有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,221,544,219	1.9212	2,346,952,765	1.8902	2,308,962,882	79.99
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	159,568,735	3.7813	603,377,257	3.6448	581,596,125	20.15

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年10月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85% JUN27INBK	20,500,000	2,078.23	426,038,565	2,069.12	424,171,236	2.85	2027/6/4	8.21
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68% MAY30INBK	19,000,000	2,038.56	387,327,244	2,026.63	385,060,862	2.68	2030/5/21	7.45
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27% NOV30INBK	16,500,000	2,126.94	350,945,718	2,119.15	349,660,922	3.27	2030/11/19	6.77
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	41,254,000	705.06	290,867,684	700.47	288,974,855	8	2023/12/7	5.59
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	7,310,000	2,693.65	196,905,877	2,711.64	198,220,994	10	2027/1/1	3.84
6	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.02% OCT25INBK	9,500,000	2,089.58	198,510,188	2,084.52	198,029,974	3.02	2025/10/22	3.83
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81% SEP50INBK	8,000,000	2,282.43	182,594,849	2,271.39	181,711,260	3.81	2050/9/14	3.52
8	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	8,000,000	2,086.26	166,901,161	2,084.30	166,744,685	3.23	2025/1/10	3.23
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	25,000,000	646.61	161,653,990	634.99	158,748,471	5.75	2026/3/5	3.07
10	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	16,714,951	852.02	142,414,733	841.29	140,622,456	10.5	2026/12/21	2.72
11	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	6,000,000	2,069.60	124,176,044	2,061.49	123,689,915	3.07	2030/3/10	2.39
12	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.03% MAR26INBK	5,500,000	2,092.78	115,103,401	2,087.93	114,836,536	3.03	2026/3/11	2.22
13	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.75% MAY27 5Y	4,350,000	2,527.47	109,945,093	2,493.18	108,453,492	3.75	2027/5/25	2.10
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	13,410,000	705.72	94,637,307	680.41	91,243,583	8.5	2029/5/31	1.77
15	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	9,640,000,000	0.93	89,714,929	0.92	88,956,994	5.5	2026/4/15	1.72
16	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,150,000	2,729.13	85,967,776	2,758.33	86,887,504	10	2025/1/1	1.68
17	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.45% 1915	3,700,000	2,122.02	78,515,049	2,115.38	78,269,271	3.45	2029/9/20	1.52
18	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	7,730,000,000	0.99	77,212,682	0.98	76,407,525	8.375	2024/3/15	1.48
19	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2% DEC31	20,800,000	368.32	76,611,263	357.20	74,297,808	2	2031/12/17	1.44
20	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.42% 1908	3,400,000	2,087.23	70,966,043	2,085.13	70,894,701	3.42	2024/7/2	1.37
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 10.5% AUG30 FR52	6,191,000,000	1.15	71,316,754	1.13	70,509,646	10.5	2030/8/15	1.36
22	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5% 8Y	12,200,000	596.16	72,731,732	566.66	69,132,840	5	2030/9/30	1.34
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	7,800,000	807.76	63,005,370	806.55	62,911,185	7.75	2023/2/28	1.22
24	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	9,590,000	644.85	61,841,431	632.39	60,647,155	7	2031/2/28	1.17
25	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	1,850,000	2,637.14	48,787,267	2,648.25	48,992,802	10	2029/1/1	0.95
26	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.125% APR27 FR90	4,594,000,000	0.90	41,653,393	0.90	41,445,230	5.125	2027/4/15	0.80
27	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% FEB33 FR96	3,929,000,000	0.95	37,354,795	0.94	37,092,275	7	2033/2/15	0.72
28	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 4.4% SEP23	1,300,000	2,795.34	36,339,524	2,782.36	36,170,680	4.4	2023/9/25	0.70
29	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB	320,000	11,217.26	35,895,237	11,194.84	35,823,494	6	2028/8/15	0.69
30	アメリカ	コロンビア	社債券	EPM 8.375% REGS	1,481,000,000	2.42	35,890,876	2.35	34,857,777	8.375	2027/11/8	0.67

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年10月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	4,232,918	266.79	1,129,322,662	285.65	1,209,150,043	5.13
2	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	413,799	3,304.67	1,367,472,658	2,575.61	1,065,787,118	4.52
3	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,070,485	873.32	934,881,063	933.50	999,304,432	4.24
4	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	323,391	2,687.65	869,163,924	2,543.49	822,541,775	3.49
5	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	184,726	4,463.23	824,474,994	4,287.11	791,941,975	3.36
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,456,350	521.39	759,338,706	490.16	713,851,070	3.03
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	302,380	2,677.18	809,528,259	2,302.30	696,169,474	2.95
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	291,109	2,526.81	735,578,442	2,281.04	664,033,602	2.82
9	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	124,800	8,166.70	1,019,204,659	5,128.18	639,997,862	2.71
10	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	283,253	2,446.36	692,939,719	2,095.25	593,488,219	2.52
11	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	362,865	1,460.09	529,818,028	1,567.24	568,698,901	2.41
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	29,231	20,298.79	593,354,208	19,320.00	564,742,920	2.39
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	39,908	16,252.95	648,622,729	14,087.50	562,203,950	2.38
14	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	1,296,750	340.01	440,909,892	411.28	533,335,538	2.26
15	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	485,995	695.81	338,161,752	867.22	421,466,245	1.79
16	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	262,504	2,292.73	601,851,321	1,534.94	402,930,252	1.71
17	ブラジル	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	215,693	1,381.74	298,033,270	1,848.98	398,813,289	1.69
18	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	120,900	3,930.08	475,147,784	3,269.26	395,254,259	1.68
19	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	83,342	3,994.89	332,942,123	4,626.78	385,605,099	1.64
20	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	各種金融	93,040	4,637.84	431,504,866	4,099.49	381,417,201	1.62
21	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	525,532	569.64	299,366,170	660.60	347,171,478	1.47
22	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	2,563	145,858.25	373,834,704	134,656.76	345,125,290	1.46
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	289,161	1,318.42	381,238,248	958.27	277,094,890	1.18
24	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,111,000	108.17	336,534,292	85.83	267,045,129	1.13
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LIMITED	素材	697,164	472.13	329,153,783	361.28	251,874,199	1.07
26	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	63,973	5,121.22	327,620,231	3,817.52	244,218,719	1.04
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	銀行	147,643	1,473.14	217,500,285	1,576.75	232,796,617	0.99
28	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	334,500	973.77	325,726,636	695.94	232,792,599	0.99
29	香港	中国	株式	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	食品・飲料・タバコ	556,700	361.80	201,415,027	406.12	226,087,004	0.96
30	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	386,485	531.92	205,581,657	581.56	224,767,849	0.95

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2022年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	82.20
特殊債券	8.51
社債券	0.67

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年10月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.44
		素材	9.35
		資本財	2.28
		運輸	1.69
		自動車・自動車部品	1.90
		耐久消費財・アパレル	1.54
		消費者サービス	0.95
		メディア・娯楽	3.80
		小売	10.07
		食品・生活必需品小売り	7.24
		食品・飲料・タバコ	3.56
		家庭用品・パーソナル用品	1.64
		ヘルスケア機器・サービス	0.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.18
		銀行	17.98
		各種金融	8.28
		保険	4.72
		不動産	0.56
		ソフトウェア・サービス	5.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.40
		電気通信サービス	2.49
		公益事業	1.48
合計			96.79