有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成27年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,315,297,837
株式	68,972,876,790
派生商品評価勘定	30,519,820
未収配当金	505,025,360
未収利息	1,559
差入委託証拠金	90,510,000
流動資産合計	70,914,231,366
資産合計	70,914,231,366
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	343,080
前受金	30,187,000
未払解約金	1,143,288
流動負債合計	31,673,368
負債合計	31,673,368
純資産の部
元本等
元本	53,118,849,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,763,708,915
元本等合計	70,882,557,998
純資産合計	70,882,557,998
負債純資産合計	70,914,231,366

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 5月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		53,118,849,083口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3344円
		(1万口当たり純資産額)	(13,344円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 5月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 5月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 5月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年11月11日
期首元本額	72,086,983,904円
期中追加設定元本額	48,298,810,991円
期中一部解約元本額	67,266,945,812円
期末元本額	53,118,849,083円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	1,836,786,205円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	44,562,028,503円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	6,720,034,375円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	11,423,885,586
合計	11,423,885,586

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 5月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,855,263,260	-	1,885,440,000	30,176,740
合計		1,855,263,260	-	1,885,440,000	30,176,740

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	138,000	369.00	50,922,000
マルハニチロ	13,800	1,773.00	24,467,400
国際石油開発帝石	55,200	1,482.00	81,806,400
コムシスホールディングス	138,000	1,709.00	235,842,000
大成建設	138,000	682.00	94,116,000
大林組	138,000	797.00	109,986,000
清水建設	138,000	838.00	115,644,000
鹿島建設	138,000	551.00	76,038,000
大和ハウス工業	138,000	2,680.50	369,909,000
積水ハウス	138,000	1,897.50	261,855,000
日揮	138,000	2,514.00	346,932,000
千代田化工建設	138,000	1,117.00	154,146,000
日清製粉グループ本社	138,000	1,393.00	192,234,000
明治ホールディングス	13,800	13,600.00	187,680,000
日本ハム	138,000	2,620.00	361,560,000
サッポロホールディングス	138,000	464.00	64,032,000
アサヒグループホールディングス	138,000	3,926.00	541,788,000
キリンホールディングス	138,000	1,685.00	232,530,000
宝ホールディングス	138,000	915.00	126,270,000
キッコーマン	138,000	3,355.00	462,990,000
味の素	138,000	2,608.00	359,904,000
ニチレイ	138,000	645.00	89,010,000
日本たばこ産業	138,000	4,268.00	588,984,000
東洋紡	138,000	188.00	25,944,000
ユニチカ	138,000	57.00	7,866,000
日清紡ホールディングス	138,000	1,249.00	172,362,000
帝人	138,000	436.00	60,168,000
東レ	138,000	1,026.00	141,588,000
王子ホールディングス	138,000	539.00	74,382,000
日本製紙	13,800	2,092.00	28,869,600
北越紀州製紙	138,000	654.00	90,252,000
クラレ	138,000	1,628.00	224,664,000
旭化成	138,000	1,143.00	157,734,000
昭和電工	138,000	158.00	21,804,000
住友化学	138,000	668.00	92,184,000
日産化学工業	138,000	2,544.00	351,072,000
日本曹達	138,000	758.00	104,604,000
東ソー	138,000	728.00	100,464,000
トクヤマ	138,000	272.00	37,536,000
電気化学工業	138,000	491.00	67,758,000
信越化学工業	138,000	7,459.00	1,029,342,000
三井化学	138,000	395.00	54,510,000
三菱ケミカルホールディングス	69,000	750.80	51,805,200
宇部興産	138,000	200.00	27,600,000
日本化薬	138,000	1,475.00	203,550,000
花王	138,000	5,621.00	775,698,000
富士フイルムホールディングス	138,000	4,557.00	628,866,000
資生堂	138,000	2,154.50	297,321,000
