有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/11-2022/11/10)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2022年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,075,750,513
株式	72,937,398,170
派生商品評価勘定	9,675,120
未収入金	2,416,689,253
未収配当金	646,041,760
差入委託証拠金	85,489,740
流動資産合計	78,171,044,556
資産合計	78,171,044,556
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,695,550
前受金	1,001,570
未払金	5,381,040
未払解約金	1,349,157,150
未払利息	4,687
流動負債合計	1,364,239,997
負債合計	1,364,239,997
純資産の部
元本等
元本	35,678,995,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,127,809,338
元本等合計	76,806,804,559
純資産合計	76,806,804,559
負債純資産合計	78,171,044,556

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		35,678,995,221口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1527円
		(1万口当たり純資産額)	(21,527円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 5月11日
期首元本額	38,088,758,935円
期中追加設定元本額	14,059,647,985円
期中一部解約元本額	16,469,411,699円
期末元本額	35,678,995,221円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	17,795,385,142円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	8,038,705,000円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	6,713,473,403円
My SMT 日経225インデックス(ノーロード)	1,815,221,991円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	1,269,742,122円
私募日経225パッシブファンド(適格機関投資家専用)	46,467,563円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,965,554,318
合計	1,965,554,318

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,836,808,430	-	1,837,810,000	1,001,570
合計		1,836,808,430	-	1,837,810,000	1,001,570

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	91,000	504.00	45,864,000
INPEX	36,400	1,561.00	56,820,400
コムシスホールディングス	91,000	2,448.00	222,768,000
大成建設	18,200	4,175.00	75,985,000
大林組	91,000	1,012.00	92,092,000
清水建設	91,000	747.00	67,977,000
長谷工コーポレーション	18,200	1,572.00	28,610,400
鹿島建設	45,500	1,517.00	69,023,500
大和ハウス工業	91,000	3,065.00	278,915,000
積水ハウス	91,000	2,486.00	226,226,000
日揮ホールディングス	91,000	1,880.00	171,080,000
日清製粉グループ本社	91,000	1,594.00	145,054,000
明治ホールディングス	18,200	6,500.00	118,300,000
日本ハム	45,500	3,635.00	165,392,500
サッポロホールディングス	18,200	3,680.00	66,976,000
アサヒグループホールディングス	91,000	4,273.00	388,843,000
キリンホールディングス	91,000	2,209.00	201,019,000
宝ホールディングス	91,000	1,016.00	92,456,000
キッコーマン	91,000	7,850.00	714,350,000
味の素	91,000	4,100.00	373,100,000
ニチレイ	45,500	2,619.00	119,164,500
日本たばこ産業	91,000	2,817.00	256,347,000
東洋紡	9,100	1,035.00	9,418,500
帝人	18,200	1,242.00	22,604,400
東レ	91,000	722.30	65,729,300
王子ホールディングス	91,000	537.00	48,867,000
日本製紙	9,100	937.00	8,526,700
クラレ	91,000	1,050.00	95,550,000
旭化成	91,000	962.30	87,569,300
昭和電工	9,100	2,154.00	19,601,400
住友化学	91,000	475.00	43,225,000
日産化学	91,000	6,450.00	586,950,000
東ソー	45,500	1,541.00	70,115,500
トクヤマ	18,200	1,779.00	32,377,800
デンカ	18,200	3,375.00	61,425,000
信越化学工業	91,000	15,995.00	1,455,545,000
三井化学	18,200	3,000.00	54,600,000
三菱ケミカルグループ	45,500	699.40	31,822,700
UBE	9,100	1,938.00	17,635,800
花王	91,000	5,337.00	485,667,000
DIC	9,100	2,524.00	22,968,400
富士フイルムホールディングス	91,000	6,795.00	618,345,000
資生堂	91,000	5,083.00	462,553,000
日東電工	91,000	8,250.00	750,750,000
協和キリン	91,000	3,130.00	284,830,000
武田薬品工業	91,000	3,896.00	354,536,000
アステラス製薬	455,000	2,068.50	941,167,500
住友ファーマ	91,000	1,005.00	91,455,000
