有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,881,017,293	1.4808	4,266,497,994	1.4706	4,236,824,031	77.13
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	395,354,190	3.1374	1,240,384,236	3.1993	1,264,856,660	23.03

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	17,368,000	2,163.94	375,834,602	2,142.13	372,046,775	10	2023/1/1	4.43
2	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	47,356,829	744.85	352,740,941	742.09	351,431,619	10.5	2026/12/21	4.18
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	51,110,000	588.78	300,926,358	585.01	299,002,250	8.5	2029/5/31	3.56
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	42,900,000	552.54	237,043,504	551.28	236,503,033	7.5	2027/6/3	2.81
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	44,480,000	512.66	228,031,453	512.65	228,027,040	6.5	2022/6/9	2.71
6	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	15,000,000	1,493.42	224,014,233	1,496.57	224,486,492	3.07	2030/3/10	2.67
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 2.85%JUN27INBK	14,000,000	1,535.35	214,950,356	1,538.78	215,429,744	2.85	2027/6/4	2.56
8	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	6,832,500,000	2.93	200,500,723	2.90	198,464,092	6	2028/4/28	2.36
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	36,254,000	544.30	197,330,696	544.10	197,260,566	8	2023/12/7	2.35
10	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	6,300,000	3,095.80	195,035,602	3,087.71	194,526,311	5.75	2022/9/23	2.31
11	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	22,542,000,000	0.81	183,893,489	0.81	183,182,604	9	2029/3/15	2.18
12	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	7,810,000	2,257.65	176,322,894	2,176.38	169,975,344	10	2027/1/1	2.02
13	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	21,685,000,000	0.76	165,988,612	0.76	165,776,272	8.25	2036/5/15	1.97
14	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	106,000,000	147.77	156,640,101	148.54	157,456,237	7.15	2025/11/12	1.87
15	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	37,062,000	420.61	155,889,221	423.73	157,046,000	3.775	2032/6/25	1.87
16	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	2,228.82	154,680,731	2,176.97	151,082,323	10	2025/1/1	1.80
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.625% MAY23 FR63	20,220,000,000	0.73	148,658,734	0.73	147,726,996	5.625	2023/5/15	1.76
18	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	945,000,000	15.30	144,610,543	15.33	144,893,737	4.5	2026/3/1	1.72
19	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	8,000,000	1,554.76	124,381,011	1,558.09	124,647,297	3.23	2025/1/10	1.48
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	21,600,000	590.36	127,518,624	570.97	123,329,606	8.5	2038/11/18	1.47
21	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	30,000,000	404.95	121,486,080	410.92	123,276,180	3.3	2038/6/17	1.47
22	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% NOV25 25/C	351,970,000	33.84	119,110,119	33.98	119,609,638	1	2025/11/26	1.42
23	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	2,870,000	3,568.42	102,413,884	3,582.78	102,825,901	6.9	2037/8/12	1.22
24	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	20,948,708	498.10	104,346,687	484.32	101,460,123	8.75	2048/2/28	1.21
25	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	64,550,000	155.61	100,447,191	156.59	101,079,491	8.15	2027/2/3	1.20
26	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.25% JUL25 0725	3,150,000	3,115.88	98,150,477	3,129.41	98,576,636	3.25	2025/7/25	1.17
27	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7% AUG23 6215	68,000,000	145.11	98,679,730	144.66	98,369,507	7	2023/8/16	1.17
28	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	11,305,000,000	0.80	90,854,215	0.80	91,345,847	8.75	2031/5/15	1.09
29	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	23,742,000	382.79	90,882,571	383.08	90,951,993	2.875	2028/12/17	1.08
30	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 1.99%APR25INBK	6,000,000	1,500.70	90,042,200	1,506.93	90,415,896	1.99	2025/4/9	1.08

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	99,420	17,265.54	1,716,540,261	19,119.55	1,900,865,860	6.62
2	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	451,813	3,582.76	1,618,740,707	2,845.90	1,285,816,876	4.48
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	163,500	5,454.33	891,782,955	7,313.45	1,195,749,075	4.16
4	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	3,554,600	451.47	1,604,812,324	284.92	1,012,802,332	3.53
5	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	155,202	11,488.23	1,782,996,583	6,125.64	950,712,200	3.31
6	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	201,050	3,227.56	648,902,639	4,125.52	829,436,198	2.89
7	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	474,582	1,866.09	885,616,995	1,740.02	825,785,968	2.88
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	113,936	7,361.18	838,704,070	6,795.26	774,225,199	2.70
9	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	23,740	24,103.03	572,205,965	31,851.22	756,148,181	2.63
10	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	188,920	3,011.95	569,018,634	3,958.83	747,902,541	2.60
11	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	1,613,338	617.90	996,893,801	455.40	734,721,224	2.56
12	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	196,881	2,306.72	454,150,896	3,269.30	643,664,038	2.24
13	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	2,312,893	438.75	1,014,798,457	229.38	530,538,593	1.85
14	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,364,223	477.70	651,699,362	386.72	527,578,867	1.84
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	343,273	1,692.03	580,828,901	1,464.70	502,793,336	1.75
16	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	58,515	6,304.01	368,879,349	8,282.33	484,640,949	1.69
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	284,620	2,147.77	611,300,005	1,699.32	483,662,735	1.68
18	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	452,814	796.53	360,680,841	1,037.76	469,913,162	1.64
19	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	931,600	437.73	407,792,174	479.05	446,287,079	1.55
20	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	3,625	71,325.60	258,555,300	122,976.01	445,788,046	1.55
21	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	575,058	1,051.31	604,568,608	755.09	434,224,686	1.51
22	香港	中国	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	115,600	3,216.29	371,804,043	3,647.15	421,611,234	1.47
23	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,000	1,449.02	208,658,880	2,813.28	405,113,184	1.41
24	ブラジル	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	351,173	852.33	299,317,130	1,134.44	398,385,822	1.39
25	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	330,889	993.75	328,822,785	1,159.60	383,701,134	1.34
26	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	334,000	1,360.84	454,523,399	1,097.70	366,632,134	1.28
27	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	332,200	1,127.50	374,556,032	1,093.60	363,293,920	1.27
28	香港	香港	株式	JS GLOBAL LIFESTYLE COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	1,845,500	95.96	177,100,455	194.11	358,237,387	1.25
29	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,411,973	350.32	494,652,265	244.03	344,576,479	1.20
30	ブラジル	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	198,135	775.39	153,632,840	1,738.18	344,394,374	1.20

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	89.31
特殊債券	5.46
社債券	0.50

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.53
		素材	7.96
		資本財	3.22
		運輸	1.39
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	1.73
		消費者サービス	1.06
		メディア・娯楽	4.58
		小売	19.96
		食品・生活必需品小売り	6.52
		食品・飲料・タバコ	2.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.81
		銀行	19.72
		各種金融	3.70
		保険	3.58
		不動産	0.86
		ソフトウェア・サービス	4.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.87
		電気通信サービス	1.75
		公益事業	0.32
合計			98.95