純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	145,253
追加型株式投資信託	721	15,318,969
株式投資信託 合計	796	15,464,222
単位型公社債投資信託	30	111,005
追加型公社債投資信託	14	1,392,102
公社債投資信託 合計	44	1,503,108
総合計	840	16,967,330

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75145,253追加型株式投資信託72115,318,969株式投資信託 合計79615,464,222単位型公社債投資信託30111,005追加型公社債投資信託141,392,102公社債投資信託 合計441,503,108総合計84016,967,330

2019/09/11 9:20

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="1" style="margin-left:24.3pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名信託報酬率FW日本株式セレクト

2019/09/11 9:20

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/09/11 9:20

#4 投資リスク（連結）

③ デリバティブ取引の利用に伴うリスク
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合があることから、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。

2019/09/11 9:20

#5 投資制限（連結）

について該当事項はありません。28.ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV/グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建
投資態度	投資対象ファンドを通じて、① 新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。② 主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券へ投資をします。③ 銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
主な投資制限	① 上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の70%以上とします。② 債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の30%以下とします。③ 1発行体の株式保有はファンド純資産の10%以下とします。④ 1発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の10%以下とします。⑤ 1発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の35%以下とします。⑥ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いることがあります。
収益の分配	収益の分配は行いません。

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建運用の基本方針主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。主要投資対象新興国および日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券を主要投資対象とします。投資態度投資対象ファンドを通じて、
① 新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。

2019/09/11 9:20

#6 投資対象（連結）

※「FWコモディティセレクト」が投資する「ダイワ“RICI”ファンド」において、指数の変動を「ダイワ“RICI”ファンド」の基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンドを通じて、わが国の上場株式に投資します。委託会社の名称大和証券投資信託委託株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称J Flag中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。委託会社の名称シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称T&D/マイルストン日本株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長を目指して運用を行います。主要な投資対象わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。委託会社の名称T&Dアセットマネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称大和住銀ニッポン中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長を目指して運用を行ないます。主要な投資対象日本中小型株マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式のうち中小型株を主要投資対象とします。委託会社の名称三井住友DSアセットマネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。委託会社の名称大和証券投資信託委託株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。主要な投資対象わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)委託会社の名称アセットマネジメントOne株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称日本小型株フォーカス・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針このファンドは、「日本小型株フォーカス・マザーファンド」への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。主要な投資対象日本小型株フォーカス・マザーファンドの受益証券を通じて、日本の株式に投資します。委託会社の名称BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象ダイワ成長株マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式に投資します。委託会社の名称大和証券投資信託委託株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。主要な投資対象ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンドの受益証券を通じて、実質的に成長が期待される日本企業の株式へ投資を行います。なお、直接、株式等に投資を行う場合があります。委託会社の名称ニッセイアセットマネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。主要な投資対象リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。なお、直接株式に投資する場合があります。委託会社の名称野村アセットマネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。主要な投資対象SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することもできます。委託会社の名称損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。主要な投資対象日本長期成長株集中投資マザーファンドの受益証券を通じて日本の上場株式に投資します。委託会社の名称ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ニッセイ日本株グロースファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。主要な投資対象ニッセイ国内グロース株式マザーファンドの受益証券を通じて、実質的に国内の成長が期待される株式へ投資を行います。なお、直接、株式等に投資を行う場合があります。委託会社の名称ニッセイアセットマネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象世界(日本を除く)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)に投資します。委託会社の名称大和証券投資信託委託株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。主要な投資対象ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式 マザーファンドの受益証券を通じて欧州の株式を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。委託会社の名称ニッセイアセットマネジメント株式会社e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象① 世界の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭登録(店頭登録予定を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)および不動産投資信託証券

2019/09/11 9:20

#7 投資方針（連結）

(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ニ.(FW日本株式セレクトのヘ.と同規定)

2019/09/11 9:20

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

6,505,808,3351.3302
6,444,651,2651.97e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.30%合計99.30%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:20

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

2,011,988,7771.3728
2,064,781,4861.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券82.23%投資証券16.94%合計99.17%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:20

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

1,020,833,0001.3728
1,047,618,7050.80e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券72.29%投資証券26.74%合計99.04%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:20

