有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2022年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,900,279,159
株式	75,203,079,950
未収配当金	703,942,338
前払金	22,980,130
差入委託証拠金	119,076,640
流動資産合計	78,949,358,217
資産合計	78,949,358,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,023,580
未払金	1,504,440,759
未払解約金	51,434,846
未払利息	1,511
流動負債合計	1,578,900,696
負債合計	1,578,900,696
純資産の部
元本等
元本	38,088,758,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,281,698,586
元本等合計	77,370,457,521
純資産合計	77,370,457,521
負債純資産合計	78,949,358,217

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		38,088,758,935口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0313円
		(1万口当たり純資産額)	(20,313円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年11月11日
期首元本額	31,049,786,841円
期中追加設定元本額	18,822,813,648円
期中一部解約元本額	11,783,841,554円
期末元本額	38,088,758,935円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	19,418,233,307円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	8,545,169,162円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	6,894,321,687円
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)	345,451,952円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	2,167,117,259円
私募日経225パッシブファンド(適格機関投資家専用)	43,451,979円
SMTAMバランスファンド3-A私募1912(適格機関投資家専用)	675,013,589円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,794,489,787
合計	△4,794,489,787

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,177,120,130	-	2,154,140,000	△22,980,130
合計		2,177,120,130	-	2,154,140,000	△22,980,130

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	101,000	572.00	57,772,000
マルハニチロ	10,100	2,428.00	24,522,800
INPEX	40,400	1,471.00	59,428,400
コムシスホールディングス	101,000	2,722.00	274,922,000
大成建設	20,200	3,520.00	71,104,000
大林組	101,000	901.00	91,001,000
清水建設	101,000	693.00	69,993,000
長谷工コーポレーション	20,200	1,391.00	28,098,200
鹿島建設	50,500	1,438.00	72,619,000
大和ハウス工業	101,000	3,066.00	309,666,000
積水ハウス	101,000	2,223.00	224,523,000
日揮ホールディングス	101,000	1,415.00	142,915,000
日清製粉グループ本社	101,000	1,730.00	174,730,000
明治ホールディングス	20,200	6,550.00	132,310,000
日本ハム	50,500	4,050.00	204,525,000
サッポロホールディングス	20,200	2,710.00	54,742,000
アサヒグループホールディングス	101,000	4,712.00	475,912,000
キリンホールディングス	101,000	1,917.00	193,617,000
宝ホールディングス	101,000	1,054.00	106,454,000
キッコーマン	101,000	7,200.00	727,200,000
味の素	101,000	3,013.00	304,313,000
ニチレイ	50,500	2,366.00	119,483,000
日本たばこ産業	101,000	2,258.50	228,108,500
東洋紡	10,100	1,103.00	11,140,300
ユニチカ	10,100	274.00	2,767,400
帝人	20,200	1,415.00	28,583,000
東レ	101,000	640.80	64,720,800
王子ホールディングス	101,000	605.00	61,105,000
日本製紙	10,100	1,056.00	10,665,600
クラレ	101,000	1,064.00	107,464,000
旭化成	101,000	1,062.00	107,262,000
昭和電工	10,100	2,464.00	24,886,400
住友化学	101,000	574.00	57,974,000
日産化学	101,000	7,000.00	707,000,000
東ソー	50,500	1,833.00	92,566,500
トクヤマ	20,200	1,813.00	36,622,600
デンカ	20,200	3,515.00	71,003,000
信越化学工業	101,000	17,855.00	1,803,355,000
三井化学	20,200	3,030.00	61,206,000
三菱ケミカルホールディングス	50,500	810.80	40,945,400
UBE	10,100	2,066.00	20,866,600
花王	101,000	5,290.00	534,290,000
DIC	10,100	2,513.00	25,381,300
富士フイルムホールディングス	101,000	7,098.00	716,898,000
資生堂	101,000	5,357.00	541,057,000
日東電工	101,000	9,060.00	915,060,000
協和キリン	101,000	2,629.00	265,529,000
武田薬品工業	101,000	3,774.00	381,174,000
アステラス製薬	505,000	1,952.00	985,760,000
