有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成29年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,118,845,970
株式	34,543,882,560
派生商品評価勘定	7,004,280
未収入金	4,187,048,556
未収配当金	328,759,116
差入委託証拠金	40,988,600
流動資産合計	40,226,529,082
資産合計	40,226,529,082
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	221,940
前受金	6,782,880
未払解約金	2,831,226,285
未払利息	1,739
その他未払費用	8,358
流動負債合計	2,838,241,202
負債合計	2,838,241,202
純資産の部
元本等
元本	26,617,004,539
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,771,283,341
元本等合計	37,388,287,880
純資産合計	37,388,287,880
負債純資産合計	40,226,529,082

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		26,617,004,539口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4047円
		(1万口当たり純資産額)	(14,047円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年11月11日
期首元本額	46,661,388,673円
期中追加設定元本額	14,558,069,725円
期中一部解約元本額	34,602,453,859円
期末元本額	26,617,004,539円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	5,169,376,174円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	15,064,999,166円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	6,382,629,199円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,462,617,819
合計	4,462,617,819

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,804,117,660	-	1,810,900,000	6,782,340
合計		1,804,117,660	-	1,810,900,000	6,782,340

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	66,000	561.00	37,026,000
マルハニチロ	6,600	3,130.00	20,658,000
国際石油開発帝石	26,400	1,096.50	28,947,600
コムシスホールディングス	66,000	2,263.00	149,358,000
大成建設	66,000	885.00	58,410,000
大林組	66,000	1,126.00	74,316,000
清水建設	66,000	1,108.00	73,128,000
長谷工コーポレーション	13,200	1,338.00	17,661,600
鹿島建設	66,000	787.00	51,942,000
大和ハウス工業	66,000	3,547.00	234,102,000
積水ハウス	66,000	1,914.50	126,357,000
日揮	66,000	1,775.00	117,150,000
千代田化工建設	66,000	736.00	48,576,000
日清製粉グループ本社	66,000	1,747.00	115,302,000
明治ホールディングス	13,200	9,640.00	127,248,000
日本ハム	66,000	3,320.00	219,120,000
サッポロホールディングス	13,200	3,215.00	42,438,000
アサヒグループホールディングス	66,000	4,391.00	289,806,000
キリンホールディングス	66,000	2,253.00	148,698,000
宝ホールディングス	66,000	1,175.00	77,550,000
キッコーマン	66,000	3,520.00	232,320,000
味の素	66,000	2,209.50	145,827,000
ニチレイ	33,000	2,864.00	94,512,000
日本たばこ産業	66,000	3,791.00	250,206,000
東洋紡	66,000	198.00	13,068,000
ユニチカ	66,000	95.00	6,270,000
帝人	13,200	2,188.00	28,881,600
東レ	66,000	954.10	62,970,600
王子ホールディングス	66,000	548.00	36,168,000
日本製紙	6,600	2,139.00	14,117,400
北越紀州製紙	66,000	804.00	53,064,000
クラレ	66,000	1,842.00	121,572,000
旭化成	66,000	1,105.00	72,930,000
昭和電工	6,600	2,194.00	14,480,400
住友化学	66,000	645.00	42,570,000
日産化学工業	66,000	3,560.00	234,960,000
東ソー	66,000	1,058.00	69,828,000
トクヤマ	66,000	533.00	35,178,000
デンカ	66,000	588.00	38,808,000
信越化学工業	66,000	9,871.00	651,486,000
三井化学	66,000	597.00	39,402,000
三菱ケミカルホールディングス	33,000	902.00	29,766,000
宇部興産	66,000	264.00	17,424,000
日本化薬	66,000	1,546.00	102,036,000
花王	66,000	6,594.00	435,204,000
富士フイルムホールディングス	66,000	4,270.00	281,820,000
資生堂	66,000	3,198.00	211,068,000
日東電工	66,000	9,197.00	607,002,000
協和発酵キリン	66,000	2,049.00	135,234,000
武田薬品工業	66,000	5,489.00	362,274,000
アステラス製薬	330,000	1,438.00	474,540,000
大日本住友製薬	66,000	1,856.00	122,496,000