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

20,476,585,4671.0252
20,460,619,3193.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.30%合計99.30%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:20

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

2,626,200,73810,077.46
2,631,946,5131.94e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.13%投資証券1.94%合計99.07%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:20

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

959,573,34210,077.46
961,672,7601.51e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.65%投資証券1.51%合計99.16%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:20

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

106,338,917,5662.8766
106,762,206,11299.80e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.80%合計99.80%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:20

#15 投資有価証券の主要銘柄-008

76,851,294,0881.8381
74,927,260,20599.43e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.43%合計99.43%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:20

#16 投資有価証券の主要銘柄-009

222,710,9231.0176
222,689,0400.40e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.31%親投資信託受益証券0.40%合計98.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:20

#17 投資有価証券の主要銘柄-010

3,617,985,2591.0109
3,619,765,7351.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券47.58%投資証券51.62%合計99.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:20

#18 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,288,917,753	0.70
純資産総額		326,909,703,992	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券324,620,786,23999.30内 日本324,620,786,23999.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,288,917,7530.70純資産総額326,909,703,992100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:20

#19 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,711,589,579	0.83
純資産総額		205,697,335,341	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券169,136,189,69382.23内 日本165,130,332,93180.28内 香港4,005,856,7621.95投資証券34,849,556,06916.94内 ルクセンブルグ34,849,556,06916.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,711,589,5790.83純資産総額205,697,335,341100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:20

#20 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,256,946,304	0.96
純資産総額		130,295,770,829	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券94,195,751,71072.29内 日本92,169,251,07470.74内 香港2,026,500,6361.56投資証券34,843,072,81526.74内 アイルランド3,947,156,5503.03内 ルクセンブルグ30,895,916,26523.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,256,946,3040.96純資産総額130,295,770,829100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:20

#21 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,606,644,731	0.70
純資産総額		513,909,199,344	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券510,302,554,61399.30内 日本510,302,554,61399.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,606,644,7310.70純資産総額513,909,199,344100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:20

#22 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,258,738,641	0.93
純資産総額		135,696,672,641	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券131,805,987,48797.13内 日本60,635,567,81044.68内 ケイマン諸島71,170,419,67752.45投資証券2,631,946,5131.94内 アイルランド2,631,946,5131.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,258,738,6410.93純資産総額135,696,672,641100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:20

#23 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		534,314,568	0.84
純資産総額		63,573,762,240	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券62,077,774,91297.65内 日本29,024,775,90145.66内 ケイマン諸島33,052,999,01151.99投資証券961,672,7601.51内 アイルランド961,672,7601.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)534,314,5680.84純資産総額63,573,762,240100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:20

#24 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,382,186	0.20
純資産総額		106,975,588,298	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券106,762,206,11299.80内 日本106,762,206,11299.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)213,382,1860.20純資産総額106,975,588,298100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:20

#25 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		432,150,535	0.57
純資産総額		75,359,410,740	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券74,927,260,20599.43内 日本74,927,260,20599.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)432,150,5350.57純資産総額75,359,410,740100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:20

#26 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		710,521,667	1.29
純資産総額		55,124,017,891	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券54,190,807,18498.31内 ケイマン諸島54,190,807,18498.31親投資信託受益証券222,689,0400.40内 日本222,689,0400.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)710,521,6671.29純資産総額55,124,017,891100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:20

#27 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,455,298,398	0.80
純資産総額		182,228,653,340	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券86,703,313,70747.58内 日本63,392,090,90934.79内 ケイマン諸島23,311,222,79812.79投資証券94,070,041,23551.62内 アイルランド16,491,150,1059.05内 ルクセンブルグ77,578,891,13042.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,455,298,3980.80純資産総額182,228,653,340100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:20