塩野義製薬	91,000	6,625.00	602,875,000
中外製薬	273,000	3,359.00	917,007,000
エーザイ	91,000	8,494.00	772,954,000
第一三共	273,000	4,610.00	1,258,530,000
大塚ホールディングス	91,000	4,562.00	415,142,000
出光興産	36,400	3,240.00	117,936,000
ENEOSホールディングス	91,000	488.30	44,435,300
横浜ゴム	45,500	2,167.00	98,598,500
ブリヂストン	91,000	5,173.00	470,743,000
AGC	18,200	4,420.00	80,444,000
日本板硝子	9,100	568.00	5,168,800
日本電気硝子	27,300	2,507.00	68,441,100
住友大阪セメント	9,100	3,165.00	28,801,500
太平洋セメント	9,100	2,045.00	18,609,500
東海カーボン	91,000	1,050.00	95,550,000
TOTO	45,500	4,215.00	191,782,500
日本碍子	91,000	1,741.00	158,431,000
日本製鉄	9,100	2,174.00	19,783,400
神戸製鋼所	9,100	601.00	5,469,100
JFEホールディングス	9,100	1,478.00	13,449,800
大平洋金属	9,100	1,882.00	17,126,200
日本軽金属ホールディングス	9,100	1,496.00	13,613,600
三井金属鉱業	9,100	3,120.00	28,392,000
東邦亜鉛	9,100	2,164.00	19,692,400
三菱マテリアル	9,100	2,072.00	18,855,200
住友金属鉱山	45,500	4,330.00	197,015,000
DOWAホールディングス	18,200	4,940.00	89,908,000
古河電気工業	9,100	2,494.00	22,695,400
住友電気工業	91,000	1,574.50	143,279,500
フジクラ	91,000	1,065.00	96,915,000
SUMCO	9,100	2,014.00	18,327,400
日本製鋼所	18,200	3,060.00	55,692,000
オークマ	18,200	4,990.00	90,818,000
アマダ	91,000	1,062.00	96,642,000
SMC	9,100	62,180.00	565,838,000
小松製作所	91,000	3,085.00	280,735,000
住友重機械工業	18,200	2,916.00	53,071,200
日立建機	91,000	3,045.00	277,095,000
クボタ	91,000	2,011.00	183,001,000
荏原製作所	18,200	4,995.00	90,909,000
ダイキン工業	91,000	21,695.00	1,974,245,000
日本精工	91,000	767.00	69,797,000
NTN	91,000	294.00	26,754,000
ジェイテクト	91,000	1,006.00	91,546,000
三井E&Sホールディングス	9,100	481.00	4,377,100
日立造船	18,200	890.00	16,198,000
三菱重工業	9,100	5,414.00	49,267,400
IHI	9,100	3,555.00	32,350,500
コニカミノルタ	91,000	530.00	48,230,000
ミネベアミツミ	91,000	2,127.00	193,557,000
日立製作所	18,200	7,083.00	128,910,600
三菱電機	91,000	1,323.00	120,393,000
富士電機	18,200	5,840.00	106,288,000
安川電機	91,000	4,235.00	385,385,000
日本電産	72,800	8,099.00	589,607,200
オムロン	91,000	6,737.00	613,067,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	18,200	2,160.00	39,312,000
日本電気	9,100	4,660.00	42,406,000
富士通	9,100	17,205.00	156,565,500
セイコーエプソン	182,000	2,017.00	367,094,000
パナソニック ホールディングス	91,000	1,199.50	109,154,500
シャープ	91,000	896.00	81,536,000
ソニーグループ	91,000	11,020.00	1,002,820,000
TDK	273,000	4,830.00	1,318,590,000
アルプスアルパイン	91,000	1,250.00	113,750,000
横河電機	91,000	2,535.00	230,685,000
アドバンテスト	182,000	8,170.00	1,486,940,000
キーエンス	9,100	57,110.00	519,701,000
カシオ計算機	91,000	1,288.00	117,208,000
ファナック	91,000	19,790.00	1,800,890,000
京セラ	182,000	6,760.00	1,230,320,000
太陽誘電	91,000	4,210.00	383,110,000
村田製作所	72,800	7,327.00	533,405,600
SCREENホールディングス	18,200	8,290.00	150,878,000
キヤノン	136,500	3,198.00	436,527,000
リコー	91,000	1,037.00	94,367,000
東京エレクトロン	91,000	40,920.00	3,723,720,000
デンソー	91,000	7,247.00	659,477,000
川崎重工業	9,100	2,857.00	25,998,700
日産自動車	91,000	488.40	44,444,400
いすゞ自動車	45,500	1,758.00	79,989,000
トヨタ自動車	455,000	1,958.50	891,117,500
日野自動車	91,000	616.00	56,056,000
三菱自動車工業	9,100	630.00	5,733,000
マツダ	18,200	1,014.00	18,454,800
本田技研工業	182,000	3,289.00	598,598,000
スズキ	91,000	5,140.00	467,740,000
SUBARU	91,000	2,432.50	221,357,500
ヤマハ発動機	91,000	3,515.00	319,865,000
テルモ	364,000	4,283.00	1,559,012,000
ニコン	91,000	1,481.00	134,771,000
オリンパス	364,000	2,975.50	1,083,082,000
HOYA	45,500	13,565.00	617,207,500
