有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,759,728,758	1.6397	2,885,603,120	1.6339	2,875,220,817	74.99
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	219,528,889	4.3712	959,604,680	4.3916	964,083,068	25.15

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 2.68%MAY30INBK	29,500,000	1,691.64	499,035,026	1,692.33	499,239,013	2.68	2030/5/21	7.34
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 2.85%JUN27INBK	25,500,000	1,733.97	442,164,784	1,737.54	443,073,206	2.85	2027/6/4	6.51
3	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	35,914,951	846.57	304,047,033	830.85	298,399,640	10.5	2026/12/21	4.39
4	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.27%NOV30INBK	16,500,000	1,782.45	294,104,903	1,780.88	293,845,234	3.27	2030/11/19	4.32
5	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	15,000,000	1,704.48	255,673,347	1,701.85	255,278,981	3.07	2030/3/10	3.75
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	35,880,000	545.77	195,823,844	543.78	195,111,312	6.5	2022/6/9	2.87
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	9,158,000	2,082.01	190,670,761	2,093.99	191,768,439	10	2023/1/1	2.82
8	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	21,740,000,000	0.87	190,721,020	0.86	188,207,963	8.25	2036/5/15	2.77
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	35,000,000	524.35	183,523,138	513.78	179,824,381	5.75	2026/3/5	2.64
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	31,754,000	565.36	179,525,224	558.16	177,239,964	8	2023/12/7	2.60
11	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.02%OCT25INBK	9,500,000	1,754.97	166,722,194	1,756.00	166,820,196	3.02	2025/10/22	2.45
12	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.81%SEP50INBK	8,000,000	1,833.68	146,694,596	1,840.02	147,201,636	3.81	2050/9/14	2.16
13	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	2,063.62	143,215,660	2,068.39	143,546,649	10	2025/1/1	2.11
14	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	8,000,000	1,752.60	140,208,509	1,753.11	140,249,121	3.23	2025/1/10	2.06
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	22,410,000	592.67	132,819,092	575.34	128,933,833	8.5	2029/5/31	1.89
16	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	15,800,000,000	0.79	125,291,946	0.78	124,795,289	5.5	2026/4/15	1.83
17	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	64,550,000	164.06	105,902,569	160.60	103,672,399	8.15	2027/2/3	1.52
18	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	11,305,000,000	0.91	103,746,121	0.91	103,125,341	8.75	2031/5/15	1.52
19	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 1.99%APR25INBK	6,000,000	1,691.07	101,464,644	1,693.84	101,630,401	1.99	2025/4/9	1.49
20	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	745,000,000	13.50	100,619,594	13.17	98,143,153	4.5	2026/3/1	1.44
21	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.03%MAR26INBK	5,500,000	1,756.96	96,632,905	1,756.08	96,584,403	3.03	2026/3/11	1.42
22	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3% 2007	5,000,000	1,743.64	87,182,456	1,743.56	87,178,409	3	2023/8/7	1.28
23	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	2,902,500,000	2.82	81,914,499	2.78	80,838,565	6	2028/4/28	1.19
24	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB	1,000,000	7,869.61	78,696,141	7,985.15	79,851,572	6	2028/8/15	1.17
25	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.65% APR30 6228	48,605,000	162.50	78,983,344	158.01	76,804,576	7.65	2030/4/10	1.13
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	12,110,000	644.74	78,078,397	620.23	75,110,349	7	2031/2/28	1.10
27	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.95% OCT26 6226	46,000,000	162.26	74,639,692	158.95	73,119,576	7.95	2026/10/7	1.07
28	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.642% NOV33	2,400,000	2,901.22	69,629,397	2,836.14	68,067,444	4.642	2033/11/7	1.00
29	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.45% 1915	3,700,000	1,753.39	64,875,613	1,750.30	64,761,451	3.45	2029/9/20	0.95
30	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 10.5% AUG30 FR52	6,191,000,000	1.00	62,136,901	0.99	61,328,046	10.5	2030/8/15	0.90

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	3,744,703	418.98	1,568,983,748	575.29	2,154,319,284	6.54
2	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	159,839	8,929.46	1,427,276,213	11,101.49	1,774,451,508	5.39
3	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	384,900	3,985.42	1,533,990,082	4,090.50	1,574,433,450	4.78
4	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	2,696,168	339.51	915,389,710	574.26	1,548,328,003	4.70
5	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	494,249	1,974.97	976,129,418	2,536.49	1,253,662,588	3.81
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	55,162	25,771.50	1,421,607,483	19,422.00	1,071,356,364	3.25
7	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	4,113,786	217.20	893,553,548	225.71	928,529,549	2.82
8	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	30,256	20,781.78	628,773,536	29,452.02	891,100,559	2.71
9	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	366,773	2,255.77	827,357,364	2,415.75	886,031,875	2.69
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,809,439	377.90	683,800,207	467.02	845,052,163	2.57
11	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	121,100	9,399.25	1,138,249,175	6,764.59	819,191,849	2.49
12	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,393,429	581.18	809,836,232	578.95	806,733,411	2.45
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	318,050	2,081.11	661,898,206	2,482.57	789,584,505	2.40
14	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	200,395	3,024.60	606,114,717	3,858.60	773,244,147	2.35
15	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	359,420	3,525.07	1,266,983,355	2,113.75	759,725,822	2.31
16	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	55,569	10,668.65	592,846,434	12,735.75	707,713,025	2.15
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	325,414	2,063.96	671,641,805	2,064.11	671,690,422	2.04
18	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	377,508	1,904.07	718,803,693	1,606.50	606,466,735	1.84
19	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	139,893	3,917.25	547,996,385	3,455.80	483,443,474	1.47
20	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	189,043	2,031.25	383,993,858	2,442.41	461,721,988	1.40
21	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	38,877	8,235.14	320,157,926	11,031.89	428,887,176	1.30
22	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	245,500	1,589.98	390,340,090	1,707.65	419,228,075	1.27
23	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	2,405	213,762.95	514,099,903	173,632.88	417,587,099	1.27
24	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	384,575	474.27	182,392,501	1,052.22	404,659,122	1.23
25	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	100,200	4,893.35	490,313,670	3,598.98	360,617,796	1.09
26	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	1,323,267	408.84	541,011,312	248.18	328,410,564	1.00
27	イギリス	ロシア	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	83,207	4,205.51	349,928,470	3,795.46	315,809,514	0.96
28	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	70,215	3,662.37	257,153,781	4,004.10	281,147,882	0.85
29	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	405,701	888.67	360,536,936	683.61	277,342,422	0.84
30	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,456,000	89.57	309,554,153	79.21	273,756,672	0.83

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年10月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年10月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	82.59
特殊債券	8.92
社債券	0.61

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年10月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	19.71
		素材	10.21
		資本財	2.05
		運輸	0.71
		自動車・自動車部品	0.76
		耐久消費財・アパレル	1.62
		消費者サービス	0.80
		メディア・娯楽	3.21
		小売	11.05
		食品・生活必需品小売り	6.15
		食品・飲料・タバコ	2.60
		家庭用品・パーソナル用品	0.85
		ヘルスケア機器・サービス	0.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.27
		銀行	22.49
		各種金融	4.23
		保険	3.28
		不動産	0.41
		ソフトウェア・サービス	5.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.52
		電気通信サービス	1.50
		公益事業	0.40
合計			99.42