#28 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/09/11 9:20

#29 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/09/11 9:20

#30 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第12期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年6月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年6月17日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第11期 2018年6月15日現在第12期 2019年6月17日現在1.※1期首元本額199,284,896,850円203,221,695,594円期中追加設定元本額56,850,229,329円62,133,193,070円期中一部解約元本額52,913,430,585円36,094,352,845円2.計算期間末日における受益権の総数203,221,695,594口229,260,535,819口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第11期 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日第12期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(526,804,890円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(36,268,900,304円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,948,670,672円)及び分配準備積立金(34,811,365,431円)より分配対象額は159,555,741,297円(1万口当たり7,851.31円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,408,582,531円)及び分配準備積立金(60,590,912,647円)より分配対象額は179,999,495,178円(1万口当たり7,851.31円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第12期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第12期 2019年6月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第11期 2018年6月15日現在第12期 2019年6月17日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券37,135,161,340△32,033,408,849合計37,135,161,340△32,033,408,849e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第11期 2018年6月15日現在第12期 2019年6月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第12期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第11期 2018年6月15日現在	第12期 2019年6月17日現在
1口当たり純資産額	1.6306円	1.4090円
(1万口当たり純資産額)	(16,306円)	(14,090円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第11期 2018年6月15日現在第12期 2019年6月17日現在1口当たり純資産額1.6306円1.4090円(1万口当たり純資産額)(16,306円)(14,090円)

2019/09/11 9:20

#31 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)19,207,909,95919,207,909,9590.58290.5829第4計算期間末 (2011年6月15日)20,490,790,51220,490,790,5120.56810.5681第5計算期間末 (2012年6月15日)18,780,690,68318,780,690,6830.52460.5246第6計算期間末 (2013年6月17日)37,648,317,87937,648,317,8790.86730.8673第7計算期間末 (2014年6月16日)82,881,363,75582,881,363,7551.05121.0512第8計算期間末 (2015年6月15日)216,782,737,060216,782,737,0601.36951.3695第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.63062018年6月末日321,382,643,925-1.5761-7月末日332,623,642,205-1.6114-8月末日331,926,258,109-1.5912-9月末日347,432,545,850-1.6488-10月末日311,389,642,491-1.4600-11月末日324,801,568,047-1.5014-12月末日291,837,932,081-1.3505-2019年1月末日308,849,060,728-1.3909-2月末日325,132,801,345-1.4550-3月末日321,507,933,354-1.4358-4月末日333,378,892,898-1.4868-5月末日318,067,681,169-1.3989-第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.40906月末日326,909,703,992-1.4212-

2019/09/11 9:20

#32 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)5,246,634,7215,246,634,7210.54490.5449第4計算期間末 (2011年6月15日)6,705,559,1586,705,559,1580.58130.5813第5計算期間末 (2012年6月15日)6,551,733,5606,551,733,5600.53530.5353第6計算期間末 (2013年6月17日)16,717,453,34216,717,453,3420.80170.8017第7計算期間末 (2014年6月16日)44,506,996,70544,506,996,7051.01481.0148第8計算期間末 (2015年6月15日)135,109,124,077135,109,124,0771.28321.2832第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.39832018年6月末日196,639,424,038-1.3454-7月末日206,721,251,544-1.4108-8月末日212,018,616,479-1.4468-9月末日211,469,729,432-1.4461-10月末日188,781,092,149-1.2890-11月末日199,459,917,474-1.3478-12月末日177,946,205,573-1.1983-2019年1月末日193,714,652,109-1.2774-2月末日207,535,242,471-1.3670-3月末日206,055,376,338-1.3636-4月末日215,242,953,231-1.4376-5月末日199,516,506,858-1.3393-第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.36826月末日205,697,335,341-1.3766-

2019/09/11 9:20

#33 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)17,503,206,11717,503,206,1170.56750.5675第4計算期間末 (2011年6月15日)20,499,194,55720,499,194,5570.59970.5997第5計算期間末 (2012年6月15日)18,556,309,78918,556,309,7890.53810.5381第6計算期間末 (2013年6月17日)32,616,578,72732,616,578,7270.77710.7771第7計算期間末 (2014年6月16日)53,314,699,39353,314,699,3930.97980.9798第8計算期間末 (2015年6月15日)119,867,627,008119,867,627,0081.20311.2031第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.31912018年6月末日130,193,675,591-1.2607-7月末日136,959,547,582-1.3196-8月末日139,149,366,854-1.3364-9月末日139,031,113,412-1.3379-10月末日124,799,240,181-1.1920-11月末日132,016,798,377-1.2504-12月末日118,783,260,006-1.1226-2019年1月末日127,521,469,480-1.1960-2月末日135,925,405,973-1.2720-3月末日133,964,577,207-1.2654-4月末日138,509,672,149-1.3333-5月末日126,331,775,968-1.2357-第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.26266月末日130,295,770,829-1.2764-

