有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,311,656,675	1.2984	1,703,058,451	1.3262	1,739,519,082	75.35
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	254,830,914	2.1967	559,787,068	2.2452	572,146,368	24.78

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	17,730,000	3,068.53	544,050,488	3,169.30	561,918,597	10	2021/1/1	7.56
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	11,400,000	2,754.78	314,045,790	2,797.75	318,943,714	0	2018/1/1	4.29
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	34,498,000,000	0.91	315,187,531	0.91	315,998,922	9	2029/3/15	4.25
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	9,758,000	2,987.22	291,493,798	3,112.62	303,729,720	10	2023/1/1	4.09
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	7,970,000	2,944.83	234,703,034	3,074.23	245,016,429	10	2025/1/1	3.30
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	558.60	239,752,592	553.03	237,362,862	6.5	2021/6/10	3.19
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,180,000	560.62	219,652,749	553.69	216,936,972	6.5	2022/6/9	2.92
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	7,710,000	2,786.44	214,835,109	2,756.62	212,535,683	3.25	2025/7/25	2.86
9	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	7,750,000	2,601.95	201,651,807	2,597.56	201,310,943	4.378	2019/11/29	2.71
10	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	5,000,000	3,576.44	178,822,088	3,618.42	180,921,270	10.7	2021/2/17	2.43
11	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,500,000	2,875.10	158,130,589	3,029.64	166,630,581	10	2027/1/1	2.24
12	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	19,258,000,000	0.86	167,251,876	0.86	166,233,514	8.375	2024/3/15	2.24
13	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	98,800,000	163.11	161,162,344	161.96	160,026,321	7.6	2022/7/20	2.15
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	6,060,000	2,474.46	149,952,850	2,529.67	153,298,124	0	2019/1/1	2.06
15	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	310,170,000	46.05	142,839,224	46.09	142,965,505	5.5	2025/6/24	1.92
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	21,510,000	648.00	139,385,224	639.05	137,460,638	8.5	2029/5/31	1.85
17	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	3,760,000,000	3.45	129,998,323	3.46	130,333,903	5	2018/11/21	1.75
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	751.16	124,747,590	743.32	123,446,066	10	2036/11/20	1.66
19	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.9% JUL17	4,540,000	2,696.64	122,427,537	2,687.09	121,994,149	5.9	2017/7/26	1.64
20	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	4,630,000	2,608.04	120,752,424	2,582.26	119,559,021	2.5	2026/7/25	1.61
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	20,500,000	584.75	119,873,816	579.12	118,721,353	8	2020/6/11	1.60
22	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	34,800,000	341.89	118,979,599	340.16	118,379,153	3.85	2025/12/12	1.59
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	15,603,169	719.25	112,226,713	719.70	112,296,553	8.875	2035/2/28	1.51
24	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	3,400,000	3,140.42	106,774,329	3,118.55	106,031,024	5.75	2021/10/25	1.43
25	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,000,000	3,300.87	99,026,253	3,317.04	99,511,465	9	2024/7/24	1.34
26	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8% SEP23	2,980,000	3,288.55	97,998,883	3,301.21	98,376,225	8.8	2023/9/27	1.32
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	16,470,172	545.49	89,843,161	546.79	90,058,179	6.25	2036/3/31	1.21
28	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.4% JUL20	2,500,000	3,427.84	85,696,188	3,461.72	86,543,182	9.4	2020/7/8	1.16
29	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	51,950,000	163.39	84,884,295	162.36	84,347,272	7.6	2021/4/14	1.13
30	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR34 FR68	9,551,000,000	0.87	83,770,674	0.87	83,283,956	8.375	2034/3/15	1.12

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	5,714,479	114.12	652,164,916	249.00	1,422,905,271	4.64
2	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	264,450	2,843.78	752,039,604	5,072.33	1,341,379,652	4.38
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	392,600	1,869.12	733,818,868	2,906.63	1,141,146,079	3.72
4	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	426,417	1,810.21	771,904,318	2,238.82	954,670,908	3.12
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	52,250	14,216.07	742,789,888	17,375.38	907,863,835	2.96
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	455,880	1,855.04	845,678,368	1,879.47	856,813,878	2.80
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	2,380,080	302.27	719,441,410	344.95	821,009,548	2.68
8	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	45,550	13,740.64	625,886,607	17,697.67	806,129,096	2.63
9	ブラジル	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF A	素材	2,218,210	420.08	931,836,934	345.39	766,164,188	2.50
10	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	632,181	751.84	475,300,227	1,211.30	765,761,477	2.50
11	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	951,100	528.21	502,387,379	803.25	763,971,075	2.49
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	1,583,160	411.21	651,020,419	478.26	757,163,051	2.47
13	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,498,850	477.05	715,031,215	500.12	749,610,108	2.45
14	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	64,130	8,814.68	565,286,002	11,109.54	712,455,441	2.33
15	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	4,891,000	93.72	458,402,617	140.91	689,238,742	2.25
16	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	288,720	1,210.01	349,355,762	2,173.27	627,467,438	2.05
17	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	374,560	1,120.50	419,694,480	1,620.05	606,808,269	1.98
18	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	2,705,500	145.46	393,557,181	211.78	572,972,954	1.87
19	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	575,570	729.02	419,607,625	966.14	556,086,438	1.81
20	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	146,190	3,578.50	523,141,061	3,750.33	548,261,839	1.79
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	310,750	1,749.52	543,666,020	1,698.04	527,667,546	1.72
22	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	259,080	1,626.20	421,317,450	2,012.66	521,440,341	1.70
23	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	605,740	734.24	444,758,547	833.35	504,797,063	1.65
24	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	358,830	827.92	297,084,328	1,324.88	475,409,382	1.55
25	イギリス	中国	オプション証券等	HANGZHOU HIKVISION DIGI(BNP)2019 P-NT CW	-	1,211,340	388.85	471,032,358	380.52	460,943,790	1.50
26	ロシア	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	2,979,000	116.72	347,736,477	154.58	460,516,162	1.50
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	504,618	895.57	451,922,256	854.16	431,029,557	1.41
28	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,104,223	328.70	362,964,522	372.71	411,563,788	1.34
29	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	675,570	451.68	305,144,481	578.34	390,709,154	1.28
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	171,410	1,965.18	336,852,840	2,256.64	386,812,376	1.26

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	97.25

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年10月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.18
		素材	10.10
		資本財	1.28
		商業・専門サービス	0.83
		耐久消費財・アパレル	1.22
		消費者サービス	1.89
		メディア	2.96
		小売	5.24
		食品・生活必需品小売り	9.14
		食品・飲料・タバコ	2.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.15
		銀行	16.81
		各種金融	4.43
		保険	5.51
		不動産	1.57
		ソフトウェア・サービス	11.15
		電気通信サービス	2.38
		公益事業	3.13
小計			94.49
オプション証券等		-	3.57