シチズン時計	91,000	614.00	55,874,000
バンダイナムコホールディングス	91,000	9,416.00	856,856,000
凸版印刷	45,500	2,168.00	98,644,000
大日本印刷	45,500	2,918.00	132,769,000
ヤマハ	91,000	5,280.00	480,480,000
任天堂	91,000	5,756.00	523,796,000
東京電力ホールディングス	9,100	463.00	4,213,300
中部電力	9,100	1,247.00	11,347,700
関西電力	9,100	1,158.00	10,537,800
東京瓦斯	18,200	2,525.00	45,955,000
大阪瓦斯	18,200	2,075.00	37,765,000
東武鉄道	18,200	3,195.00	58,149,000
東急	45,500	1,633.00	74,301,500
小田急電鉄	45,500	1,657.00	75,393,500
京王電鉄	18,200	4,870.00	88,634,000
京成電鉄	45,500	3,700.00	168,350,000
東日本旅客鉄道	9,100	7,813.00	71,098,300
西日本旅客鉄道	9,100	5,666.00	51,560,600
東海旅客鉄道	9,100	16,440.00	149,604,000
ヤマトホールディングス	91,000	2,245.00	204,295,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	9,100	7,490.00	68,159,000
日本郵船	27,300	2,692.50	73,505,250
商船三井	27,300	3,075.00	83,947,500
川崎汽船	27,300	2,586.00	70,597,800
ANAホールディングス	9,100	2,886.50	26,267,150
三菱倉庫	45,500	3,340.00	151,970,000
ネクソン	182,000	2,473.00	450,086,000
Zホールディングス	36,400	350.50	12,758,200
トレンドマイクロ	91,000	7,040.00	640,640,000
日本電信電話	36,400	3,931.00	143,088,400
KDDI	546,000	4,264.00	2,328,144,000
ソフトバンク	91,000	1,479.50	134,634,500
東宝	9,100	5,030.00	45,773,000
エヌ・ティ・ティ・データ	455,000	1,890.00	859,950,000
コナミグループ	91,000	6,370.00	579,670,000
ソフトバンクグループ	546,000	6,833.00	3,730,818,000
双日	9,100	2,462.00	22,404,200
伊藤忠商事	91,000	4,214.00	383,474,000
丸紅	91,000	1,461.00	132,951,000
豊田通商	91,000	5,070.00	461,370,000
三井物産	91,000	3,785.00	344,435,000
住友商事	91,000	2,202.50	200,427,500
三菱商事	91,000	4,370.00	397,670,000
J.フロント リテイリング	45,500	1,162.00	52,871,000
三越伊勢丹ホールディングス	91,000	1,262.00	114,842,000
セブン&アイ・ホールディングス	91,000	5,655.00	514,605,000
高島屋	45,500	1,768.00	80,444,000
丸井グループ	91,000	2,325.00	211,575,000
イオン	91,000	2,707.00	246,337,000
ファーストリテイリング	91,000	80,610.00	7,335,510,000
しずおかフィナンシャルグループ	91,000	930.00	84,630,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	91,000	452.00	41,132,000
あおぞら銀行	9,100	2,581.00	23,487,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	91,000	710.70	64,673,700
りそなホールディングス	9,100	574.70	5,229,770
三井住友トラスト・ホールディングス	9,100	4,403.00	40,067,300
三井住友フィナンシャルグループ	9,100	4,352.00	39,603,200
千葉銀行	91,000	816.00	74,256,000
ふくおかフィナンシャルグループ	18,200	2,561.00	46,610,200
みずほフィナンシャルグループ	9,100	1,645.00	14,969,500
大和証券グループ本社	91,000	586.00	53,326,000
野村ホールディングス	91,000	481.50	43,816,500
松井証券	91,000	788.00	71,708,000
SOMPOホールディングス	18,200	6,259.00	113,913,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	27,300	4,026.00	109,909,800
第一生命ホールディングス	9,100	2,423.50	22,053,850
東京海上ホールディングス	136,500	2,799.50	382,131,750
T&Dホールディングス	18,200	1,507.00	27,427,400
クレディセゾン	91,000	1,590.00	144,690,000
オリックス	91,000	2,066.00	188,006,000
日本取引所グループ	91,000	1,913.50	174,128,500
東急不動産ホールディングス	91,000	756.00	68,796,000
三井不動産	91,000	2,718.50	247,383,500
三菱地所	91,000	1,893.00	172,263,000
東京建物	45,500	1,941.00	88,315,500
住友不動産	91,000	3,485.00	317,135,000
エムスリー	218,400	4,108.00	897,187,200
ディー・エヌ・エー	27,300	1,860.00	50,778,000
電通グループ	91,000	4,460.00	405,860,000
サイバーエージェント	72,800	1,122.00	81,681,600
楽天グループ	91,000	663.00	60,333,000
リクルートホールディングス	273,000	4,494.00	1,226,862,000
日本郵政	91,000	1,001.00	91,091,000
セコム	91,000	8,237.00	749,567,000
合 計	17,417,400		72,937,398,170

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。