2019/09/11 9:20

#34 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)20,547,526,20220,547,526,2021.03021.0302第4計算期間末 (2011年6月15日)24,737,933,00424,737,933,0041.04071.0407第5計算期間末 (2012年6月15日)25,170,960,56325,170,960,5631.06311.0631第6計算期間末 (2013年6月17日)55,935,771,97955,935,771,9791.07041.0704第7計算期間末 (2014年6月16日)126,028,972,910126,028,972,9101.09351.0935第8計算期間末 (2015年6月15日)355,145,136,992355,145,136,9921.10391.1039第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.16182018年6月末日494,151,434,625-1.1631-7月末日494,460,001,944-1.1555-8月末日498,604,935,949-1.1546-9月末日501,705,818,821-1.1537-10月末日506,320,081,453-1.1552-11月末日509,425,588,230-1.1592-12月末日510,775,525,683-1.1640-2019年1月末日505,202,821,592-1.1689-2月末日506,684,531,142-1.1725-3月末日510,463,412,755-1.1811-4月末日505,820,423,441-1.1754-5月末日511,463,129,097-1.1826-第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.19046月末日513,909,199,344-1.1900-

2019/09/11 9:20

#35 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)7,061,149,6757,061,149,6750.84190.8419第4計算期間末 (2011年6月15日)7,815,585,2007,815,585,2000.81800.8180第5計算期間末 (2012年6月15日)6,753,027,7866,753,027,7860.81580.8158第6計算期間末 (2013年6月17日)13,089,185,57313,089,185,5731.00501.0050第7計算期間末 (2014年6月16日)30,866,965,78031,145,751,5291.10721.1172第8計算期間末 (2015年6月15日)84,902,370,71884,902,370,7181.26091.2609第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.16382018年6月末日121,405,005,182-1.1611-7月末日124,099,452,724-1.1757-8月末日125,752,284,223-1.1779-9月末日128,415,990,960-1.1911-10月末日126,691,196,028-1.1635-11月末日128,584,129,404-1.1716-12月末日127,567,218,170-1.1609-2019年1月末日127,714,338,672-1.1619-2月末日130,091,069,494-1.1791-3月末日131,400,672,719-1.1905-4月末日131,959,943,969-1.1950-5月末日132,978,848,362-1.1887-第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.19496月末日135,696,672,641-1.2037-

2019/09/11 9:20

#36 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)12,001,208,47412,001,208,4740.85830.8583第4計算期間末 (2011年6月15日)12,517,859,90212,517,859,9020.83540.8354第5計算期間末 (2012年6月15日)10,117,659,29110,117,659,2910.84300.8430第6計算期間末 (2013年6月17日)14,867,511,00714,867,511,0071.04181.0418第7計算期間末 (2014年6月16日)22,647,207,33122,842,956,4061.15701.1670第8計算期間末 (2015年6月15日)48,023,500,57748,023,500,5771.32671.3267第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.25052018年6月末日54,295,459,890-1.2472-7月末日55,859,931,892-1.2682-8月末日56,503,536,253-1.2651-9月末日57,739,116,595-1.2831-10月末日57,270,576,370-1.2543-11月末日57,930,153,313-1.2596-12月末日57,604,191,115-1.2485-2019年1月末日58,032,738,420-1.2547-2月末日59,346,038,516-1.2770-3月末日59,697,160,790-1.2881-4月末日60,957,300,779-1.2956-5月末日62,240,150,915-1.2867-第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.29356月末日63,573,762,240-1.3035-

