.61	94,550,400	11,648.00	96,678,400	8.625	2029/2/28	2.06
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	800,000	11,468.68	91,749,504	11,607.12	92,856,960	5.875	2022/7/25	1.98
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	793,000	11,197.74	88,798,156	11,625.60	92,191,008	4.150	2027/3/28	1.96
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	800,000	11,506.76	92,054,144	11,459.84	91,678,720	6.125	2022/1/31	1.95
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	800,000	11,200.00	89,600,000	11,291.63	90,333,107	5.250	2047/6/23	1.92
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	750,000	11,438.00	85,785,000	11,620.00	87,150,000	5.500	2025/1/27	1.86
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	701,019	11,955.99	83,813,831	12,403.99	86,954,396	8.280	2033/12/31	1.85
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,800,000	5,133.70	92,406,720	4,816.00	86,688,000	8.250	2024/10/13	1.85
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	750,000	11,396.00	85,470,000	11,536.00	86,520,000	3.750	2025/3/16	1.84
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	7,056.00	81,144,000	7,392.00	85,008,000	2.500	2038/12/31	1.81
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	16,240.00	81,200,000	16,424.80	82,124,000	8.300	2031/8/15	1.75
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	700,000	11,544.00	80,808,000	11,340.00	79,380,000	7.375	2019/12/1	1.69
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	440,000	17,633.39	77,586,925	18,003.10	79,213,658	9.500	2030/2/2	1.69
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	12,138.00	76,226,640	12,292.00	77,193,760	6.600	2024/1/28	1.64
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,611.60	75,475,400	11,564.00	75,166,000	6.250	2027/1/19	1.60
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	650,000	11,127.20	72,326,800	11,424.00	74,256,000	3.000	2023/3/17	1.58
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	600,000	11,351.20	68,107,200	11,463.20	68,779,200	5.625	2022/1/26	1.46
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	600,000	10,904.93	65,429,616	11,430.83	68,584,992	7.750	2021/9/1	1.46
パラグア イ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	540,000	11,508.00	62,143,200	12,432.00	67,132,800	6.100	2044/8/11	1.43
スワジラ ンド	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	580,000	11,408.83	66,171,244	11,475.26	66,556,522	6.500	2047/3/8	1.42

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.73
合計	94.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	2,049,173,765	11.95
	メキシコ	2,048,831,281	11.95
	トルコ	1,872,568,490	10.92
	ブラジル	1,609,433,168	9.39
	南アフリカ	1,599,076,043	9.33
	ポーランド	1,595,097,366	9.31
	コロンビア	1,388,643,300	8.10
	ロシア	1,087,688,715	6.35
	マレーシア	921,966,650	5.38
	ハンガリー	766,436,136	4.47
	ペルー	636,000,801	3.71
	タイ	419,529,910	2.45
	アルゼンチン	395,678,657	2.31
	ウルグアイ	65,636,757	0.38
	小 計	16,455,761,039	96.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		685,194,769	4.00
合計(純資産総額)		17,140,955,808	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	137,600,000	723.54	995,604,500	741.39	1,020,157,139	10.000	2024/12/5	5.95
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	18,700,000	3,444.57	644,136,385	3,506.85	655,781,413	10.000	2023/1/1	3.83
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	17,000,000	3,475.26	590,794,300	3,553.25	604,052,716	10.000	2021/1/1	3.52
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	13,100,000,000	4.41	578,618,726	4.47	586,363,919	10.000	2024/7/24	3.42
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	16,400,000	3,134.65	514,082,814	3,200.24	524,840,344	10.400	2024/3/20	3.06
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	18,000,000	2,741.73	493,512,360	2,809.80	505,764,270	2.500	2027/7/25	2.95
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	63,200,000	807.53	510,363,426	769.14	486,099,144	8.500	2037/1/31	2.84
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	50.62	470,780,322	52.01	483,778,620	7.000	2022/6/24	2.82
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000	2,655.03	477,906,819	2,668.63	480,354,010	4.392	2026/4/15	2.80
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,414.56	454,136,560	3,450.42	458,906,818	5.750	2022/9/23	2.68
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	48,700,000,000	0.89	437,884,959	0.91	444,862,637	8.375	2024/3/15	2.60
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	41,000,000,000	1.01	416,342,749	1.01	417,917,001	12.800	2021/6/15	2.44
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	3,136.68	398,359,121	3,174.18	403,121,672	10.500	2020/1/15	2.35
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	559.80	363,870,292	582.89	378,882,036	5.750	2026/3/5	2.21
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	41,000,000,000	0.88	362,997,600	0.90	371,263,200	8.375	2034/3/15	2.17
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,150,000	3,258.73	330,761,785	3,251.47	330,024,515	5.500	2019/10/25	1.93
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	1.04	319,889,052	1.05	325,679,105	11.000	2025/9/15	1.90
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	45,000,000	673.41	303,035,580	707.30	318,287,961	8.500	2029/5/31	1.86
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,400,000	3,147.96	295,908,983	3,197.06	300,524,392	10.700	2021/2/17	1.75
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,383.51	297,749,443	3,413.65	300,401,763	5.750	2021/10/25	1.75
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	37,300,000	844.51	315,002,920	795.88	296,863,877	9.000	2040/1/31	1.73
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,500,000,000	3.84	288,697,889	3.93	295,087,818	7.500	2026/8/26	1.72
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,000,000	2,578.67	283,654,608	2,594.96	285,445,600	3.800	2023/8/17	1.67
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	660,000,000	41.65	274,939,647	42.82	282,657,516	3.000	2024/6/26	1.65
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	7,237,000	3,512.97	254,234,287	3,672.09	265,749,773	6.350	2028/8/12	1.55
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.75	255,892,745	0.78	265,425,216	6.125	2028/5/15	1.55
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	65,000,000	390.36	253,736,874	400.15	260,098,270	4.875	2029/6/22	1.52
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000	811.89	259,805,992	780.79	249,854,761	8.250	2032/3/31	1.46
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	31,400,000	788.17	247,486,950	750.54	235,671,444	18.200	2021/10/3	1.37
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	124,400,000	187.24	232,929,421	188.39	234,368,331	7.500	2019/2/27	1.37

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.00
合計	96.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。