有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成26年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	121,153,944
株式	70,101,887,740
派生商品評価勘定	41,495,420
未収入金	11,114,322,380
未収配当金	385,249,500
未収利息	131
差入委託証拠金	38,362,000
流動資産合計	81,802,471,115
資産合計	81,802,471,115
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	483,000
前受金	41,027,000
未払金	43,080
未払解約金	212,829,503
流動負債合計	254,382,583
負債合計	254,382,583
純資産の部
元本等
元本	72,086,983,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,461,104,628
元本等合計	81,548,088,532
純資産合計	81,548,088,532
負債純資産合計	81,802,471,115

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成26年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		72,086,983,904口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1312円
		(1万口当たり純資産額)	(11,312円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成26年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成26年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 5月13日
期首元本額	38,843,012,100円
期中追加設定元本額	56,469,551,431円
期中一部解約元本額	23,225,579,627円
期末元本額	72,086,983,904円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	1,544,928,097円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	64,044,587,687円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	6,497,468,120円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,413,024,754
合計	5,413,024,754

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成26年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,117,497,580	-	1,158,510,000	41,012,420
合計		1,117,497,580	-	1,158,510,000	41,012,420

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	164,000	374.00	61,336,000
マルハニチロ	16,400	1,580.00	25,912,000
国際石油開発帝石	65,600	1,404.00	92,102,400
コムシスホールディングス	164,000	1,848.00	303,072,000
大成建設	164,000	604.00	99,056,000
大林組	164,000	746.00	122,344,000
清水建設	164,000	800.00	131,200,000
鹿島建設	164,000	479.00	78,556,000
大和ハウス工業	164,000	2,199.50	360,718,000
積水ハウス	164,000	1,448.50	237,554,000
日揮	164,000	2,867.50	470,270,000
千代田化工建設	164,000	1,088.00	178,432,000
日清製粉グループ本社	164,000	1,122.00	184,008,000
明治ホールディングス	16,400	9,270.00	152,028,000
日本ハム	164,000	2,432.00	398,848,000
サッポロホールディングス	164,000	479.00	78,556,000
アサヒグループホールディングス	164,000	3,424.50	561,618,000
キリンホールディングス	164,000	1,427.00	234,028,000
宝ホールディングス	164,000	829.00	135,956,000
キッコーマン	164,000	2,707.00	443,948,000
味の素	164,000	2,139.50	350,878,000
ニチレイ	164,000	479.00	78,556,000
日本たばこ産業	164,000	3,890.00	637,960,000
東洋紡	164,000	161.00	26,404,000
ユニチカ	164,000	50.00	8,200,000
日清紡ホールディングス	164,000	1,092.00	179,088,000
帝人	164,000	306.00	50,184,000
東レ	164,000	780.80	128,051,200
王子ホールディングス	164,000	400.00	65,600,000
日本製紙	16,400	1,666.00	27,322,400
北越紀州製紙	164,000	463.00	75,932,000
クラレ	164,000	1,317.00	215,988,000
旭化成	164,000	949.00	155,636,000
昭和電工	164,000	152.00	24,928,000
住友化学	164,000	394.00	64,616,000
日産化学工業	164,000	2,104.00	345,056,000
日本曹達	164,000	618.00	101,352,000
東ソー	164,000	499.00	81,836,000
トクヤマ	164,000	244.00	40,016,000
電気化学工業	164,000	382.00	62,648,000
信越化学工業	164,000	7,417.00	1,216,388,000
三井化学	164,000	318.00	52,152,000
三菱ケミカルホールディングス	82,000	565.30	46,354,600
宇部興産	164,000	172.00	28,208,000
日本化薬	164,000	1,445.00	236,980,000
花王	164,000	4,313.00	707,332,000
富士フイルムホールディングス	164,000	3,718.50	609,834,000
資生堂	164,000	1,686.50	276,586,000