日東電工	138,000	8,315.00	1,147,470,000
協和発酵キリン	138,000	1,722.00	237,636,000
武田薬品工業	138,000	6,207.00	856,566,000
アステラス製薬	690,000	1,813.00	1,250,970,000
大日本住友製薬	138,000	1,372.00	189,336,000
塩野義製薬	138,000	4,190.00	578,220,000
中外製薬	138,000	3,750.00	517,500,000
エーザイ	138,000	8,001.00	1,104,138,000
第一三共	138,000	2,081.50	287,247,000
昭和シェル石油	138,000	1,180.00	162,840,000
JXホールディングス	138,000	528.80	72,974,400
横浜ゴム	138,000	1,265.00	174,570,000
ブリヂストン	138,000	4,911.50	677,787,000
日東紡績	138,000	466.00	64,308,000
旭硝子	138,000	789.00	108,882,000
日本板硝子	138,000	121.00	16,698,000
日本電気硝子	207,000	662.00	137,034,000
住友大阪セメント	138,000	409.00	56,442,000
太平洋セメント	138,000	386.00	53,268,000
東海カーボン	138,000	357.00	49,266,000
TOTO	138,000	1,812.00	250,056,000
日本碍子	138,000	2,726.00	376,188,000
新日鐵住金	138,000	315.30	43,511,400
神戸製鋼所	138,000	218.00	30,084,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	13,800	2,726.50	37,625,700
日新製鋼	13,800	1,687.00	23,280,600
大平洋金属	138,000	364.00	50,232,000
日本軽金属ホールディングス	138,000	192.00	26,496,000
三井金属鉱業	138,000	328.00	45,264,000
東邦亜鉛	138,000	426.00	58,788,000
三菱マテリアル	138,000	448.00	61,824,000
住友金属鉱山	138,000	1,830.50	252,609,000
DOWAホールディングス	138,000	1,129.00	155,802,000
古河機械金属	138,000	214.00	29,532,000
古河電気工業	138,000	231.00	31,878,000
住友電気工業	138,000	1,680.00	231,840,000
フジクラ	138,000	634.00	87,492,000
SUMCO	13,800	1,892.00	26,109,600
東洋製罐グループホールディングス	138,000	1,850.00	255,300,000
日本製鋼所	138,000	533.00	73,554,000
オークマ	138,000	1,315.00	181,470,000
アマダホールディングス	138,000	1,205.00	166,290,000
小松製作所	138,000	2,395.50	330,579,000
住友重機械工業	138,000	766.00	105,708,000
日立建機	138,000	2,133.00	294,354,000
クボタ	138,000	1,882.00	259,716,000
荏原製作所	138,000	549.00	75,762,000
ダイキン工業	138,000	8,035.00	1,108,830,000
日本精工	138,000	1,894.00	261,372,000
NTN	138,000	649.00	89,562,000
ジェイテクト	138,000	2,013.00	277,794,000
日立造船	27,600	664.00	18,326,400
三菱重工業	138,000	715.10	98,683,800
IHI	138,000	556.00	76,728,000
コニカミノルタ	138,000	1,341.00	185,058,000
ミネベア	138,000	1,984.00	273,792,000
日立製作所	138,000	824.30	113,753,400
東芝	138,000	403.30	55,655,400
三菱電機	138,000	1,594.50	220,041,000
富士電機	138,000	567.00	78,246,000
安川電機	138,000	1,647.00	227,286,000
明電舎	138,000	393.00	54,234,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	138,000	539.00	74,382,000
日本電気	138,000	408.00	56,304,000
富士通	138,000	670.20	92,487,600
沖電気工業	138,000	249.00	34,362,000
パナソニック	138,000	1,701.00	234,738,000
シャープ	138,000	190.00	26,220,000
ソニー	138,000	3,727.00	514,326,000
TDK	138,000	8,850.00	1,221,300,000
ミツミ電機	138,000	939.00	129,582,000
アルプス電気	138,000	2,973.00	410,274,000
パイオニア	138,000	229.00	31,602,000
横河電機	138,000	1,440.00	198,720,000
アドバンテスト	276,000	1,432.00	395,232,000
カシオ計算機	138,000	2,295.00	316,710,000
ファナック	138,000	25,475.00	3,515,550,000
京セラ	276,000	6,539.00	1,804,764,000
太陽誘電	138,000	1,843.00	254,334,000
SCREENホールディングス	138,000	842.00	116,196,000
キヤノン	207,000	4,262.50	882,337,500
リコー	138,000	1,275.50	176,019,000
東京エレクトロン	138,000	7,082.00	977,316,000
デンソー	138,000	5,999.00	827,862,000
三井造船	138,000	215.00	29,670,000
川崎重工業	138,000	601.00	82,938,000
日産自動車	138,000	1,256.00	173,328,000
いすゞ自動車	69,000	1,628.50	112,366,500
トヨタ自動車	138,000	8,235.00	1,136,430,000
日野自動車	138,000	1,598.00	220,524,000
三菱自動車工業	13,800	1,138.00	15,704,400
マツダ	27,600	2,501.50	69,041,400
