有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月12日-平成28年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,473,335,458	1.3185	1,942,740,048	1.2912	1,902,370,743	79.52
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	254,830,914	1.9805	504,692,625	1.9371	493,632,963	20.63

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	19,730,000	2,606.67	514,297,767	2,644.63	521,786,811	10	2021/1/1	6.30
2	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	12,500,000	2,853.90	356,737,837	2,856.47	357,059,036	4.378	2019/11/29	4.31
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	634.49	272,326,898	640.13	274,744,689	6.5	2021/6/10	3.31
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,180,000	632.58	247,847,418	638.67	250,233,480	6.5	2022/6/9	3.02
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	9,758,000	2,484.29	242,417,535	2,526.95	246,580,293	10	2023/1/1	2.98
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	10,000,000	2,334.50	233,450,903	2,364.05	236,405,919	0	2018/1/1	2.85
7	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	24,180,000,000	0.87	210,914,328	0.90	217,961,709	9	2029/3/15	2.63
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	25,807,300	820.52	211,756,013	841.75	217,235,477	10	2036/11/20	2.62
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	28,300,000	717.53	203,062,683	733.12	207,474,766	8.5	2029/5/31	2.50
10	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8% MAR25	5,732,194	3,363.46	192,800,270	3,411.27	195,540,903	8	2025/3/12	2.36
11	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	6,020,000	2,990.99	180,057,784	2,975.87	179,147,876	3.25	2025/7/25	2.16
12	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	19,258,000,000	0.84	163,471,399	0.86	166,760,937	8.375	2024/3/15	2.01
13	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% JUN24 24/B	369,310,000	39.81	147,052,456	39.83	147,111,816	3	2024/6/26	1.78
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	20,500,000	669.09	137,164,704	673.31	138,029,880	8	2020/6/11	1.67
15	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.9% JUL17	4,540,000	2,949.52	133,908,467	2,944.84	133,695,844	5.9	2017/7/26	1.61
16	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	34,800,000	363.22	126,402,790	371.22	129,184,643	3.85	2025/12/12	1.56
17	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	4,330,000	2,922.56	126,547,065	2,953.01	127,865,673	10	2017/1/1	1.54
18	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	6,060,000	2,051.23	124,304,686	2,069.47	125,410,373	0	2019/1/1	1.51
19	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,400,000	3,586.03	121,925,047	3,639.17	123,731,871	9	2024/7/24	1.49
20	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,960,000	2,397.10	118,896,224	2,445.79	121,311,571	10	2025/1/1	1.46
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	13,790,000,000	0.85	117,390,532	0.86	118,736,548	8.25	2021/7/15	1.43
22	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR34 FR68	13,451,000,000	0.82	111,254,782	0.86	116,111,265	8.375	2034/3/15	1.40
23	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	3,400,000	3,409.88	115,936,178	3,385.56	115,109,042	5.75	2021/10/25	1.39
24	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	231,790,000	47.48	110,056,802	47.55	110,226,628	5.5	2025/6/24	1.33
25	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	29,670,000	344.00	102,065,845	346.08	102,683,770	3.65	2021/12/17	1.24
26	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,900,000	672.71	93,507,188	689.36	95,821,546	7.75	2031/5/29	1.16
27	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	2,870,000,000	3.31	95,141,218	3.30	94,975,475	5	2018/11/21	1.15
28	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.4% JUL20	2,500,000	3,718.25	92,956,446	3,768.81	94,220,325	9.4	2020/7/8	1.14
29	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	3,000,000	2,793.87	83,816,328	2,765.13	82,954,067	2.5	2026/7/25	1.00
30	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	25,900,000	316.29	81,919,732	316.34	81,933,337	3.25	2017/6/16	0.99

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	264,450	2,983.57	789,007,334	4,328.96	1,144,794,662	4.13
2	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	5,714,479	119.73	684,223,143	173.07	989,013,452	3.57
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	392,600	1,961.39	770,043,284	2,270.05	891,223,200	3.21
4	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	585,130	1,175.57	687,867,125	1,376.95	805,696,216	2.91
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	307,880	2,320.49	714,435,539	2,546.83	784,120,483	2.83
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	52,250	13,606.26	710,927,587	14,915.10	779,314,132	2.81
7	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	45,550	14,416.09	656,653,081	16,498.39	751,501,869	2.71
8	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	426,417	1,890.92	806,320,434	1,756.19	748,870,977	2.70
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	2,380,080	289.30	688,580,652	313.80	746,876,244	2.69
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	1,583,160	393.57	623,094,611	439.11	695,181,388	2.51
11	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	4,891,000	98.35	481,031,317	123.18	602,490,009	2.17
12	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	146,190	3,738.05	546,465,822	4,052.11	592,378,253	2.14
13	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	951,100	484.97	461,264,477	601.50	572,091,405	2.06
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	251,610	1,880.89	473,252,759	2,226.60	560,237,090	2.02
15	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	632,181	690.29	436,394,544	879.69	556,123,304	2.01
16	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,197,050	507.74	607,801,619	461.24	552,139,312	1.99
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	310,750	1,703.10	529,239,630	1,743.23	541,709,033	1.95
18	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	933,980	449.55	419,871,176	545.33	509,335,252	1.84
19	イギリス	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	335,460	1,240.89	416,268,960	1,485.80	498,427,307	1.80
20	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	575,570	669.35	385,260,657	859.92	494,947,032	1.79
21	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	410,810	869.16	357,062,597	1,176.66	483,387,186	1.74
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	504,618	857.15	432,536,851	901.35	454,839,251	1.64
23	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	288,720	1,110.97	320,759,259	1,553.76	448,603,031	1.62
24	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	259,080	1,698.71	440,102,305	1,731.02	448,472,662	1.62
25	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	2,705,500	152.64	412,984,835	164.71	445,628,857	1.61
26	ブラジル	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF A	素材	1,318,830	434.80	573,429,347	333.34	439,631,980	1.59
27	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	221,480	1,869.60	414,079,008	1,935.69	428,717,064	1.55
28	香港	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	634,000	479.12	303,764,933	637.66	404,278,659	1.46
29	インド	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	297,550	1,301.99	387,408,909	1,331.18	396,094,989	1.43
30	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	736,149	515.04	379,147,653	523.89	385,666,989	1.39

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.80

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年4月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.23
		素材	9.62
		資本財	3.83
		商業・専門サービス	0.62
		運輸	0.53
		自動車・自動車部品	1.26
		耐久消費財・アパレル	2.36
		消費者サービス	2.01
		メディア	2.81
		小売	3.87
		食品・生活必需品小売り	5.92
		食品・飲料・タバコ	4.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.45
		銀行	16.18
		各種金融	4.65
		保険	5.06
		不動産	1.52
		ソフトウェア・サービス	9.14
		電気通信サービス	2.78
		公益事業	3.63
小計			94.81
オプション証券等		-	1.89