塩野義製薬	66,000	6,183.00	408,078,000
中外製薬	66,000	4,135.00	272,910,000
エーザイ	66,000	5,994.00	395,604,000
第一三共	66,000	2,595.50	171,303,000
大塚ホールディングス	66,000	5,153.00	340,098,000
昭和シェル石油	66,000	1,143.00	75,438,000
JXTGホールディングス	66,000	512.40	33,818,400
横浜ゴム	33,000	2,243.00	74,019,000
ブリヂストン	66,000	4,772.00	314,952,000
旭硝子	66,000	939.00	61,974,000
日本板硝子	6,600	915.00	6,039,000
日本電気硝子	99,000	752.00	74,448,000
住友大阪セメント	66,000	509.00	33,594,000
太平洋セメント	66,000	380.00	25,080,000
東海カーボン	66,000	590.00	38,940,000
TOTO	33,000	4,280.00	141,240,000
日本碍子	66,000	2,445.00	161,370,000
新日鐵住金	6,600	2,542.50	16,780,500
神戸製鋼所	6,600	1,112.00	7,339,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	6,600	1,898.50	12,530,100
日新製鋼	6,600	1,388.00	9,160,800
大平洋金属	66,000	357.00	23,562,000
日本軽金属ホールディングス	66,000	248.00	16,368,000
三井金属鉱業	66,000	374.00	24,684,000
東邦亜鉛	66,000	491.00	32,406,000
三菱マテリアル	6,600	3,350.00	22,110,000
住友金属鉱山	66,000	1,478.50	97,581,000
DOWAホールディングス	66,000	820.00	54,120,000
古河機械金属	66,000	217.00	14,322,000
古河電気工業	6,600	4,690.00	30,954,000
住友電気工業	66,000	1,889.50	124,707,000
フジクラ	66,000	885.00	58,410,000
SUMCO	6,600	1,963.00	12,955,800
東洋製罐グループホールディングス	66,000	1,922.00	126,852,000
日本製鋼所	13,200	1,834.00	24,208,800
オークマ	66,000	1,139.00	75,174,000
アマダホールディングス	66,000	1,365.00	90,090,000
小松製作所	66,000	2,888.00	190,608,000
住友重機械工業	66,000	770.00	50,820,000
日立建機	66,000	2,789.00	184,074,000
クボタ	66,000	1,756.50	115,929,000
荏原製作所	13,200	3,430.00	45,276,000
ダイキン工業	66,000	11,135.00	734,910,000
日本精工	66,000	1,557.00	102,762,000
NTN	66,000	585.00	38,610,000
ジェイテクト	66,000	1,850.00	122,100,000
日立造船	13,200	661.00	8,725,200
三菱重工業	66,000	475.80	31,402,800
IHI	66,000	427.00	28,182,000
日清紡ホールディングス	66,000	1,186.00	78,276,000
コニカミノルタ	66,000	1,007.00	66,462,000
ミネベアミツミ	66,000	1,738.00	114,708,000
日立製作所	66,000	635.00	41,910,000
東芝	66,000	269.00	17,754,000
三菱電機	66,000	1,647.00	108,702,000
富士電機	66,000	648.00	42,768,000
安川電機	66,000	2,240.00	147,840,000
明電舎	66,000	425.00	28,050,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	66,000	517.00	34,122,000
日本電気	66,000	286.00	18,876,000
富士通	66,000	797.10	52,608,600
沖電気工業	6,600	1,686.00	11,127,600
パナソニック	66,000	1,373.00	90,618,000
ソニー	66,000	4,081.00	269,346,000
TDK	66,000	7,280.00	480,480,000
アルプス電気	66,000	3,335.00	220,110,000
パイオニア	66,000	214.00	14,124,000
横河電機	66,000	1,804.00	119,064,000
アドバンテスト	132,000	2,045.00	269,940,000
カシオ計算機	66,000	1,638.00	108,108,000
ファナック	66,000	22,895.00	1,511,070,000
京セラ	132,000	6,680.00	881,760,000
太陽誘電	66,000	1,492.00	98,472,000
SCREENホールディングス	13,200	8,240.00	108,768,000
キヤノン	99,000	3,846.00	380,754,000
リコー	66,000	931.00	61,446,000
東京エレクトロン	66,000	14,770.00	974,820,000
デンソー	66,000	4,946.00	326,436,000
三井造船	66,000	170.00	11,220,000
川崎重工業	66,000	351.00	23,166,000
日産自動車	66,000	1,075.00	70,950,000
いすゞ自動車	33,000	1,548.50	51,100,500
トヨタ自動車	66,000	6,081.00	401,346,000
日野自動車	66,000	1,365.00	90,090,000
三菱自動車工業	6,600	773.00	5,101,800
マツダ	13,200	1,601.50	21,139,800
本田技研工業	132,000	3,230.00	426,360,000
スズキ	66,000	4,895.00	323,070,000
SUBARU	66,000	3,982.00	262,812,000
ヤマハ発動機	66,000	2,739.00	180,774,000
テルモ	132,000	4,175.00	551,100,000