2019/09/11 9:20

#37 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)5,409,902,8705,409,902,8700.59360.5936第4計算期間末 (2011年6月15日)6,370,765,5286,370,765,5280.71110.7111第5計算期間末 (2012年6月15日)5,563,613,2225,563,613,2220.66930.6693第6計算期間末 (2013年6月17日)11,676,168,32811,676,168,3281.00821.0082第7計算期間末 (2014年6月16日)25,372,817,91625,574,158,5661.26021.2702第8計算期間末 (2015年6月15日)62,680,880,34162,680,880,3411.54391.5439第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.65112018年6月末日95,552,080,161-1.6769-7月末日95,871,209,902-1.6873-8月末日95,663,908,521-1.6795-9月末日97,686,169,157-1.7072-10月末日96,626,998,373-1.6793-11月末日100,374,749,410-1.7454-12月末日97,480,684,079-1.7120-2019年1月末日100,690,049,849-1.7943-2月末日100,347,482,992-1.8043-3月末日102,761,218,963-1.8640-4月末日101,089,248,817-1.8503-5月末日103,601,274,835-1.8826-第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.90166月末日106,975,588,298-1.9090-

2019/09/11 9:20

#38 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)6,158,535,7696,158,535,7690.61820.6182第4計算期間末 (2011年6月15日)6,864,025,1376,864,025,1370.69030.6903第5計算期間末 (2012年6月15日)6,137,747,6336,137,747,6330.68990.6899第6計算期間末 (2013年6月17日)9,984,791,4459,984,791,4450.94800.9480第7計算期間末 (2014年6月16日)20,076,527,10620,253,220,4401.13621.1462第8計算期間末 (2015年6月15日)46,712,581,20846,712,581,2081.48301.4830第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.59332018年6月末日71,207,136,201-1.6172-7月末日71,495,301,296-1.6289-8月末日73,766,740,641-1.6779-9月末日73,061,735,097-1.6630-10月末日72,369,426,339-1.6382-11月末日74,325,526,491-1.6827-12月末日68,130,823,821-1.5486-2019年1月末日73,663,968,396-1.6789-2月末日75,616,965,849-1.7283-3月末日78,101,478,604-1.7995-4月末日76,846,359,327-1.8000-5月末日75,127,730,054-1.7625-第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.81476月末日75,359,410,740-1.7690-

2019/09/11 9:20

#39 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)4,764,867,4354,764,867,4350.51120.5112第4計算期間末 (2011年6月15日)5,954,173,5675,954,173,5670.61680.6168第5計算期間末 (2012年6月15日)4,431,337,0134,431,337,0130.48310.4831第6計算期間末 (2013年6月17日)9,601,866,0669,601,866,0660.60770.6077第7計算期間末 (2014年6月16日)18,180,593,06518,180,593,0650.67590.6759第8計算期間末 (2015年6月15日)40,562,980,30340,562,980,3030.58980.5898第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.48242018年6月末日56,559,383,856-0.4757-7月末日56,530,733,889-0.4680-8月末日56,939,192,248-0.4660-9月末日59,320,296,400-0.4799-10月末日58,205,411,118-0.4732-11月末日55,149,750,388-0.4454-12月末日51,613,498,713-0.4162-2019年1月末日53,760,745,402-0.4292-2月末日55,932,544,275-0.4436-3月末日56,745,212,227-0.4494-4月末日57,489,327,097-0.4575-5月末日54,930,088,918-0.4337-第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.41836月末日55,124,017,891-0.4308-

2019/09/11 9:20

#40 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年6月15日)7,755,242,3327,755,242,3320.97620.9762第4計算期間末 (2011年6月15日)9,240,459,0609,240,459,0600.98810.9881第5計算期間末 (2012年6月15日)9,165,794,0179,165,794,0170.99450.9945第6計算期間末 (2013年6月17日)19,338,978,55319,338,978,5530.98470.9847第7計算期間末 (2014年6月16日)37,079,833,25837,079,833,2580.99960.9996第8計算期間末 (2015年6月15日)96,308,493,92896,308,493,9281.02081.0208第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.99632018年6月末日160,220,892,388-0.9916-7月末日163,084,981,338-0.9933-8月末日166,106,323,853-0.9884-9月末日168,613,263,752-0.9865-10月末日170,728,109,563-0.9765-11月末日171,779,965,110-0.9726-12月末日170,712,331,885-0.9596-2019年1月末日172,391,882,825-0.9619-2月末日174,051,805,699-0.9646-3月末日174,742,201,274-0.9635-4月末日176,680,100,234-0.9656-5月末日179,621,636,725-0.9660-第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.96806月末日182,228,653,340-0.9720-

