有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月14日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,241,227,780	1.5628	5,065,654,959	1.5522	5,031,033,760	78.93
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	434,695,235	2.9954	1,302,124,983	3.1074	1,350,771,973	21.19

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	23,250,000	3,721.43	865,233,249	3,742.06	870,030,031	10	2021/1/1	8.20
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	15,168,000	3,709.28	562,624,252	3,713.24	563,225,027	10	2023/1/1	5.31
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	92,980,000	598.41	556,402,325	594.81	553,062,891	6.5	2022/6/9	5.21
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	4,080,000	11,427.09	466,225,573	11,462.98	467,689,952	6	2022/8/15	4.41
5	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	47,152,000,000	0.97	457,781,682	0.96	453,408,069	9	2029/3/15	4.27
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JUL18 LTN	9,980,000	3,342.04	333,536,354	3,369.57	336,284,048	0	2018/7/1	3.17
7	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	9,920,000	2,943.42	291,988,241	2,865.00	284,208,238	2.5	2026/7/25	2.68
8	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	29,262,921	921.59	269,686,249	905.32	264,923,517	10.5	2026/12/21	2.50
9	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	124,308,000	197.83	245,930,027	196.90	244,772,471	7.75	2026/9/16	2.31
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	36,510,000	683.30	249,474,729	667.70	243,778,687	8.5	2029/5/31	2.30
11	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	26,468,000,000	0.92	244,677,894	0.90	239,484,555	8.25	2036/5/15	2.26
12	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	5,280,000,000	3.81	201,365,217	3.81	201,597,168	5	2018/11/21	1.90
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	25,086,398	774.80	194,371,543	760.07	190,676,046	8.875	2035/2/28	1.80
14	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	6,000,000	2,994.31	179,658,720	2,951.10	177,066,084	10.5	2020/1/15	1.67
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	3,687.94	170,014,265	3,699.29	170,537,348	10	2025/1/1	1.61
16	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	6,230,000	2,729.97	170,077,607	2,725.54	169,801,688	4.378	2019/11/29	1.60
17	アルゼンチン	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE GOVT18.2%OCT21	23,270,000	721.98	168,004,758	678.92	157,986,224	18.2	2021/10/3	1.49
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	24,800,000	644.18	159,758,367	629.74	156,177,633	7.75	2031/5/29	1.47
19	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	4,800,000	3,291.38	157,986,352	3,244.11	155,717,744	4	2023/10/25	1.47
20	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.882% MAR22	4,700,000	2,706.77	127,218,431	2,696.81	126,750,277	3.882	2022/3/10	1.19
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	784.45	130,277,140	762.86	126,691,126	10	2036/11/20	1.19
22	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 11% MAR22	4,000,000	3,083.35	123,334,007	2,993.70	119,748,136	11	2022/3/2	1.13
23	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.2% SEP21	4,164,426	2,895.77	120,592,601	2,823.53	117,584,185	9.2	2021/9/22	1.11
24	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	3,770,000	3,032.04	114,308,104	2,992.91	112,832,791	10.7	2021/2/17	1.06
25	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	18,600,000	566.46	105,362,167	555.93	103,403,665	5.75	2026/3/5	0.97
26	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.25% JUL25 0725	3,300,000	3,143.93	103,749,715	3,069.65	101,298,734	3.25	2025/7/25	0.95
27	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 10% JUL24	2,191,300,000	4.59	100,684,411	4.58	100,525,366	10	2024/7/24	0.95
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.25% JAN20 R207	12,003,000	817.08	98,074,828	813.58	97,654,343	7.25	2020/1/15	0.92
29	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	23,900,000	381.53	91,185,913	379.94	90,807,046	3.85	2025/12/12	0.86
30	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% FEB21	490,000,000	18.43	90,349,453	18.35	89,954,434	4.5	2021/2/28	0.85

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	5,851,978	300.79	1,760,240,816	375.27	2,196,110,150	5.89
2	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	80,890	19,456.45	1,573,833,031	26,097.79	2,111,050,977	5.67
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	353,800	2,882.77	1,019,925,795	5,043.05	1,784,231,090	4.79
4	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	463,817	2,277.19	1,056,200,495	3,044.47	1,412,080,652	3.79
5	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	224,210	6,010.10	1,347,526,314	5,880.43	1,318,452,107	3.54
6	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	63,658	10,844.12	690,315,576	20,532.46	1,307,055,873	3.51
7	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	677,549	1,289.94	874,003,045	1,561.58	1,058,050,694	2.84
8	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	53,350	18,516.87	987,875,266	19,112.13	1,019,632,250	2.74
9	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	768,140	760.45	584,135,903	1,310.45	1,006,615,592	2.70
10	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	3,958,710	276.52	1,094,685,438	241.43	955,753,081	2.57
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	365,120	1,980.29	723,045,748	2,528.02	923,033,948	2.48
12	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	847,520	969.87	821,992,510	1,025.73	869,326,690	2.33
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,937,340	416.68	807,268,654	428.95	831,039,816	2.23
14	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	265,740	2,166.33	575,681,810	3,124.17	830,216,936	2.23
15	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	192,290	4,103.87	789,133,236	4,270.13	821,104,067	2.20
16	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	5,136,000	142.04	729,535,416	144.50	742,152,000	1.99
17	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	805,500	630.93	508,215,248	913.96	736,196,794	1.98
18	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,498,850	534.78	801,568,492	489.54	733,760,518	1.97
19	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	246,890	2,257.31	557,308,105	2,788.92	688,557,570	1.85
20	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,158,760	455.34	527,632,417	562.02	651,257,072	1.75
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	435,730	1,251.53	545,333,524	1,461.52	636,828,371	1.71
22	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	723,050	841.81	608,672,167	880.35	636,539,237	1.71
23	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	757,790	732.86	555,360,455	740.54	561,176,838	1.51
24	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	337,120	1,715.66	578,384,819	1,607.75	542,008,051	1.45
25	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,157,283	442.22	511,774,845	466.31	539,664,208	1.45
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	504,618	1,025.77	517,623,015	1,001.47	505,363,523	1.36
27	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	241,580	1,809.79	437,211,001	2,018.96	487,742,241	1.31
28	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	503,400	782.77	394,049,404	859.05	432,447,028	1.16
29	ブラジル	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	330,670	1,269.07	419,645,229	1,296.66	428,767,951	1.15
30	イギリス	ロシア	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	85,190	3,377.16	287,700,431	4,980.60	424,298,098	1.14

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.68

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.73
		素材	7.75
		自動車・自動車部品	2.25
		耐久消費財・アパレル	1.73
		消費者サービス	1.37
		メディア	5.67
		小売	5.61
		食品・生活必需品小売り	8.20
		食品・飲料・タバコ	1.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.49
		銀行	18.87
		各種金融	2.23
		保険	7.24
		不動産	0.99
		ソフトウェア・サービス	13.56
		電気通信サービス	3.25
		公益事業	2.26
小計			97.65
オプション証券等		-	1.13