有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年4月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,500,659,471	1.5647	3,912,781,876	1.5839	3,960,794,536	75.99
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	306,350,707	4.0686	1,246,418,487	4.1111	1,259,438,391	24.16

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年4月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 2.68%MAY30INBK	29,500,000	1,586.80	468,107,441	1,589.98	469,045,006	2.68	2030/5/21	5.80
2	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	49,914,951	849.76	424,158,893	860.72	429,630,053	10.5	2026/12/21	5.31
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 2.85%JUN27INBK	25,500,000	1,627.87	415,107,975	1,633.36	416,509,331	2.85	2027/6/4	5.15
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	68,880,000	558.79	384,900,530	556.00	382,979,622	6.5	2022/6/9	4.74
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	14,228,000	2,125.67	302,440,948	2,117.59	301,291,466	10	2023/1/1	3.73
6	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.27%NOV30INBK	16,500,000	1,669.66	275,494,670	1,672.74	276,003,655	3.27	2030/11/19	3.41
7	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	15,000,000	1,584.84	237,726,688	1,593.29	238,994,460	3.07	2030/3/10	2.95
8	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	25,005,000,000	0.80	200,965,185	0.83	209,072,207	8.25	2036/5/15	2.59
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	32,410,000	634.33	205,588,233	624.75	202,483,630	8.5	2029/5/31	2.50
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	31,754,000	591.21	187,733,868	585.04	185,775,732	8	2023/12/7	2.30
11	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1.5% APR26 26/E	490,000,000	35.62	174,555,921	35.68	174,874,750	1.5	2026/4/22	2.16
12	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.02%OCT25INBK	9,500,000	1,663.91	158,071,503	1,665.01	158,176,425	3.02	2025/10/22	1.96
13	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	106,000,000	147.79	156,658,205	144.15	152,801,883	7.15	2025/11/12	1.89
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	2,149.92	149,204,968	2,120.80	147,184,075	10	2025/1/1	1.82
15	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.81%SEP50INBK	8,000,000	1,694.71	135,577,450	1,684.56	134,765,169	3.81	2050/9/14	1.67
16	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	8,000,000	1,658.17	132,653,717	1,661.65	132,932,263	3.23	2025/1/10	1.64
17	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	745,000,000	17.50	130,413,459	17.33	129,138,839	4.5	2026/3/1	1.60
18	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% NOV25 25/C	351,970,000	35.01	123,244,115	35.25	124,073,180	1	2025/11/26	1.53
19	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,380,000	2,158.86	116,146,676	2,109.27	113,478,767	10	2027/1/1	1.40
20	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	26,842,000	402.14	107,944,781	407.88	109,484,180	3.775	2032/6/25	1.35
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	11,305,000,000	0.85	96,656,891	0.87	98,417,351	8.75	2031/5/15	1.22
22	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	64,550,000	154.68	99,846,327	150.13	96,911,342	8.15	2027/2/3	1.20
23	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 1.99%APR25INBK	6,000,000	1,596.77	95,806,293	1,598.61	95,916,904	1.99	2025/4/9	1.19
24	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	13,986,398	645.28	90,251,897	657.15	91,911,702	8.875	2035/2/28	1.14
25	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	23,000,000	381.19	87,675,016	387.25	89,067,712	3.3	2038/6/17	1.10
26	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	2,902,500,000	3.01	87,492,251	2.99	86,918,343	6	2028/4/28	1.07
27	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3% 2007	5,000,000	1,661.58	83,079,245	1,663.73	83,186,936	3	2023/8/7	1.03
28	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.65% APR30 6228	56,605,000	152.43	86,286,160	146.44	82,893,358	7.65	2030/4/10	1.02
29	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	15,000,000	554.88	83,233,306	549.15	82,373,632	5.75	2026/3/5	1.02
30	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.232% JUN31	2,872,000	2,791.98	80,185,849	2,853.46	81,951,649	4.232	2031/6/30	1.01

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年4月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	95,246	25,978.50	2,474,348,211	26,380.30	2,512,618,130	7.54
2	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	408,210	3,932.28	1,605,198,467	3,703.77	1,511,917,584	4.54
3	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	3,744,703	409.91	1,535,000,569	403.70	1,511,750,426	4.54
4	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	159,839	8,736.05	1,396,362,327	8,526.17	1,362,816,085	4.09
5	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	359,420	3,453.83	1,241,378,814	3,135.38	1,126,918,280	3.38
6	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	121,100	9,209.30	1,115,246,230	8,717.20	1,055,652,920	3.17
7	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	494,249	1,948.64	963,114,359	2,130.97	1,053,233,745	3.16
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	391,057	2,225.69	870,374,783	2,120.54	829,253,575	2.49
9	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	4,113,786	210.46	865,802,150	197.91	814,160,642	2.44
10	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	2,449,482	331.20	811,291,219	318.66	780,553,188	2.34
11	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	377,508	1,844.93	696,479,561	2,049.71	773,783,905	2.32
12	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,568,465	563.13	883,253,295	464.86	729,122,365	2.19
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	69,495	10,754.34	747,373,275	10,260.98	713,086,833	2.14
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,809,439	380.94	689,292,578	374.39	677,438,762	2.03
15	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	30,256	20,331.66	615,154,705	20,566.67	622,265,364	1.87
16	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	277,251	2,046.57	567,415,991	2,165.62	600,422,529	1.80
17	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	200,395	2,984.27	598,033,188	2,967.91	594,755,928	1.79
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	325,414	2,080.53	677,036,518	1,788.82	582,109,284	1.75
19	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	321,000	1,557.84	500,069,208	1,507.23	483,821,472	1.45
20	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	441,089	1,188.44	524,208,939	1,095.46	483,199,690	1.45
21	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	139,893	3,832.40	536,127,136	3,403.91	476,183,657	1.43
22	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	560,168	861.07	482,347,528	832.24	466,196,028	1.40
23	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	349,000	1,428.49	498,545,104	1,311.09	457,572,155	1.37
24	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	100,200	4,794.46	480,404,892	4,510.44	451,946,890	1.36
25	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	2,405	209,132.98	502,964,829	173,584.27	417,470,193	1.25
26	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	189,043	1,987.25	375,676,798	2,205.87	417,005,379	1.25
27	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	38,877	8,125.34	315,889,155	10,317.45	401,111,504	1.20
28	イギリス	ロシア	株式	TCS GROUP HOLDING PLC-REG S GDR	銀行	58,516	4,771.38	279,202,160	6,486.45	379,561,424	1.14
29	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	775,327	525.66	407,565,058	483.30	374,716,531	1.12
30	香港	中国	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	180,500	1,656.26	298,956,374	1,988.08	358,849,162	1.08

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年4月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年4月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	84.91
特殊債券	7.76
社債券	0.56

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年4月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.18
		素材	9.71
		資本財	3.07
		運輸	0.82
		自動車・自動車部品	1.00
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	0.86
		メディア・娯楽	3.91
		小売	18.62
		食品・生活必需品小売り	5.53
		食品・飲料・タバコ	2.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.45
		銀行	21.36
		各種金融	4.21
		保険	2.81
		不動産	1.02
		ソフトウェア・サービス	4.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.78
		電気通信サービス	1.02
		公益事業	0.44
合計			99.26