日東電工	164,000	6,076.00	996,464,000
協和発酵キリン	164,000	1,274.00	208,936,000
武田薬品工業	164,000	4,873.50	799,254,000
アステラス製薬	820,000	1,752.50	1,437,050,000
大日本住友製薬	164,000	1,268.00	207,952,000
塩野義製薬	164,000	2,847.00	466,908,000
中外製薬	164,000	3,375.00	553,500,000
エーザイ	164,000	4,308.50	706,594,000
第一三共	164,000	1,700.50	278,882,000
昭和シェル石油	164,000	948.00	155,472,000
JXホールディングス	164,000	457.40	75,013,600
横浜ゴム	164,000	1,025.00	168,100,000
ブリヂストン	164,000	3,826.00	627,464,000
日東紡績	164,000	415.00	68,060,000
旭硝子	164,000	580.00	95,120,000
日本板硝子	164,000	108.00	17,712,000
日本電気硝子	246,000	514.00	126,444,000
住友大阪セメント	164,000	364.00	59,696,000
太平洋セメント	164,000	398.00	65,272,000
東海カーボン	164,000	296.00	48,544,000
TOTO	164,000	1,304.00	213,856,000
日本碍子	164,000	2,601.00	426,564,000
新日鐵住金	164,000	302.60	49,626,400
神戸製鋼所	164,000	178.00	29,192,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	16,400	2,326.00	38,146,400
日新製鋼	16,400	1,028.00	16,859,200
大平洋金属	164,000	342.00	56,088,000
日本軽金属ホールディングス	164,000	166.00	27,224,000
三井金属鉱業	164,000	286.00	46,904,000
東邦亜鉛	164,000	372.00	61,008,000
三菱マテリアル	164,000	343.00	56,252,000
住友金属鉱山	164,000	1,527.00	250,428,000
DOWAホールディングス	164,000	938.00	153,832,000
古河機械金属	164,000	220.00	36,080,000
古河電気工業	164,000	195.00	31,980,000
住友電気工業	164,000	1,522.00	249,608,000
フジクラ	164,000	459.00	75,276,000
SUMCO	16,400	1,522.00	24,960,800
東洋製罐グループホールディングス	164,000	1,367.00	224,188,000
日本製鋼所	164,000	421.00	69,044,000
オークマ	164,000	855.00	140,220,000
アマダ	164,000	1,003.00	164,492,000
小松製作所	164,000	2,732.00	448,048,000
住友重機械工業	164,000	662.00	108,568,000
日立建機	164,000	2,390.00	391,960,000
クボタ	164,000	1,757.00	288,148,000
荏原製作所	164,000	571.00	93,644,000
ダイキン工業	164,000	7,187.00	1,178,668,000
日本精工	164,000	1,461.00	239,604,000
NTN	164,000	495.00	81,180,000
ジェイテクト	164,000	1,788.00	293,232,000
日立造船	32,800	628.00	20,598,400
三菱重工業	164,000	687.30	112,717,200
IHI	164,000	565.00	92,660,000
コニカミノルタ	164,000	1,261.00	206,804,000
ミネベア	164,000	1,456.00	238,784,000
日立製作所	164,000	870.00	142,680,000
東芝	164,000	499.80	81,967,200
三菱電機	164,000	1,436.50	235,586,000
富士電機	164,000	483.00	79,212,000
安川電機	164,000	1,441.00	236,324,000
明電舎	164,000	396.00	64,944,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	164,000	543.00	89,052,000
日本電気	164,000	381.00	62,484,000
富士通	164,000	675.40	110,765,600
沖電気工業	164,000	254.00	41,656,000
パナソニック	164,000	1,418.00	232,552,000
シャープ	164,000	289.00	47,396,000
ソニー	164,000	2,344.00	384,416,000
TDK	164,000	6,530.00	1,070,920,000
ミツミ電機	164,000	793.00	130,052,000
アルプス電気	164,000	2,081.00	341,284,000
パイオニア	164,000	258.00	42,312,000
横河電機	164,000	1,506.00	246,984,000
アドバンテスト	328,000	1,334.00	437,552,000
カシオ計算機	164,000	1,707.00	279,948,000
ファナック	164,000	19,660.00	3,224,240,000
京セラ	328,000	5,175.00	1,697,400,000
太陽誘電	164,000	1,208.00	198,112,000
SCREENホールディングス	164,000	666.00	109,224,000
キヤノン	246,000	3,534.00	869,364,000
リコー	164,000	1,208.50	198,194,000
東京エレクトロン	164,000	7,407.00	1,214,748,000
デンソー	164,000	5,274.00	864,936,000
三井造船	164,000	245.00	40,180,000
川崎重工業	164,000	457.00	74,948,000
日産自動車	164,000	1,040.50	170,642,000
いすゞ自動車	82,000	1,491.00	122,262,000
トヨタ自動車	164,000	6,712.00	1,100,768,000
日野自動車	164,000	1,599.00	262,236,000
三菱自動車工業	16,400	1,201.00	19,696,400
マツダ	32,800	2,724.50	89,363,600