2019/09/11 9:20

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	327,570,656,018円
Ⅱ 負債総額	660,952,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,909,703,992円
Ⅳ 発行済数量	230,028,402,483口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4212円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額327,570,656,018円Ⅱ 負債総額660,952,026円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)326,909,703,992円Ⅳ 発行済数量230,028,402,483口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4212円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	205,956,059,814円
Ⅱ 負債総額	258,724,473円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,697,335,341円
Ⅳ 発行済数量	149,422,334,573口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3766円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額205,956,059,814円Ⅱ 負債総額258,724,473円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)205,697,335,341円Ⅳ 発行済数量149,422,334,573口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3766円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	130,570,096,208円
Ⅱ 負債総額	274,325,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,295,770,829円
Ⅳ 発行済数量	102,082,945,509口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2764円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額130,570,096,208円Ⅱ 負債総額274,325,379円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)130,295,770,829円Ⅳ 発行済数量102,082,945,509口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2764円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	515,026,163,659円
Ⅱ 負債総額	1,116,964,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,909,199,344円
Ⅳ 発行済数量	431,839,001,868口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1900円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額515,026,163,659円Ⅱ 負債総額1,116,964,315円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)513,909,199,344円Ⅳ 発行済数量431,839,001,868口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1900円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	135,866,291,846円
Ⅱ 負債総額	169,619,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,696,672,641円
Ⅳ 発行済数量	112,736,769,539口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2037円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額135,866,291,846円Ⅱ 負債総額169,619,205円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,696,672,641円Ⅳ 発行済数量112,736,769,539口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2037円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	63,716,302,689円
Ⅱ 負債総額	142,540,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,573,762,240円
Ⅳ 発行済数量	48,772,810,781口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3035円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額63,716,302,689円Ⅱ 負債総額142,540,449円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,573,762,240円Ⅳ 発行済数量48,772,810,781口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3035円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ J-REITセレクト

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	107,071,754,470円
Ⅱ 負債総額	96,166,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,975,588,298円
Ⅳ 発行済数量	56,037,032,539口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9090円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額107,071,754,470円Ⅱ 負債総額96,166,172円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,975,588,298円Ⅳ 発行済数量56,037,032,539口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9090円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	114,712,656,199円
Ⅱ 負債総額	256,886,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,455,769,677円
Ⅳ 発行済数量	39,788,087,158口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8766円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額114,712,656,199円Ⅱ 負債総額256,886,522円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,455,769,677円Ⅳ 発行済数量39,788,087,158口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8766円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	75,520,414,716円
Ⅱ 負債総額	161,003,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,359,410,740円
Ⅳ 発行済数量	42,600,145,966口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7690円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額75,520,414,716円Ⅱ 負債総額161,003,976円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,359,410,740円Ⅳ 発行済数量42,600,145,966口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7690円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	75,681,365,931円
Ⅱ 負債総額	499,100,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,182,265,345円
Ⅳ 発行済数量	40,901,366,461口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8381円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額75,681,365,931円Ⅱ 負債総額499,100,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,182,265,345円Ⅳ 発行済数量40,901,366,461口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8381円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ コモディティセレクト

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	55,261,045,389円
Ⅱ 負債総額	137,027,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,124,017,891円
Ⅳ 発行済数量	127,960,854,463口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4308円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額55,261,045,389円Ⅱ 負債総額137,027,498円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,124,017,891円Ⅳ 発行済数量127,960,854,463口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4308円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	64,626,945,759円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,626,945,759円
Ⅳ 発行済数量	63,506,420,352口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額64,626,945,759円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,626,945,759円Ⅳ 発行済数量63,506,420,352口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0176円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	182,436,408,760円
Ⅱ 負債総額	207,755,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,228,653,340円
Ⅳ 発行済数量	187,484,294,464口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9720円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額182,436,408,760円Ⅱ 負債総額207,755,420円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,228,653,340円Ⅳ 発行済数量187,484,294,464口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9720円

