有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,159,577,597	1.3666	5,684,485,603	1.4418	5,997,278,979	79.74
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	523,553,807	2.7957	1,463,699,379	2.9331	1,535,635,671	20.42

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	30,750,000	3,113.34	957,353,597	3,206.76	986,079,342	10	2021/1/1	9.13
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	17,458,000	2,965.29	517,680,487	3,146.79	549,368,304	10	2023/1/1	5.08
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	63,980,000	566.43	362,404,505	567.25	362,929,845	6.5	2022/6/9	3.36
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	46,542,000,000	0.76	356,255,737	0.76	356,821,223	9	2029/3/15	3.30
5	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% SEP20 20/C	860,250,000	39.91	343,354,390	39.97	343,874,890	1	2020/9/23	3.18
6	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	39,456,829	836.86	330,201,516	833.30	328,797,382	10.5	2026/12/21	3.04
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	3,166,000	9,713.68	307,535,254	10,079.82	319,127,160	6	2022/8/15	2.95
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5% DEC19	46,600,000	573.94	267,460,187	575.42	268,147,817	5	2019/12/11	2.48
9	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	6,310,000,000	3.44	217,655,569	3.44	217,471,626	6	2028/4/28	2.01
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.625% AUG20	1,820,000	11,269.63	205,107,268	11,251.23	204,772,504	2.625	2020/8/31	1.90
11	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 11% JUL20	5,030,000,000	4.06	204,305,496	4.04	203,512,507	11	2020/7/24	1.88
12	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	1,190,000,000	16.65	198,143,281	16.64	198,064,408	4.5	2026/3/1	1.83
13	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	26,865,000,000	0.70	188,638,643	0.70	189,557,426	8.25	2036/5/15	1.75
14	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 0.5% APR21 21/C	487,950,000	38.85	189,575,753	38.73	189,016,562	0.5	2021/4/21	1.75
15	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.5% OCT19 1019	5,856,000	3,158.35	184,953,130	3,150.07	184,468,237	5.5	2019/10/25	1.71
16	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	6,317,000	2,882.26	182,072,536	2,888.66	182,477,243	2.5	2026/7/25	1.69
17	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	31,800,000	579.23	184,195,935	573.78	182,464,663	7.75	2031/5/29	1.69
18	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JAN23 0123	5,875,000	3,032.75	178,174,626	3,026.86	177,828,343	2.5	2023/1/25	1.65
19	ドイツ	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	105,000,000	167.70	176,092,035	168.70	177,136,260	7.6	2021/4/14	1.64
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	26,836,600	653.50	175,378,885	651.77	174,914,223	10	2024/12/5	1.62
21	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	105,150,000	161.40	169,718,935	164.67	173,151,031	8.15	2027/2/3	1.60
22	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN20 LTN	6,090,000	2,734.34	166,521,638	2,782.31	169,443,188	0	2020/1/1	1.57
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	23,210,000	630.90	146,432,050	627.34	145,606,085	7	2031/2/28	1.35
24	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	21,302,000,000	0.68	145,541,123	0.67	143,804,477	7	2027/5/15	1.33
25	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	2,848.43	131,312,790	3,095.72	142,712,831	10	2025/1/1	1.32
26	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	4,690,000	2,962.75	138,953,320	3,036.30	142,402,723	10	2027/1/1	1.32
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	19,355,031	684.14	132,415,650	679.31	131,481,737	8.75	2048/2/28	1.22
28	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 2.5% OCT21 21/B	290,220,000	41.03	119,097,259	40.80	118,428,585	2.5	2021/10/27	1.10
29	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.25% APR22 0422	3,900,000	3,031.67	118,235,146	3,027.50	118,072,502	2.25	2022/4/25	1.09
30	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	20,400,000	574.90	117,281,153	570.59	116,402,206	7.5	2027/6/3	1.08

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	5,907,348	477.11	2,818,473,707	326.42	1,928,316,892	5.77
2	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア・娯楽	80,890	28,887.38	2,336,700,468	22,072.78	1,785,467,409	5.34
3	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	203,120	7,597.63	1,543,231,012	8,447.84	1,715,925,911	5.13
4	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	1,104,319	1,413.79	1,561,281,821	1,515.10	1,673,164,429	5.01
5	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	532,267	2,900.07	1,543,612,186	2,620.50	1,394,809,665	4.17
6	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	279,400	6,528.13	1,823,960,080	4,239.53	1,184,525,799	3.54
7	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	62,198	20,687.07	1,286,694,831	16,613.03	1,033,297,638	3.09
8	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	3,183,350	296.21	942,963,023	293.75	935,116,995	2.80
9	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,123,650	555.65	624,358,145	816.13	917,047,396	2.74
10	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	820,160	1,084.42	889,404,360	1,090.30	894,226,107	2.68
11	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	296,000	2,982.00	882,672,178	2,969.11	878,858,928	2.63
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	365,120	2,154.93	786,808,699	2,235.35	816,171,467	2.44
13	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	40,050	14,812.88	593,255,990	19,819.41	793,767,691	2.37
14	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	665,000	1,346.31	895,302,135	1,076.47	715,857,870	2.14
15	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	320,600	2,475.77	793,732,399	2,229.91	714,909,274	2.14
16	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	341,930	2,203.35	753,393,818	1,946.89	665,701,192	1.99
17	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	837,950	647.94	542,948,603	763.79	640,020,344	1.91
18	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	189,918	2,263.86	429,948,618	3,200.45	607,823,823	1.82
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,116,470	500.93	559,275,438	482.43	538,629,005	1.61
20	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	13,890	40,548.88	563,223,947	38,447.18	534,031,380	1.60
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	SASOL LTD	素材	116,700	3,407.14	397,613,821	4,264.17	497,629,339	1.49
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	280,933	1,959.90	550,601,935	1,740.48	488,958,268	1.46
23	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	196,700	2,593.71	510,184,173	2,460.08	483,899,113	1.45
24	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,088,130	434.52	472,814,248	419.14	456,082,617	1.36
25	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	76,480	6,579.00	503,161,920	5,786.46	442,548,461	1.32
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	53,030	6,659.98	353,179,215	7,703.02	408,491,288	1.22
27	ブラジル	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	1,006,852	689.16	693,891,003	375.20	377,772,783	1.13
28	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	298,908	877.68	262,346,919	1,098.15	328,248,062	0.98
29	アメリカ	ロシア	株式	VEON LTD	電気通信サービス	1,013,202	373.09	378,023,639	321.09	325,329,435	0.97
30	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	357,000	961.75	343,348,142	909.09	324,545,130	0.97

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.74

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	17.47
		素材	8.51
		資本財	0.40
		商業・専門サービス	0.60
		自動車・自動車部品	1.41
		耐久消費財・アパレル	0.34
		消費者サービス	2.63
		メディア・娯楽	8.89
		小売	9.49
		食品・生活必需品小売り	5.39
		食品・飲料・タバコ	0.47
		ヘルスケア機器・サービス	0.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.53
		銀行	21.87
		各種金融	5.00
		保険	4.30
		不動産	0.97
		ソフトウェア・サービス	4.44
		電気通信サービス	3.84
		公益事業	1.48
小計			98.42
投資証券		-	0.55