有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月12日-平成27年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,559,617,982	1.3896	2,167,399,528	1.3756	2,145,410,496	72.55
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	360,621,131	2.2499	811,361,482	2.2542	812,912,153	27.49

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	19,730,000	2,631.18	519,133,455	2,579.05	508,847,506	10	2021/1/1	5.33
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	16,660,000	2,967.39	494,368,773	2,998.00	499,467,645	10	2017/1/1	5.23
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	54,980,000	751.32	413,076,321	760.68	418,224,338	6.5	2022/6/9	4.38
4	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	13,400,000	2,849.14	381,784,842	2,875.15	385,270,361	4.378	2019/11/29	4.03
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	13,468,000	2,512.23	338,347,813	2,447.52	329,633,044	10	2023/1/1	3.45
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	755.21	324,136,454	764.58	328,159,882	6.5	2021/6/10	3.43
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	31,157,000	922.68	287,481,198	936.83	291,888,278	10	2024/12/5	3.05
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	7,970,000	3,262.41	260,014,317	3,338.33	266,065,300	3.25	2025/7/25	2.78
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	28,300,000	856.22	242,311,675	870.55	246,365,933	8.5	2029/5/31	2.58
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	10,000,000	2,241.02	224,102,309	2,229.28	222,928,582	0	2018/1/1	2.33
11	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	21,071,667	1,033.61	217,799,669	1,049.65	221,179,173	10.5	2026/12/21	2.31
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	27,041,100	776.89	210,081,089	780.46	211,047,606	7.75	2017/12/14	2.21
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	20,576,200	994.71	204,674,445	1,009.06	207,626,667	10	2036/11/20	2.17
14	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	4,602,226	3,990.23	183,639,549	4,039.24	185,895,084	9	2017/3/8	1.95
15	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	19,258,000,000	0.85	163,913,041	0.87	168,362,488	8.375	2024/3/15	1.76
16	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	45,150,000	346.91	156,630,393	362.95	163,872,995	3.58	2027/12/17	1.72
17	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	17,410,336	870.63	151,580,131	885.46	154,162,432	8.75	2048/2/28	1.61
18	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	86,950,000	162.60	141,381,196	173.66	151,005,300	7.6	2021/4/14	1.58
19	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	19,340,103	760.13	147,010,817	773.46	149,589,701	7	2031/2/28	1.57
20	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	16,300,000,000	0.86	141,092,181	0.89	145,946,221	9	2029/3/15	1.53
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	16,042,000,000	0.86	139,030,140	0.87	140,546,528	8.25	2021/7/15	1.47
22	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	20,257,809	671.35	136,001,813	684.88	138,742,087	6.25	2036/3/31	1.45
23	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	38,900,000	346.90	134,946,746	346.60	134,830,461	3.25	2017/6/16	1.41
24	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	34,800,000	360.57	125,480,629	373.68	130,043,838	3.85	2025/12/12	1.36
25	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% DEC16 16/D	269,000,000	46.52	125,157,070	46.20	124,285,026	5.5	2016/12/22	1.30
26	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.75% SEP30	3,210,000,000	3.64	117,083,530	3.84	123,372,273	7.75	2030/9/18	1.29
27	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8% MAR25	3,262,194	3,612.14	117,835,074	3,652.18	119,141,389	8	2025/3/12	1.25
28	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	5,060,000	2,414.14	122,155,768	2,350.34	118,927,327	10	2025/1/1	1.24
29	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.95% JUN21	3,280,000	3,562.15	116,838,756	3,562.91	116,863,532	5.95	2021/6/11	1.22
30	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,900,000	814.75	113,250,624	821.67	114,213,346	7.75	2031/5/29	1.20

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	512,667	2,186.14	1,120,764,399	2,433.39	1,247,522,596	3.62
2	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	256,950	4,887.99	1,255,969,185	4,431.34	1,138,634,817	3.31
3	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	6,610,069	123.12	813,872,677	167.35	1,106,234,707	3.21
4	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	585,130	1,759.62	1,029,611,600	1,866.61	1,092,213,664	3.17
5	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	45,550	20,700.74	942,918,789	22,370.71	1,018,986,096	2.96
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	307,880	2,647.80	815,204,664	3,155.31	971,456,843	2.82
7	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	539,320	1,644.66	887,002,615	1,780.99	960,526,223	2.79
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	52,250	14,238.00	743,935,500	17,514.00	915,106,500	2.66
9	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	2,826,172	264.60	747,825,459	321.50	908,634,081	2.64
10	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	392,600	1,933.46	759,077,631	2,268.28	890,527,513	2.59
11	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	185,330	4,691.37	869,453,084	4,604.18	853,294,069	2.48
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	504,618	1,837.07	927,023,635	1,674.44	844,957,610	2.45
13	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	940,711	903.83	850,243,104	845.00	794,910,202	2.31
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	310,750	2,348.55	729,811,913	2,488.50	773,301,375	2.24
15	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	333,770	1,947.12	649,891,911	2,061.64	688,113,583	2.00
16	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	337,140	1,858.41	626,546,876	2,030.92	684,707,740	1.99
17	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	1,033,850	780.59	807,019,382	592.91	612,988,688	1.78
18	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	951,100	450.18	428,166,198	628.22	597,502,420	1.73
19	ブラジル	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF A	素材	1,028,630	477.49	491,168,459	579.63	596,232,522	1.73
20	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	2,705,500	316.30	855,753,054	219.27	593,241,478	1.72
21	インド	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	408,400	1,526.15	623,282,723	1,425.33	582,105,793	1.69
22	香港	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-H	素材	1,498,000	424.05	635,226,900	387.04	579,788,916	1.68
23	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	410,810	1,098.57	451,304,610	1,404.59	577,021,672	1.68
24	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	1,394,000	360.58	502,650,314	396.29	552,433,836	1.60
25	香港	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	742,000	683.41	507,093,485	711.63	528,031,686	1.53
26	イギリス	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	316,460	1,279.07	404,777,024	1,619.76	512,591,465	1.49
27	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	786,099	663.78	521,796,795	649.35	510,453,386	1.48
28	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	418,750	1,285.23	538,190,900	1,217.94	510,015,516	1.48
29	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	3,343,000	162.83	544,358,074	143.25	478,890,768	1.39
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	407,630	1,730.61	705,448,555	1,158.03	472,047,769	1.37

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.72

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年10月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.54
		素材	12.60
		資本財	4.46
		商業・専門サービス	0.68
		運輸	1.84
		自動車・自動車部品	1.32
		耐久消費財・アパレル	2.75
		消費者サービス	2.06
		メディア	2.66
		小売	2.90
		食品・生活必需品小売り	5.82
		食品・飲料・タバコ	4.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.08
		銀行	19.33
		各種金融	3.55
		保険	3.39
		不動産	1.81
		ソフトウェア・サービス	8.63
		電気通信サービス	3.42
		公益事業	2.96
小計			97.20
オプション証券等		-	1.86