有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,987,895,392	1.4600	4,362,625,990	1.3729	4,102,081,583	75.74
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	498,883,106	2.8301	1,411,926,638	2.6505	1,322,289,672	24.42

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	15,848,000	2,408.19	381,651,001	2,435.04	385,905,416	10	2023/1/1	5.02
2	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% OCT29 1029	9,350,000	2,911.36	272,212,399	2,904.79	271,597,902	2.75	2029/10/25	3.53
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	54,000,000	481.95	260,254,836	486.21	262,557,509	8	2023/12/7	3.42
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	3,166,000	7,798.79	246,909,905	7,717.47	244,335,323	6	2022/8/15	3.18
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	44,110,000	512.50	226,067,355	498.60	219,935,230	8.5	2029/5/31	2.86
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	45,980,000	458.30	210,727,389	463.38	213,062,814	6.5	2022/6/9	2.77
7	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	33,656,829	672.71	226,413,299	620.59	208,873,813	10.5	2026/12/21	2.72
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	7,810,000	2,510.59	196,077,225	2,467.92	192,744,698	10	2027/1/1	2.51
9	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	5,300,000	4,085.58	216,535,783	3,621.68	191,949,236	6.9	2037/8/12	2.50
10	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	6,300,000	2,902.31	182,845,706	2,920.51	183,992,548	5.75	2022/9/23	2.39
11	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	6,832,500,000	2.76	188,855,003	2.61	178,813,495	6	2028/4/28	2.33
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	37,200,000	481.14	178,984,110	475.56	176,911,640	7.5	2027/6/3	2.30
13	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	2,474.32	171,717,826	2,459.18	170,667,656	10	2025/1/1	2.22
14	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	22,542,000,000	0.76	172,269,662	0.71	161,570,079	9	2029/3/15	2.10
15	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	106,000,000	149.82	158,809,294	150.85	159,901,127	7.15	2025/11/12	2.08
16	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	37,062,000	439.03	162,714,588	409.33	151,706,907	3.775	2032/6/25	1.97
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	21,685,000,000	0.72	156,642,486	0.67	146,235,963	8.25	2036/5/15	1.90
18	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7% MAY22	4,800,000,000	2.94	141,473,285	2.92	140,532,688	7	2022/5/4	1.83
19	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7% AUG23 6215	94,000,000	148.20	139,312,320	149.25	140,296,335	7	2023/8/16	1.83
20	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	945,000,000	14.40	136,086,220	14.34	135,525,374	4.5	2026/3/1	1.76
21	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	30,000,000	451.65	135,495,840	396.23	118,871,604	3.3	2038/6/17	1.55
22	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	29,292,000	389.52	114,099,851	369.43	108,215,287	2.875	2028/12/17	1.41
23	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	21,600,000	530.68	114,627,873	479.22	103,512,323	8.5	2038/11/18	1.35
24	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	64,550,000	162.23	104,722,822	159.64	103,050,951	8.15	2027/2/3	1.34
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	20,948,708	512.02	107,263,243	457.84	95,911,942	8.75	2048/2/28	1.25
26	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 3.65% SEP31	4,295,000	2,269.89	97,492,181	2,125.42	91,287,126	3.65	2031/9/24	1.19
27	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.25% JUL25 0725	3,150,000	2,849.17	89,749,104	2,890.62	91,054,812	3.25	2025/7/25	1.18
28	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% AUG30 30/A	245,070,000	34.61	84,826,820	34.49	84,536,029	3	2030/8/21	1.10
29	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	11,305,000,000	0.78	88,667,714	0.70	79,673,796	8.75	2031/5/15	1.04
30	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.35% AUG28	2,210,000	3,850.73	85,101,304	3,586.93	79,271,226	6.35	2028/8/12	1.03

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	59,210	24,701.17	1,462,556,412	21,327.74	1,262,815,823	5.21
2	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	155,202	11,773.32	1,827,243,431	7,646.14	1,186,696,841	4.89
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	215,500	5,589.99	1,204,642,845	5,483.51	1,181,697,267	4.87
4	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	451,813	3,509.14	1,585,478,911	2,435.43	1,100,360,290	4.54
5	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	3,554,600	462.67	1,644,637,351	297.65	1,058,050,029	4.36
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	64,810	15,088.16	977,863,981	15,557.48	1,008,280,668	4.16
7	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	2,776,640	450.29	1,250,312,829	283.39	786,888,872	3.24
8	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	1,506,285	707.61	1,065,869,244	499.37	752,201,072	3.10
9	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	474,582	1,827.75	867,419,386	1,322.82	627,787,273	2.59
10	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	186,266	3,830.67	713,524,454	3,035.64	565,438,290	2.33
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	343,273	1,588.92	545,434,639	1,596.97	548,199,154	2.26
12	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	487,000	1,394.69	679,216,708	1,068.26	520,243,837	2.14
13	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	575,058	1,180.78	679,021,295	777.32	447,006,960	1.84
14	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,229,707	583.18	717,150,360	357.42	439,528,024	1.81
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	284,620	2,016.89	574,048,911	1,491.44	424,494,108	1.75
16	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	503,691	883.97	445,249,608	828.96	417,540,950	1.72
17	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	186,320	2,458.20	458,011,824	2,166.65	403,690,228	1.66
18	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	157,192	3,150.61	495,250,956	2,525.59	397,003,251	1.64
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	59,769	8,712.81	520,756,371	6,436.71	384,715,720	1.59
20	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,411,973	343.12	484,488,177	264.90	374,042,237	1.54
21	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	5,890	73,095.61	430,533,179	57,919.54	341,146,095	1.41
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	595,162	767.97	457,071,280	563.31	335,265,051	1.38
23	イギリス	ロシア	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	100,190	3,745.95	375,307,622	3,319.12	332,542,793	1.37
24	オランダ	南アフリカ	株式	PROSUS NV	小売	42,910	8,482.74	363,994,489	7,570.78	324,862,410	1.34
25	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	330,889	1,116.13	369,317,346	919.69	304,318,613	1.25
26	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	298,800	1,213.26	362,523,881	1,003.11	299,731,061	1.24
27	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	598,000	522.25	312,307,084	487.54	291,553,704	1.20
28	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	17,920	22,178.16	397,432,663	15,911.36	285,131,661	1.18
29	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	53,343	6,416.05	342,251,488	4,813.45	256,763,943	1.06
30	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	155,000	1,485.06	230,184,300	1,606.94	249,076,785	1.03

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.51
特殊債券	1.48
社債券	0.29

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.79
		素材	7.81
		資本財	1.25
		運輸	0.36
		自動車・自動車部品	0.97
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	1.95
		メディア・娯楽	4.87
		小売	15.45
		食品・生活必需品小売り	7.04
		食品・飲料・タバコ	2.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.03
		銀行	20.97
		各種金融	5.13
		保険	3.90
		不動産	1.39
		ソフトウェア・サービス	3.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.80
		電気通信サービス	2.90
合計			97.74