有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成28年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	115,488,764
コール・ローン	383,517,506
株式	76,019,295,600
派生商品評価勘定	10,383,220
未収配当金	657,259,644
前払金	3,220,000
差入委託証拠金	84,360,000
流動資産合計	77,273,524,734
資産合計	77,273,524,734
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,608,620
未払解約金	1,185,878
未払利息	1,089
その他未払費用	20,994
流動負債合計	14,816,581
負債合計	14,816,581
純資産の部
元本等
元本	67,349,139,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,909,568,423
元本等合計	77,258,708,153
純資産合計	77,258,708,153
負債純資産合計	77,273,524,734

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		67,349,139,730口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1471円
		(1万口当たり純資産額)	(11,471円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年11月11日
期首元本額	65,522,220,561円
期中追加設定元本額	31,272,990,736円
期中一部解約元本額	29,446,071,567円
期末元本額	67,349,139,730円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	4,466,789,705円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	54,708,922,807円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	8,173,427,218円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△10,421,773,650
合計	△10,421,773,650

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,230,145,400	-	1,226,920,000	△3,225,400
合計		1,230,145,400	-	1,226,920,000	△3,225,400

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	180,000	628.00	113,040,000
マルハニチロ	18,000	2,560.00	46,080,000
国際石油開発帝石	72,000	825.70	59,450,400
コムシスホールディングス	180,000	1,779.00	320,220,000
大成建設	180,000	746.00	134,280,000
大林組	180,000	1,075.00	193,500,000
清水建設	180,000	982.00	176,760,000
長谷工コーポレーション	36,000	1,015.00	36,540,000
鹿島建設	180,000	697.00	125,460,000
大和ハウス工業	180,000	3,033.00	545,940,000
積水ハウス	180,000	1,926.00	346,680,000
日揮	180,000	1,852.00	333,360,000
千代田化工建設	180,000	827.00	148,860,000
日清製粉グループ本社	180,000	1,854.00	333,720,000
明治ホールディングス	36,000	8,840.00	318,240,000
日本ハム	180,000	2,629.00	473,220,000
サッポロホールディングス	180,000	609.00	109,620,000
アサヒグループホールディングス	180,000	3,577.00	643,860,000
キリンホールディングス	180,000	1,784.00	321,120,000
宝ホールディングス	180,000	964.00	173,520,000
キッコーマン	180,000	3,635.00	654,300,000
味の素	180,000	2,606.00	469,080,000
ニチレイ	180,000	988.00	177,840,000
日本たばこ産業	180,000	4,593.00	826,740,000
東洋紡	180,000	186.00	33,480,000
ユニチカ	180,000	54.00	9,720,000
帝人	180,000	367.00	66,060,000
東レ	180,000	916.80	165,024,000
王子ホールディングス	180,000	436.00	78,480,000
日本製紙	18,000	2,108.00	37,944,000
北越紀州製紙	180,000	674.00	121,320,000
クラレ	180,000	1,422.00	255,960,000
旭化成	180,000	754.40	135,792,000
昭和電工	180,000	110.00	19,800,000
住友化学	180,000	492.00	88,560,000
日産化学工業	180,000	2,952.00	531,360,000
日本曹達	180,000	580.00	104,400,000
東ソー	180,000	510.00	91,800,000
トクヤマ	180,000	175.00	31,500,000
デンカ	180,000	458.00	82,440,000
信越化学工業	180,000	6,215.00	1,118,700,000
三井化学	180,000	371.00	66,780,000
三菱ケミカルホールディングス	90,000	572.00	51,480,000
宇部興産	180,000	217.00	39,060,000
日本化薬	180,000	1,174.00	211,320,000
花王	180,000	6,102.00	1,098,360,000
富士フイルムホールディングス	180,000	4,589.00	826,020,000
資生堂	180,000	2,445.50	440,190,000
日東電工	180,000	6,840.00	1,231,200,000
協和発酵キリン	180,000	2,026.00	364,680,000
武田薬品工業	180,000	5,289.00	952,020,000
アステラス製薬	900,000	1,478.50	1,330,650,000
大日本住友製薬	180,000	1,418.00	255,240,000
