有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,292,212,472	1.5419	6,618,187,398	1.5303	6,568,372,745	73.94
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	757,283,790	3.3325	2,523,648,231	3.0746	2,328,344,740	26.21

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	30,750,000	3,320.28	1,020,986,237	3,341.18	1,027,413,454	10	2021/1/1	8.69
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	15,808,000	3,294.57	520,805,883	3,312.42	523,628,603	10	2023/1/1	4.43
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	46,542,000,000	0.88	411,709,601	0.90	420,197,186	9	2029/3/15	3.55
4	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	11,000,000,000	3.60	396,749,129	3.71	408,283,392	6	2028/4/28	3.45
5	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	39,456,829	1,016.06	400,908,252	1,014.60	400,329,902	10.5	2026/12/21	3.39
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	63,980,000	562.09	359,628,765	567.97	363,393,361	6.5	2022/6/9	3.07
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	10,035,000	3,253.81	326,520,714	3,251.07	326,245,281	10	2027/1/1	2.76
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	2,960,000	10,211.60	302,263,538	10,337.13	305,979,330	6	2022/8/15	2.59
9	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	156,400,000	190.93	298,622,353	188.16	294,287,495	8.15	2027/2/3	2.49
10	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	9,417,000	2,993.65	281,912,208	3,051.04	287,317,003	2.5	2026/7/25	2.43
11	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	33,238,000,000	0.83	279,136,181	0.84	281,894,669	8.25	2036/5/15	2.38
12	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 7% JUN22 22/A	503,150,000	52.12	262,257,495	52.30	263,192,187	7	2022/6/24	2.23
13	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% SEP20 20/C	516,630,000	42.70	220,624,057	42.70	220,623,035	1	2020/9/23	1.87
14	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	23,415,031	861.33	201,681,060	861.43	201,705,774	8.75	2048/2/28	1.71
15	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	5,900,000	3,355.24	197,959,381	3,393.24	200,201,450	4	2023/10/25	1.69
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	31,800,000	583.89	185,677,497	599.57	190,665,295	7.75	2031/5/29	1.61
17	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	7,600,000	2,509.55	190,725,909	2,478.54	188,369,270	10.5	2020/1/15	1.59
18	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	23,210,000	778.48	180,685,465	777.87	180,543,631	7	2031/2/28	1.53
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	26,836,600	660.38	177,226,110	669.25	179,604,869	10	2024/12/5	1.52
20	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	95,358,000	186.14	177,505,484	183.58	175,066,913	7.75	2026/9/16	1.48
21	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	19,086,398	881.00	168,152,010	887.45	169,383,985	8.875	2035/2/28	1.43
22	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	21,046,000,000	0.78	165,105,662	0.80	168,742,113	7	2027/5/15	1.43
23	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.1% MAR23	7,600,000	2,112.09	160,519,033	2,049.18	155,737,997	7.1	2023/3/8	1.32
24	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	17,416,000,000	0.87	151,935,245	0.88	154,924,202	8.75	2031/5/15	1.31
25	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	3,266.84	150,601,351	3,279.48	151,184,403	10	2025/1/1	1.28
26	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	790,000,000	17.69	139,803,785	17.85	141,088,041	4.5	2026/3/1	1.19
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	16,400,872	850.67	139,517,850	854.97	140,223,122	8.25	2032/3/31	1.19
28	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	3,355,000	3,869.32	129,815,895	3,851.65	129,223,002	6.95	2031/8/12	1.09
29	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	70,100,000	177.66	124,543,137	174.49	122,323,603	7.05	2028/1/19	1.03
30	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	706.29	117,296,018	729.65	121,175,729	10	2036/11/20	1.02

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	5,851,978	456.32	2,670,399,325	375.61	2,198,064,675	5.82
2	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	80,890	32,828.26	2,655,478,137	26,577.15	2,149,825,833	5.70
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	332,600	6,152.64	2,046,368,064	5,576.00	1,854,577,600	4.91
4	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	532,267	3,146.48	1,674,768,777	3,048.92	1,622,840,566	4.30
5	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	917,629	1,467.80	1,346,897,131	1,562.93	1,434,190,719	3.80
6	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	212,620	7,173.60	1,525,250,832	6,469.05	1,375,449,411	3.64
7	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	63,658	19,647.33	1,250,710,210	18,133.62	1,154,350,141	3.06
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	316,870	3,235.37	1,025,192,722	3,218.82	1,019,948,444	2.70
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	365,120	2,448.91	894,146,823	2,498.80	912,362,477	2.42
10	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	805,500	1,268.88	1,022,082,840	1,093.44	880,765,920	2.33
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,449,920	569.27	825,396,104	575.89	834,998,199	2.21
12	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	3,183,350	279.68	890,335,244	238.07	757,872,390	2.01
13	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,123,650	569.52	639,951,710	640.33	719,507,591	1.91
14	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	693,670	1,140.93	791,429,052	1,032.38	716,137,278	1.90
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	280,933	2,227.27	625,716,227	2,443.70	686,516,674	1.82
16	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	218,600	2,814.11	615,165,006	3,087.76	674,985,648	1.79
17	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	723,050	979.81	708,455,236	862.03	623,296,576	1.65
18	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	126,919	4,912.43	623,481,718	4,853.67	616,023,450	1.63
19	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,345,753	455.75	613,330,967	441.22	593,783,905	1.57
20	ブラジル	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	800,040	558.30	446,663,132	729.84	583,905,994	1.55
21	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	259,840	2,660.50	691,306,139	2,089.72	542,995,443	1.44
22	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	40,050	13,986.16	560,145,736	13,354.42	534,844,721	1.42
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	504,618	1,179.24	595,069,010	1,036.90	523,241,886	1.39
24	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	869,660	693.96	603,511,863	594.77	517,254,636	1.37
25	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	3,352,000	165.10	553,428,608	153.40	514,223,616	1.36
26	ブラジル	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	440,680	661.22	291,389,955	1,153.09	508,145,596	1.35
27	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	76,480	7,138.00	545,914,240	6,504.21	497,442,134	1.32
28	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,088,130	471.43	512,988,007	455.58	495,737,882	1.31
29	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	503,400	906.44	456,301,896	922.08	464,175,072	1.23
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	SASOL LTD	素材	116,700	3,871.95	451,857,149	3,748.24	437,420,390	1.16

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.69

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.60
		素材	8.58
		資本財	0.64
		商業・専門サービス	0.64
		自動車・自動車部品	2.49
		耐久消費財・アパレル	0.50
		消費者サービス	1.76
		メディア	5.70
		小売	5.76
		食品・生活必需品小売り	4.63
		食品・飲料・タバコ	1.57
		家庭用品・パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・サービス	0.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.85
		銀行	21.09
		各種金融	2.66
		保険	6.71
		不動産	0.53
		ソフトウェア・サービス	13.14
		電気通信サービス	4.26
		公益事業	1.97
小計			98.44
投資証券		-	0.67