本田技研工業	328,000	3,588.50	1,177,028,000
スズキ	164,000	3,529.50	578,838,000
富士重工業	164,000	4,010.00	657,640,000
テルモ	328,000	2,763.00	906,264,000
ニコン	164,000	1,530.00	250,920,000
オリンパス	164,000	4,205.00	689,620,000
シチズンホールディングス	164,000	759.00	124,476,000
凸版印刷	164,000	738.00	121,032,000
大日本印刷	164,000	1,056.00	173,184,000
ヤマハ	164,000	1,532.00	251,248,000
東京電力	16,400	439.00	7,199,600
中部電力	16,400	1,410.00	23,124,000
関西電力	16,400	1,120.00	18,368,000
東京瓦斯	164,000	645.30	105,829,200
大阪瓦斯	164,000	452.10	74,144,400
東武鉄道	164,000	557.00	91,348,000
東京急行電鉄	164,000	720.00	118,080,000
小田急電鉄	164,000	1,057.00	173,348,000
京王電鉄	164,000	857.00	140,548,000
京成電鉄	164,000	1,281.00	210,084,000
東日本旅客鉄道	16,400	8,698.00	142,647,200
西日本旅客鉄道	16,400	5,425.00	88,970,000
東海旅客鉄道	16,400	16,820.00	275,848,000
日本通運	164,000	513.00	84,132,000
ヤマトホールディングス	164,000	2,423.00	397,372,000
日本郵船	164,000	302.00	49,528,000
商船三井	164,000	347.00	56,908,000
川崎汽船	164,000	283.00	46,412,000
ANAホールディングス	164,000	261.00	42,804,000
三菱倉庫	164,000	1,718.00	281,752,000
ヤフー	65,600	410.00	26,896,000
トレンドマイクロ	164,000	3,690.00	605,160,000
スカパーJSATホールディングス	16,400	686.00	11,250,400
日本電信電話	16,400	6,542.00	107,288,800
KDDI	328,000	7,313.00	2,398,664,000
NTTドコモ	16,400	1,801.50	29,544,600
東宝	16,400	2,594.00	42,541,600
エヌ・ティ・ティ・データ	164,000	4,320.00	708,480,000
コナミ	164,000	2,128.00	348,992,000
ソフトバンク	492,000	7,721.00	3,798,732,000
双日	16,400	172.00	2,820,800
伊藤忠商事	164,000	1,385.50	227,222,000
丸紅	164,000	734.20	120,408,800
豊田通商	164,000	2,753.00	451,492,000
三井物産	164,000	1,652.50	271,010,000
住友商事	164,000	1,227.00	201,228,000
三菱商事	164,000	2,281.00	374,084,000
J.フロント リテイリング	82,000	1,448.00	118,736,000
三越伊勢丹ホールディングス	164,000	1,483.00	243,212,000
セブン&アイ・ホールディングス	164,000	4,298.00	704,872,000
高島屋	164,000	946.00	155,144,000
丸井グループ	164,000	971.00	159,244,000
イオン	164,000	1,126.00	184,664,000
ユニーグループ・ホールディングス	164,000	586.00	96,104,000
ファーストリテイリング	164,000	41,430.00	6,794,520,000
新生銀行	164,000	240.00	39,360,000
あおぞら銀行	164,000	391.00	64,124,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	164,000	630.90	103,467,600
りそなホールディングス	16,400	656.10	10,760,040
三井住友トラスト・ホールディングス	164,000	470.80	77,211,200
三井住友フィナンシャルグループ	16,400	4,463.00	73,193,200
千葉銀行	164,000	811.00	133,004,000
横浜銀行	164,000	652.70	107,042,800
ふくおかフィナンシャルグループ	164,000	584.00	95,776,000
静岡銀行	164,000	1,165.00	191,060,000
みずほフィナンシャルグループ	164,000	203.20	33,324,800
大和証券グループ本社	164,000	942.70	154,602,800
野村ホールディングス	164,000	715.20	117,292,800
松井証券	164,000	1,101.00	180,564,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	41,000	2,891.50	118,551,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	49,200	2,458.00	120,933,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	32,800	1,786.00	58,580,800
第一生命保険	16,400	1,686.00	27,650,400
東京海上ホールディングス	82,000	3,582.50	293,765,000
T&Dホールディングス	32,800	1,420.50	46,592,400
クレディセゾン	164,000	2,177.00	357,028,000
東急不動産ホールディングス	164,000	801.00	131,364,000
三井不動産	164,000	3,423.50	561,454,000
三菱地所	164,000	2,614.50	428,778,000
平和不動産	32,800	1,835.00	60,188,000
東京建物	164,000	924.00	151,536,000
住友不動産	164,000	4,137.00	678,468,000
電通	164,000	4,130.00	677,320,000
東京ドーム	164,000	465.00	76,260,000
セコム	164,000	6,919.00	1,134,716,000
合 計	34,349,800		70,101,887,740

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。