塩野義製薬	180,000	5,584.00	1,005,120,000
中外製薬	180,000	3,680.00	662,400,000
エーザイ	180,000	6,640.00	1,195,200,000
第一三共	180,000	2,739.00	493,020,000
昭和シェル石油	180,000	1,110.00	199,800,000
JXホールディングス	180,000	447.70	80,586,000
横浜ゴム	90,000	1,900.00	171,000,000
ブリヂストン	180,000	4,138.00	744,840,000
旭硝子	180,000	674.00	121,320,000
日本板硝子	180,000	87.00	15,660,000
日本電気硝子	270,000	516.00	139,320,000
住友大阪セメント	180,000	464.00	83,520,000
太平洋セメント	180,000	286.00	51,480,000
東海カーボン	180,000	288.00	51,840,000
TOTO	90,000	3,840.00	345,600,000
日本碍子	180,000	2,395.00	431,100,000
新日鐵住金	18,000	2,193.50	39,483,000
神戸製鋼所	180,000	102.00	18,360,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	18,000	1,464.00	26,352,000
日新製鋼	18,000	1,474.00	26,532,000
大平洋金属	180,000	332.00	59,760,000
日本軽金属ホールディングス	180,000	191.00	34,380,000
三井金属鉱業	180,000	191.00	34,380,000
東邦亜鉛	180,000	285.00	51,300,000
三菱マテリアル	180,000	334.00	60,120,000
住友金属鉱山	180,000	1,137.00	204,660,000
DOWAホールディングス	180,000	677.00	121,860,000
古河機械金属	180,000	161.00	28,980,000
古河電気工業	180,000	262.00	47,160,000
住友電気工業	180,000	1,305.50	234,990,000
フジクラ	180,000	524.00	94,320,000
SUMCO	18,000	716.00	12,888,000
東洋製罐グループホールディングス	180,000	2,159.00	388,620,000
日本製鋼所	180,000	417.00	75,060,000
オークマ	180,000	810.00	145,800,000
アマダホールディングス	180,000	1,082.00	194,760,000
小松製作所	180,000	1,806.00	325,080,000
住友重機械工業	180,000	471.00	84,780,000
日立建機	180,000	1,732.00	311,760,000
クボタ	180,000	1,647.00	296,460,000
荏原製作所	180,000	490.00	88,200,000
ダイキン工業	180,000	8,822.00	1,587,960,000
日本精工	180,000	959.00	172,620,000
NTN	180,000	341.00	61,380,000
ジェイテクト	180,000	1,414.00	254,520,000
日立造船	36,000	559.00	20,124,000
三菱重工業	180,000	403.20	72,576,000
IHI	180,000	237.00	42,660,000
日清紡ホールディングス	180,000	1,186.00	213,480,000
コニカミノルタ	180,000	946.00	170,280,000
ミネベア	180,000	874.00	157,320,000
日立製作所	180,000	480.20	86,436,000
東芝	180,000	220.60	39,708,000
三菱電機	180,000	1,238.50	222,930,000
富士電機	180,000	471.00	84,780,000
安川電機	180,000	1,259.00	226,620,000
明電舎	180,000	449.00	80,820,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	180,000	449.00	80,820,000
日本電気	180,000	257.00	46,260,000
富士通	180,000	388.40	69,912,000
沖電気工業	180,000	155.00	27,900,000
パナソニック	180,000	952.40	171,432,000
シャープ	180,000	133.00	23,940,000
ソニー	180,000	2,681.50	482,670,000
TDK	180,000	5,940.00	1,069,200,000
ミツミ電機	180,000	518.00	93,240,000
アルプス電気	180,000	1,825.00	328,500,000
パイオニア	180,000	293.00	52,740,000
横河電機	180,000	1,154.00	207,720,000
アドバンテスト	360,000	1,069.00	384,840,000
カシオ計算機	180,000	1,954.00	351,720,000
ファナック	180,000	16,200.00	2,916,000,000
京セラ	360,000	5,277.00	1,899,720,000
太陽誘電	180,000	1,042.00	187,560,000
SCREENホールディングス	180,000	838.00	150,840,000
キヤノン	270,000	3,075.00	830,250,000
リコー	180,000	969.00	174,420,000
東京エレクトロン	180,000	7,150.00	1,287,000,000
デンソー	180,000	4,122.00	741,960,000
三井造船	180,000	168.00	30,240,000
川崎重工業	180,000	314.00	56,520,000
日産自動車	180,000	1,004.00	180,720,000
いすゞ自動車	90,000	1,162.00	104,580,000
トヨタ自動車	180,000	5,677.00	1,021,860,000
日野自動車	180,000	1,050.00	189,000,000
三菱自動車工業	18,000	484.00	8,712,000
マツダ	36,000	1,750.50	63,018,000
本田技研工業	360,000	3,045.00	1,096,200,000
スズキ	180,000	2,928.50	527,130,000
富士重工業	180,000	3,743.00	673,740,000
テルモ	360,000	4,250.00	1,530,000,000