2019/09/11 9:20

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/09/11 9:20

#43 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/09/11 9:20

#44 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2019/09/11 9:20

#45 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド36,365,832,657104,188,110,562親投資信託受益証券 合計104,188,110,562合計104,188,110,562親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		163,074,747	753,432,879
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年6月15日現在2019年6月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託3,789,183-コール・ローン345,016,717762,193,486投資証券99,839,139,670110,839,853,400未収入金332,170,695296,169,284未収配当金660,195,615785,557,302流動資産合計101,180,311,880112,683,773,472資産合計101,180,311,880112,683,773,472負債の部流動負債未払金163,065,604724,872,879未払解約金-28,560,000その他未払費用9,143-流動負債合計163,074,747753,432,879負債合計163,074,747753,432,879純資産の部元本等元本※140,893,388,61339,068,062,473剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)60,123,848,52072,862,278,120元本等合計101,017,237,133111,930,340,593純資産合計101,017,237,133111,930,340,593負債純資産合計101,180,311,880112,683,773,472e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年6月16日 至 2019年6月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年6月15日現在2019年6月17日現在1.※1期首2017年6月16日2018年6月16日期首元本額35,153,272,618円40,893,388,613円期中追加設定元本額7,581,986,258円2,441,413,707円期中一部解約元本額1,841,870,263円4,266,739,847円期末元本額の内訳ファンド名安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)19,092,673円14,528,007円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)17,290,016円13,120,379円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)92,894,676円65,742,462円6資産バランスファンド(分配型)153,477,022円120,325,601円6資産バランスファンド(成長型)346,707,509円285,135,637円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)48,514,285円38,966,346円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)2,168,207円1,701,593円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)54,774,851円40,666,263円成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-0722,872,939円-円成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-0828,519,083円-円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)198,553,356円214,367,971円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)271,044,301円281,017,925円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)342,895,353円366,973,201円DCダイワJ-REITアクティブファンド352,089,587円352,733,490円ダイワファンドラップ J-REITセレクト37,874,111,954円36,365,832,657円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)123,315,184円89,026,777円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)39,943,373円30,418,430円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)193,505,928円142,306,455円ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)711,618,316円645,199,279円計40,893,388,613円39,068,062,473円2.期末日における受益権の総数40,893,388,613口39,068,062,473口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年6月16日 至 2019年6月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年6月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年6月15日現在2019年6月17日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券437,519,4082,962,867,682合計437,519,4082,962,867,682(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月11日から2018年6月15日まで、及び2019年5月11日から2019年6月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2018年6月15日現在2019年6月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年6月15日現在2019年6月17日現在1口当たり純資産額2.4703円2.8650円(1万口当たり純資産額)(24,703円)(28,650円)附属明細表

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#46 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,622,347,127	1.42
純資産総額		114,455,769,677	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券112,833,422,55098.58内 日本112,833,422,55098.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,622,347,1271.42純資産総額114,455,769,677100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ジャパンリアルエステイト日本投資証券16,578615,000.00
10,195,470,000656,000.00

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#47 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ海外REIT・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,640,701,803	3.51
純資産総額		75,182,265,345	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券72,541,563,54296.49内 香港2,686,882,2343.57内 シンガポール1,965,692,2032.61内 イギリス3,576,044,4464.76内 オランダ143,774,6830.19内 ベルギー624,812,3400.83内 フランス2,721,744,5373.62内 ドイツ368,842,1430.49内 スペイン663,697,0530.88内 カナダ1,191,811,2061.59内 アメリカ53,361,828,58970.98内 オーストラリア5,236,434,1086.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,640,701,8033.51純資産総額75,182,265,345100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)71,547,4350.10内 日本71,547,4350.10為替予約取引(売建)71,538,098△0.10内 日本71,538,098△0.10

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1WELLTOWER INCアメリカ投資証券501,7168,517.99
4,273,635,9598,798.89

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#48 （参考）マザーファンド-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	64,626,945,759	100.00
純資産総額	64,626,945,759	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)64,626,945,759100.00純資産総額64,626,945,759100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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