有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,211,152,898	1.4650	1,774,436,891	1.4606	1,769,009,922	71.99
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	265,649,904	2.6195	695,874,748	2.6045	691,885,174	28.16

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	22,040,000	3,591.43	791,551,646	3,654.38	805,427,040	10	2021/1/1	11.18
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	11,468,000	3,555.36	407,728,733	3,643.33	417,817,437	10	2023/1/1	5.80
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	35,152,000,000	0.91	322,170,613	0.93	329,198,200	9	2029/3/15	4.57
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,180,000	580.70	227,520,822	586.31	229,717,504	6.5	2022/6/9	3.19
5	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	6,108,000	3,164.18	193,268,707	3,182.34	194,377,584	5.75	2022/9/23	2.70
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,560,000	10,838.20	169,075,939	10,999.50	171,592,316	6	2022/8/15	2.38
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	3,537.98	163,101,197	3,637.66	167,696,234	10	2025/1/1	2.33
8	アルゼンチン	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE GOVT18.2%OCT21	19,270,000	819.13	157,846,940	800.85	154,325,310	18.2	2021/10/3	2.14
9	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	4,150,000	3,520.39	146,096,342	3,630.44	150,663,562	10	2027/1/1	2.09
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	25,020,000	584.75	146,305,896	588.89	147,341,496	6.5	2021/6/10	2.04
11	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	19,086,398	770.95	147,147,912	753.64	143,844,298	8.875	2035/2/28	2.00
12	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 0% OCT18 1018	5,300,000	2,712.00	143,736,159	2,713.25	143,802,772	0	2018/10/25	2.00
13	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	5,630,000	2,557.20	143,970,495	2,554.18	143,800,852	4.378	2019/11/29	2.00
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	21,510,000	642.61	138,227,386	659.12	141,777,063	8.5	2029/5/31	1.97
15	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6% NOV23 23/A	301,930,000	45.89	138,573,416	45.89	138,572,372	6	2023/11/24	1.92
16	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% JUN24 24/B	354,800,000	37.82	134,201,223	38.38	136,198,862	3	2024/6/26	1.89
17	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 1.75% JUL21 0721	5,070,000	2,667.31	135,232,870	2,686.30	136,195,784	1.75	2021/7/25	1.89
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	21,900,000	602.61	131,973,240	619.52	135,675,261	7.75	2031/5/29	1.88
19	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 10% JUL24	2,781,300,000	4.55	126,645,895	4.68	130,214,086	10	2024/7/24	1.81
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	730.24	121,273,297	750.72	124,675,435	10	2036/11/20	1.73
21	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	33,900,000	349.73	118,560,869	353.58	119,864,216	3.85	2025/12/12	1.66
22	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	12,780,000,000	0.86	110,893,542	0.87	112,332,060	8.25	2021/7/15	1.56
23	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	3,400,000	3,134.30	106,566,356	3,147.71	107,022,174	5.75	2021/10/25	1.48
24	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	57,300,000	183.42	105,103,674	182.53	104,592,326	7.05	2028/1/19	1.45
25	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	11,298,000,000	0.87	99,206,110	0.89	101,021,608	8.375	2024/3/15	1.40
26	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.35% AUG28 GDN	2,540,000	3,466.71	88,054,486	3,555.18	90,301,584	6.35	2028/8/12	1.25
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	15,241,256	585.82	89,286,504	569.85	86,853,760	6.25	2036/3/31	1.21
28	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	2,830,000	2,935.81	83,083,430	2,953.46	83,583,004	10.7	2021/2/17	1.16
29	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 4.75% JAN26 REGS	670,000	11,692.90	78,342,477	11,847.46	79,377,985	4.75	2026/1/8	1.10
30	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7.875% APR19 FR69	8,500,000,000	0.85	72,697,338	0.85	72,952,236	7.875	2019/4/15	1.01

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	224,210	5,939.21	1,331,632,292	5,844.50	1,310,396,130	3.94
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	392,600	2,860.83	1,123,161,858	3,258.04	1,279,109,645	3.85
3	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	3,990,709	309.77	1,236,223,477	314.23	1,254,010,865	3.77
4	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	426,417	2,174.19	927,115,841	2,598.31	1,107,964,621	3.33
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	455,880	1,958.50	892,844,673	2,218.43	1,011,342,336	3.04
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	50,470	17,595.74	888,057,502	19,496.90	984,008,543	2.96
7	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	79,840	10,716.22	855,583,252	12,144.75	969,637,295	2.92
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	358,870	2,178.79	781,903,058	2,517.98	903,630,174	2.72
9	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	880,200	837.68	737,328,577	1,005.57	885,106,059	2.66
10	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	5,929,000	141.10	836,612,306	136.80	811,108,544	2.44
11	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	43,940	18,234.40	801,219,765	18,349.17	806,262,886	2.43
12	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	744,670	962.71	716,905,425	1,026.11	764,118,844	2.30
13	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,498,850	537.86	806,175,208	496.82	744,666,151	2.24
14	ブラジル	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF A	素材	1,460,310	498.35	727,759,216	472.85	690,517,806	2.08
15	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,445,653	444.76	642,972,242	477.13	689,775,258	2.08
16	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	508,279	1,292.47	656,938,307	1,345.96	684,123,203	2.06
17	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	723,050	846.65	612,170,283	882.35	637,983,168	1.92
18	イギリス	中国	オプション証券等	HANGZHOU HIKVISION DIGI(BNP)2019 P-NT CW	-	1,211,340	405.41	491,096,337	523.27	633,864,277	1.91
19	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	2,492,110	280.80	699,793,460	250.71	624,815,589	1.88
20	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	146,190	4,009.24	586,112,257	4,250.83	621,429,934	1.87
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,602,100	420.11	673,064,158	362.43	580,652,307	1.75
22	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	337,120	1,725.52	581,708,870	1,718.50	579,340,720	1.74
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	341,825	1,793.95	613,219,523	1,651.57	564,549,112	1.70
24	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	260,910	2,260.50	589,788,203	2,162.74	564,281,850	1.70
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	435,730	1,237.76	539,333,522	1,203.06	524,211,033	1.58
26	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	36,450	13,483.02	491,456,443	14,374.46	523,949,431	1.58
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	504,618	1,014.48	511,927,897	988.35	498,741,875	1.50
28	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	199,790	2,135.61	426,674,022	2,471.35	493,751,017	1.49
29	ブラジル	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	387,250	1,271.06	492,220,745	1,239.70	480,073,825	1.44
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	897,890	525.85	472,155,457	526.98	473,172,407	1.42

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.65

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.12
		素材	8.74
		資本財	1.23
		商業・専門サービス	0.63
		自動車・自動車部品	0.63
		耐久消費財・アパレル	1.13
		消費者サービス	0.90
		メディア	2.96
		小売	6.04
		食品・生活必需品小売り	8.09
		食品・飲料・タバコ	3.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.95
		銀行	16.78
		各種金融	3.45
		保険	6.16
		不動産	1.48
		ソフトウェア・サービス	12.90
		電気通信サービス	2.59
		公益事業	2.89
小計			94.72
オプション証券等		-	4.32