ニコン	66,000	1,663.00	109,758,000
オリンパス	66,000	4,290.00	283,140,000
シチズン時計	66,000	777.00	51,282,000
凸版印刷	66,000	1,178.00	77,748,000
大日本印刷	66,000	1,268.00	83,688,000
ヤマハ	66,000	3,625.00	239,250,000
東京電力ホールディングス	6,600	460.00	3,036,000
中部電力	6,600	1,475.50	9,738,300
関西電力	6,600	1,546.00	10,203,600
東京瓦斯	66,000	551.50	36,399,000
大阪瓦斯	66,000	422.90	27,911,400
東武鉄道	66,000	570.00	37,620,000
東京急行電鉄	66,000	823.00	54,318,000
小田急電鉄	33,000	2,155.00	71,115,000
京王電鉄	66,000	891.00	58,806,000
京成電鉄	33,000	2,732.00	90,156,000
東日本旅客鉄道	6,600	10,255.00	67,683,000
西日本旅客鉄道	6,600	7,560.00	49,896,000
東海旅客鉄道	6,600	18,590.00	122,694,000
日本通運	66,000	658.00	43,428,000
ヤマトホールディングス	66,000	2,421.00	159,786,000
日本郵船	66,000	216.00	14,256,000
商船三井	66,000	330.00	21,780,000
川崎汽船	66,000	287.00	18,942,000
ANAホールディングス	66,000	342.60	22,611,600
三菱倉庫	66,000	1,442.00	95,172,000
ヤフー	26,400	477.00	12,592,800
トレンドマイクロ	66,000	5,330.00	351,780,000
スカパーJSATホールディングス	6,600	521.00	3,438,600
日本電信電話	13,200	5,050.00	66,660,000
KDDI	396,000	3,036.00	1,202,256,000
NTTドコモ	6,600	2,730.00	18,018,000
東宝	6,600	3,270.00	21,582,000
エヌ・ティ・ティ・データ	66,000	5,620.00	370,920,000
コナミホールディングス	66,000	4,960.00	327,360,000
ソフトバンクグループ	198,000	8,700.00	1,722,600,000
双日	6,600	291.00	1,920,600
伊藤忠商事	66,000	1,674.50	110,517,000
丸紅	66,000	723.70	47,764,200
豊田通商	66,000	3,665.00	241,890,000
三井物産	66,000	1,569.50	103,587,000
住友商事	66,000	1,554.00	102,564,000
三菱商事	66,000	2,364.00	156,024,000
J.フロント リテイリング	33,000	1,655.00	54,615,000
三越伊勢丹ホールディングス	66,000	1,158.00	76,428,000
セブン&アイ・ホールディングス	66,000	4,845.00	319,770,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	66,000	6,480.00	427,680,000
高島屋	66,000	1,078.00	71,148,000
丸井グループ	66,000	1,549.00	102,234,000
イオン	66,000	1,697.00	112,002,000
ファーストリテイリング	66,000	38,460.00	2,538,360,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	66,000	532.00	35,112,000
新生銀行	66,000	211.00	13,926,000
あおぞら銀行	66,000	421.00	27,786,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	66,000	727.70	48,028,200
りそなホールディングス	6,600	610.10	4,026,660
三井住友トラスト・ホールディングス	6,600	4,005.00	26,433,000
三井住友フィナンシャルグループ	6,600	4,204.00	27,746,400
千葉銀行	66,000	772.00	50,952,000
ふくおかフィナンシャルグループ	66,000	525.00	34,650,000
静岡銀行	66,000	963.00	63,558,000
みずほフィナンシャルグループ	66,000	208.90	13,787,400
大和証券グループ本社	66,000	680.10	44,886,600
野村ホールディングス	66,000	697.60	46,041,600
松井証券	66,000	928.00	61,248,000
SOMPOホールディングス	16,500	4,470.00	73,755,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	19,800	3,730.00	73,854,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	13,200	1,872.00	24,710,400
第一生命ホールディングス	6,600	1,978.50	13,058,100
東京海上ホールディングス	33,000	4,943.00	163,119,000
T&Dホールディングス	13,200	1,732.50	22,869,000
クレディセゾン	66,000	2,093.00	138,138,000
東急不動産ホールディングス	66,000	628.00	41,448,000
三井不動産	66,000	2,588.00	170,808,000
三菱地所	66,000	2,242.00	147,972,000
東京建物	33,000	1,562.00	51,546,000
住友不動産	66,000	3,165.00	208,890,000
ディー・エヌ・エー	19,800	2,555.00	50,589,000
電通	66,000	6,460.00	426,360,000
楽天	66,000	1,173.00	77,418,000
東京ドーム	33,000	1,030.00	33,990,000
セコム	66,000	8,400.00	554,400,000
合 計	13,084,500		34,543,882,560

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。