住友ファーマ	101,000	1,273.00	128,573,000
塩野義製薬	101,000	7,089.00	715,989,000
中外製薬	303,000	3,717.00	1,126,251,000
エーザイ	101,000	5,592.00	564,792,000
第一三共	303,000	3,288.00	996,264,000
大塚ホールディングス	101,000	4,441.00	448,541,000
出光興産	40,400	3,455.00	139,582,000
ENEOSホールディングス	101,000	469.90	47,459,900
横浜ゴム	50,500	1,717.00	86,708,500
ブリヂストン	101,000	4,738.00	478,538,000
AGC	20,200	4,905.00	99,081,000
日本板硝子	10,100	389.00	3,928,900
日本電気硝子	30,300	2,716.00	82,294,800
住友大阪セメント	10,100	3,480.00	35,148,000
太平洋セメント	10,100	2,109.00	21,300,900
東海カーボン	101,000	1,056.00	106,656,000
TOTO	50,500	4,435.00	223,967,500
日本碍子	101,000	1,788.00	180,588,000
日本製鉄	10,100	1,938.50	19,578,850
神戸製鋼所	10,100	559.00	5,645,900
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,100	1,509.00	15,240,900
大平洋金属	10,100	3,200.00	32,320,000
日本軽金属ホールディングス	10,100	1,631.00	16,473,100
三井金属鉱業	10,100	3,185.00	32,168,500
東邦亜鉛	10,100	2,630.00	26,563,000
三菱マテリアル	10,100	1,992.00	20,119,200
住友金属鉱山	50,500	5,220.00	263,610,000
DOWAホールディングス	20,200	5,200.00	105,040,000
古河電気工業	10,100	2,142.00	21,634,200
住友電気工業	101,000	1,424.50	143,874,500
フジクラ	101,000	613.00	61,913,000
SUMCO	10,100	1,920.00	19,392,000
日本製鋼所	20,200	2,554.00	51,590,800
オークマ	20,200	4,750.00	95,950,000
アマダ	101,000	1,019.00	102,919,000
小松製作所	101,000	3,098.00	312,898,000
住友重機械工業	20,200	2,777.00	56,095,400
日立建機	101,000	3,030.00	306,030,000
クボタ	101,000	2,287.50	231,037,500
荏原製作所	20,200	5,830.00	117,766,000
ダイキン工業	101,000	19,625.00	1,982,125,000
日本精工	101,000	727.00	73,427,000
NTN	101,000	213.00	21,513,000
ジェイテクト	101,000	933.00	94,233,000
三井E&Sホールディングス	10,100	360.00	3,636,000
日立造船	20,200	698.00	14,099,600
三菱重工業	10,100	4,424.00	44,682,400
IHI	10,100	2,854.00	28,825,400
コニカミノルタ	101,000	490.00	49,490,000
ミネベアミツミ	101,000	2,462.00	248,662,000
日立製作所	20,200	6,448.00	130,249,600
三菱電機	101,000	1,351.00	136,451,000
富士電機	20,200	5,690.00	114,938,000
安川電機	101,000	4,175.00	421,675,000
オムロン	101,000	7,085.00	715,585,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	20,200	2,258.00	45,611,600
日本電気	10,100	5,350.00	54,035,000
富士通	10,100	19,470.00	196,647,000
沖電気工業	10,100	864.00	8,726,400
セイコーエプソン	202,000	1,958.00	395,516,000
パナソニック ホールディングス	101,000	1,155.50	116,705,500
シャープ	101,000	1,085.00	109,585,000
ソニーグループ	101,000	10,500.00	1,060,500,000
TDK	303,000	4,065.00	1,231,695,000
アルプスアルパイン	101,000	1,326.00	133,926,000
横河電機	101,000	2,007.00	202,707,000
アドバンテスト	202,000	8,380.00	1,692,760,000
キーエンス	10,100	50,400.00	509,040,000
カシオ計算機	101,000	1,341.00	135,441,000
ファナック	101,000	19,460.00	1,965,460,000
京セラ	202,000	6,921.00	1,398,042,000
太陽誘電	101,000	5,230.00	528,230,000
村田製作所	80,800	8,250.00	666,600,000
SCREENホールディングス	20,200	10,490.00	211,898,000
キヤノン	151,500	3,130.00	474,195,000
リコー	101,000	990.00	99,990,000
東京エレクトロン	101,000	53,450.00	5,398,450,000
デンソー	101,000	7,489.00	756,389,000
川崎重工業	10,100	2,253.00	22,755,300
日産自動車	101,000	507.10	51,217,100
いすゞ自動車	50,500	1,517.00	76,608,500
トヨタ自動車	505,000	2,178.50	1,100,142,500
日野自動車	101,000	700.00	70,700,000
三菱自動車工業	10,100	333.00	3,363,300
マツダ	20,200	955.00	19,291,000
本田技研工業	202,000	3,349.00	676,498,000
スズキ	101,000	3,925.00	396,425,000
SUBARU	101,000	1,959.00	197,859,000
ヤマハ発動機	101,000	2,780.00	280,780,000
テルモ	404,000	3,727.00	1,505,708,000
ニコン	101,000	1,440.00	145,440,000
オリンパス	404,000	2,214.50	894,658,000