ニコン	180,000	1,563.00	281,340,000
オリンパス	180,000	4,175.00	751,500,000
シチズンホールディングス	180,000	632.00	113,760,000
凸版印刷	180,000	943.00	169,740,000
大日本印刷	180,000	1,027.00	184,860,000
ヤマハ	180,000	3,095.00	557,100,000
東京電力ホールディングス	18,000	538.00	9,684,000
中部電力	18,000	1,493.50	26,883,000
関西電力	18,000	1,016.50	18,297,000
東京瓦斯	180,000	441.20	79,416,000
大阪瓦斯	180,000	408.70	73,566,000
東武鉄道	180,000	563.00	101,340,000
東京急行電鉄	180,000	972.00	174,960,000
小田急電鉄	180,000	1,173.00	211,140,000
京王電鉄	180,000	934.00	168,120,000
京成電鉄	180,000	1,456.00	262,080,000
東日本旅客鉄道	18,000	9,846.00	177,228,000
西日本旅客鉄道	18,000	6,668.00	120,024,000
東海旅客鉄道	18,000	19,450.00	350,100,000
日本通運	180,000	472.00	84,960,000
ヤマトホールディングス	180,000	2,176.00	391,680,000
日本郵船	180,000	203.00	36,540,000
商船三井	180,000	229.00	41,220,000
川崎汽船	180,000	212.00	38,160,000
ANAホールディングス	180,000	333.20	59,976,000
三菱倉庫	180,000	1,480.00	266,400,000
ヤフー	72,000	505.00	36,360,000
トレンドマイクロ	180,000	4,170.00	750,600,000
スカパーJSATホールディングス	18,000	618.00	11,124,000
日本電信電話	36,000	5,033.00	181,188,000
KDDI	1,080,000	3,274.00	3,535,920,000
NTTドコモ	18,000	2,800.00	50,400,000
東宝	18,000	2,895.00	52,110,000
エヌ・ティ・ティ・データ	180,000	5,750.00	1,035,000,000
コナミホールディングス	180,000	3,480.00	626,400,000
ソフトバンクグループ	540,000	5,992.00	3,235,680,000
双日	18,000	234.00	4,212,000
伊藤忠商事	180,000	1,382.00	248,760,000
丸紅	180,000	530.60	95,508,000
豊田通商	180,000	2,397.00	431,460,000
三井物産	180,000	1,284.50	231,210,000
住友商事	180,000	1,087.50	195,750,000
三菱商事	180,000	1,798.00	323,640,000
J.フロント リテイリング	90,000	1,283.00	115,470,000
三越伊勢丹ホールディングス	180,000	1,129.00	203,220,000
セブン&アイ・ホールディングス	180,000	4,763.00	857,340,000
高島屋	180,000	788.00	141,840,000
丸井グループ	180,000	1,714.00	308,520,000
イオン	180,000	1,674.50	301,410,000
ユニーグループ・ホールディングス	180,000	821.00	147,780,000
ファーストリテイリング	180,000	28,895.00	5,201,100,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	180,000	487.00	87,660,000
新生銀行	180,000	158.00	28,440,000
あおぞら銀行	180,000	389.00	70,020,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	180,000	508.80	91,584,000
りそなホールディングス	18,000	386.40	6,955,200
三井住友トラスト・ホールディングス	180,000	335.00	60,300,000
三井住友フィナンシャルグループ	18,000	3,358.00	60,444,000
千葉銀行	180,000	542.00	97,560,000
ふくおかフィナンシャルグループ	180,000	358.00	64,440,000
静岡銀行	180,000	795.00	143,100,000
みずほフィナンシャルグループ	180,000	165.80	29,844,000
大和証券グループ本社	180,000	627.70	112,986,000
野村ホールディングス	180,000	460.30	82,854,000
松井証券	180,000	967.00	174,060,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	45,000	2,876.00	129,420,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	54,000	2,959.50	159,813,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	36,000	1,350.00	48,600,000
第一生命保険	18,000	1,343.00	24,174,000
東京海上ホールディングス	90,000	3,713.00	334,170,000
T&Dホールディングス	36,000	1,039.50	37,422,000
クレディセゾン	180,000	2,072.00	372,960,000
東急不動産ホールディングス	180,000	748.00	134,640,000
三井不動産	180,000	2,728.50	491,130,000
三菱地所	180,000	2,150.00	387,000,000
東京建物	90,000	1,424.00	128,160,000
住友不動産	180,000	3,207.00	577,260,000
ディー・エヌ・エー	54,000	1,836.00	99,144,000
電通	180,000	5,730.00	1,031,400,000
東京ドーム	180,000	452.00	81,360,000
セコム	180,000	8,484.00	1,527,120,000
合 計	37,899,000		76,019,295,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。