本田技研工業	276,000	4,210.50	1,162,098,000
スズキ	138,000	3,827.50	528,195,000
富士重工業	138,000	4,266.00	588,708,000
テルモ	276,000	2,823.00	779,148,000
ニコン	138,000	1,708.00	235,704,000
オリンパス	138,000	4,085.00	563,730,000
シチズンホールディングス	138,000	920.00	126,960,000
凸版印刷	138,000	1,017.00	140,346,000
大日本印刷	138,000	1,247.00	172,086,000
ヤマハ	138,000	2,309.00	318,642,000
東京電力	13,800	512.00	7,065,600
中部電力	13,800	1,658.50	22,887,300
関西電力	13,800	1,243.00	17,153,400
東京瓦斯	138,000	690.70	95,316,600
大阪瓦斯	138,000	486.50	67,137,000
東武鉄道	138,000	550.00	75,900,000
東京急行電鉄	138,000	772.00	106,536,000
小田急電鉄	138,000	1,154.00	159,252,000
京王電鉄	138,000	896.00	123,648,000
京成電鉄	138,000	1,404.00	193,752,000
東日本旅客鉄道	13,800	10,970.00	151,386,000
西日本旅客鉄道	13,800	6,826.00	94,198,800
東海旅客鉄道	13,800	21,330.00	294,354,000
日本通運	138,000	691.00	95,358,000
ヤマトホールディングス	138,000	2,516.00	347,208,000
日本郵船	138,000	377.00	52,026,000
商船三井	138,000	410.00	56,580,000
川崎汽船	138,000	312.00	43,056,000
ANAホールディングス	138,000	327.60	45,208,800
三菱倉庫	138,000	1,770.00	244,260,000
ヤフー	55,200	503.00	27,765,600
トレンドマイクロ	138,000	4,295.00	592,710,000
スカパーJSATホールディングス	13,800	769.00	10,612,200
日本電信電話	13,800	8,170.00	112,746,000
KDDI	828,000	2,868.50	2,375,118,000
NTTドコモ	13,800	2,175.00	30,015,000
東宝	13,800	3,275.00	45,195,000
エヌ・ティ・ティ・データ	138,000	5,270.00	727,260,000
コナミ	138,000	2,371.00	327,198,000
ソフトバンク	414,000	7,400.00	3,063,600,000
双日	13,800	262.00	3,615,600
伊藤忠商事	138,000	1,541.50	212,727,000
丸紅	138,000	707.70	97,662,600
豊田通商	138,000	3,100.00	427,800,000
三井物産	138,000	1,694.50	233,841,000
住友商事	138,000	1,441.50	198,927,000
三菱商事	138,000	2,643.00	364,734,000
J.フロント リテイリング	69,000	2,074.00	143,106,000
三越伊勢丹ホールディングス	138,000	1,957.00	270,066,000
セブン&アイ・ホールディングス	138,000	5,146.00	710,148,000
高島屋	138,000	1,139.00	157,182,000
丸井グループ	138,000	1,308.00	180,504,000
イオン	138,000	1,526.00	210,588,000
ユニーグループ・ホールディングス	138,000	676.00	93,288,000
ファーストリテイリング	138,000	48,450.00	6,686,100,000
新生銀行	138,000	248.00	34,224,000
あおぞら銀行	138,000	450.00	62,100,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	138,000	872.00	120,336,000
りそなホールディングス	13,800	638.30	8,808,540
三井住友トラスト・ホールディングス	138,000	537.10	74,119,800
三井住友フィナンシャルグループ	13,800	5,380.00	74,244,000
千葉銀行	138,000	988.00	136,344,000
横浜銀行	138,000	765.50	105,639,000
ふくおかフィナンシャルグループ	138,000	682.00	94,116,000
静岡銀行	138,000	1,343.00	185,334,000
みずほフィナンシャルグループ	138,000	233.50	32,223,000
大和証券グループ本社	138,000	978.70	135,060,600
野村ホールディングス	138,000	804.30	110,993,400
松井証券	138,000	1,103.00	152,214,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	34,500	3,973.50	137,085,750
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	41,400	3,507.00	145,189,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	27,600	2,172.00	59,947,200
第一生命保険	13,800	2,033.50	28,062,300
東京海上ホールディングス	69,000	4,996.00	344,724,000
T&Dホールディングス	27,600	1,771.00	48,879,600
クレディセゾン	138,000	2,265.00	312,570,000
東急不動産ホールディングス	138,000	905.00	124,890,000
三井不動産	138,000	3,515.50	485,139,000
三菱地所	138,000	2,751.50	379,707,000
平和不動産	27,600	1,646.00	45,429,600
東京建物	138,000	900.00	124,200,000
住友不動産	138,000	4,585.50	632,799,000
電通	138,000	5,550.00	765,900,000
東京ドーム	138,000	516.00	71,208,000
セコム	138,000	8,695.00	1,199,910,000
合 計	29,456,100		68,972,876,790

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。