シチズン時計	101,000	480.00	48,480,000
バンダイナムコホールディングス	101,000	8,239.00	832,139,000
凸版印刷	50,500	2,182.00	110,191,000
大日本印刷	50,500	2,766.00	139,683,000
ヤマハ	101,000	4,995.00	504,495,000
任天堂	10,100	56,360.00	569,236,000
東京電力ホールディングス	10,100	519.00	5,241,900
中部電力	10,100	1,345.00	13,584,500
関西電力	10,100	1,269.00	12,816,900
東京瓦斯	20,200	2,547.00	51,449,400
大阪瓦斯	20,200	2,413.00	48,742,600
東武鉄道	20,200	2,973.00	60,054,600
東急	50,500	1,579.00	79,739,500
小田急電鉄	50,500	1,882.00	95,041,000
京王電鉄	20,200	4,670.00	94,334,000
京成電鉄	50,500	3,250.00	164,125,000
東日本旅客鉄道	10,100	6,610.00	66,761,000
西日本旅客鉄道	10,100	4,770.00	48,177,000
東海旅客鉄道	10,100	16,160.00	163,216,000
ヤマトホールディングス	101,000	2,429.00	245,329,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	10,100	7,610.00	76,861,000
日本郵船	10,100	9,270.00	93,627,000
商船三井	30,300	3,150.00	95,445,000
川崎汽船	10,100	8,200.00	82,820,000
ANAホールディングス	10,100	2,402.50	24,265,250
三菱倉庫	50,500	3,085.00	155,792,500
ネクソン	202,000	2,944.00	594,688,000
Zホールディングス	40,400	436.40	17,630,560
トレンドマイクロ	101,000	7,200.00	727,200,000
日本電信電話	40,400	3,851.00	155,580,400
KDDI	606,000	4,343.00	2,631,858,000
ソフトバンク	101,000	1,512.00	152,712,000
東宝	10,100	4,800.00	48,480,000
エヌ・ティ・ティ・データ	505,000	2,265.00	1,143,825,000
コナミホールディングス	101,000	7,570.00	764,570,000
ソフトバンクグループ	606,000	4,900.00	2,969,400,000
双日	10,100	1,975.00	19,947,500
伊藤忠商事	101,000	3,693.00	372,993,000
丸紅	101,000	1,285.00	129,785,000
豊田通商	101,000	4,395.00	443,895,000
三井物産	101,000	3,148.00	317,948,000
住友商事	101,000	1,868.00	188,668,000
三菱商事	101,000	4,127.00	416,827,000
J.フロント リテイリング	50,500	990.00	49,995,000
三越伊勢丹ホールディングス	101,000	978.00	98,778,000
セブン&アイ・ホールディングス	101,000	5,705.00	576,205,000
高島屋	50,500	1,218.00	61,509,000
丸井グループ	101,000	2,234.00	225,634,000
イオン	101,000	2,387.00	241,087,000
ファーストリテイリング	101,000	58,020.00	5,860,020,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	101,000	478.00	48,278,000
あおぞら銀行	10,100	2,636.00	26,623,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	101,000	750.20	75,770,200
りそなホールディングス	10,100	545.90	5,513,590
三井住友トラスト・ホールディングス	10,100	4,097.00	41,379,700
三井住友フィナンシャルグループ	10,100	3,922.00	39,612,200
千葉銀行	101,000	748.00	75,548,000
ふくおかフィナンシャルグループ	20,200	2,349.00	47,449,800
静岡銀行	101,000	854.00	86,254,000
みずほフィナンシャルグループ	10,100	1,585.00	16,008,500
大和証券グループ本社	101,000	624.60	63,084,600
野村ホールディングス	101,000	484.00	48,884,000
松井証券	101,000	824.00	83,224,000
SOMPOホールディングス	20,200	5,229.00	105,625,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	30,300	3,928.00	119,018,400
第一生命ホールディングス	10,100	2,597.00	26,229,700
東京海上ホールディングス	50,500	6,921.00	349,510,500
T&Dホールディングス	20,200	1,676.00	33,855,200
クレディセゾン	101,000	1,551.00	156,651,000
オリックス	101,000	2,304.00	232,704,000
日本取引所グループ	101,000	1,906.50	192,556,500
東急不動産ホールディングス	101,000	649.00	65,549,000
三井不動産	101,000	2,683.50	271,033,500
三菱地所	101,000	1,823.50	184,173,500
東京建物	50,500	1,780.00	89,890,000
住友不動産	101,000	3,335.00	336,835,000
エムスリー	242,400	3,836.00	929,846,400
ディー・エヌ・エー	30,300	1,886.00	57,145,800
電通グループ	101,000	4,665.00	471,165,000
サイバーエージェント	80,800	1,372.00	110,857,600
楽天グループ	101,000	854.00	86,254,000
リクルートホールディングス	303,000	4,368.00	1,323,504,000
日本郵政	101,000	911.90	92,101,900
セコム	101,000	9,308.00	940,108,000
合 計	18,988,000		75,203,079,950

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。