有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2018年11月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	200,390,685
コール・ローン	1,369,681,635
株式	140,664,654,000
派生商品評価勘定	54,829,170
未収配当金	935,752,140
差入委託証拠金	93,300,000
流動資産合計	143,318,607,630
資産合計	143,318,607,630
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,882,160
前受金	52,981,030
未払解約金	217,446,004
未払利息	3,879
その他未払費用	20,714
流動負債合計	272,333,787
負債合計	272,333,787
純資産の部
元本等
元本	88,443,649,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,602,624,529
元本等合計	143,046,273,843
純資産合計	143,046,273,843
負債純資産合計	143,318,607,630

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年11月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年11月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		88,443,649,314口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6174円
		(1万口当たり純資産額)	(16,174円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年11月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年11月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年11月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 5月11日
期首元本額	71,956,737,059円
期中追加設定元本額	43,255,204,864円
期中一部解約元本額	26,768,292,609円
期末元本額	88,443,649,314円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	15,495,430,821円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	55,421,298,620円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	9,209,789,018円
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)	87,891,030円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	8,229,239,825円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年11月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,181,677,059
合計	△2,181,677,059

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年11月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,305,518,970	-	2,358,500,000	52,981,030
合計		2,305,518,970	-	2,358,500,000	52,981,030

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	234,000	712.00	166,608,000
マルハニチロ	23,400	4,395.00	102,843,000
国際石油開発帝石	93,600	1,300.00	121,680,000
コムシスホールディングス	234,000	2,982.00	697,788,000
大成建設	46,800	5,040.00	235,872,000
大林組	234,000	1,078.00	252,252,000
清水建設	234,000	937.00	219,258,000
長谷工コーポレーション	46,800	1,405.00	65,754,000
鹿島建設	117,000	1,545.00	180,765,000
大和ハウス工業	234,000	3,584.00	838,656,000
積水ハウス	234,000	1,725.50	403,767,000
日揮	234,000	1,884.00	440,856,000
千代田化工建設	234,000	339.00	79,326,000
日清製粉グループ本社	234,000	2,318.00	542,412,000
明治ホールディングス	46,800	8,710.00	407,628,000
日本ハム	117,000	4,245.00	496,665,000
サッポロホールディングス	46,800	2,486.00	116,344,800
アサヒグループホールディングス	234,000	5,048.00	1,181,232,000
キリンホールディングス	234,000	2,609.50	610,623,000
宝ホールディングス	234,000	1,434.00	335,556,000
キッコーマン	234,000	6,210.00	1,453,140,000
味の素	234,000	1,924.00	450,216,000
ニチレイ	117,000	3,055.00	357,435,000
日本たばこ産業	234,000	2,870.50	671,697,000
東洋紡	23,400	1,611.00	37,697,400
ユニチカ	23,400	580.00	13,572,000
帝人	46,800	1,954.00	91,447,200
東レ	234,000	901.00	210,834,000
王子ホールディングス	234,000	764.00	178,776,000
日本製紙	23,400	2,095.00	49,023,000
クラレ	234,000	1,642.00	384,228,000
旭化成	234,000	1,243.00	290,862,000
昭和電工	23,400	4,865.00	113,841,000
住友化学	234,000	610.00	142,740,000
日産化学	234,000	5,900.00	1,380,600,000
東ソー	117,000	1,561.00	182,637,000
トクヤマ	46,800	2,687.00	125,751,600
デンカ	46,800	3,590.00	168,012,000
信越化学工業	234,000	10,170.00	2,379,780,000
三井化学	46,800	2,811.00	131,554,800
三菱ケミカルホールディングス	117,000	940.40	110,026,800
宇部興産	23,400	2,563.00	59,974,200
日本化薬	234,000	1,450.00	339,300,000
花王	234,000	7,752.00	1,813,968,000
富士フイルムホールディングス	234,000	4,702.00	1,100,268,000
資生堂	234,000	7,039.00	1,647,126,000
日東電工	234,000	6,200.00	1,450,800,000
協和発酵キリン	234,000	2,262.00	529,308,000
武田薬品工業	234,000	4,559.00	1,066,806,000
アステラス製薬	1,170,000	1,712.00	2,003,040,000
大日本住友製薬	234,000	2,936.00	687,024,000
塩野義製薬	234,000	7,528.00	1,761,552,000
中外製薬	234,000	6,890.00	1,612,260,000
エーザイ	234,000	10,350.00	2,421,900,000
第一三共	234,000	4,468.00	1,045,512,000
大塚ホールディングス	234,000	5,683.00	1,329,822,000
昭和シェル石油	234,000	2,025.00	473,850,000
JXTGホールディングス	234,000	724.90	169,626,600
横浜ゴム	117,000	2,320.00	271,440,000
ブリヂストン	234,000	4,263.00	997,542,000
AGC	46,800	3,880.00	181,584,000
日本板硝子	23,400	993.00	23,236,200
日本電気硝子	70,200	2,975.00	208,845,000
住友大阪セメント	23,400	4,580.00	107,172,000
太平洋セメント	23,400	3,655.00	85,527,000
東海カーボン	234,000	1,769.00	413,946,000
TOTO	117,000	4,365.00	510,705,000
日本碍子	234,000	1,683.00	393,822,000
新日鐵住金	23,400	2,197.50	51,421,500
神戸製鋼所	23,400	984.00	23,025,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	23,400	2,172.50	50,836,500
日新製鋼	23,400	1,552.00	36,316,800
大平洋金属	23,400	3,245.00	75,933,000
日本軽金属ホールディングス	234,000	247.00	57,798,000
三井金属鉱業	23,400	2,587.00	60,535,800
東邦亜鉛	23,400	3,930.00	91,962,000
三菱マテリアル	23,400	3,025.00	70,785,000
住友金属鉱山	117,000	3,397.00	397,449,000
DOWAホールディングス	46,800	3,530.00	165,204,000
古河電気工業	23,400	3,150.00	73,710,000
住友電気工業	234,000	1,578.00	369,252,000
フジクラ	234,000	480.00	112,320,000
SUMCO	23,400	1,638.00	38,329,200
東洋製罐グループホールディングス	234,000	2,400.00	561,600,000
日本製鋼所	46,800	2,466.00	115,408,800
オークマ	46,800	5,600.00	262,080,000
アマダホールディングス	234,000	1,115.00	260,910,000
小松製作所	234,000	3,115.00	728,910,000
住友重機械工業	46,800	3,690.00	172,692,000
日立建機	234,000	3,205.00	749,970,000
クボタ	234,000	1,885.50	441,207,000
荏原製作所	46,800	3,345.00	156,546,000
ダイキン工業	234,000	12,905.00	3,019,770,000
日本精工	234,000	1,088.00	254,592,000
NTN	234,000	378.00	88,452,000
ジェイテクト	234,000	1,374.00	321,516,000
日立造船	46,800	412.00	19,281,600
三菱重工業	23,400	4,322.00	101,134,800
IHI	23,400	4,005.00	93,717,000
日清紡ホールディングス	234,000	1,103.00	258,102,000
コニカミノルタ	234,000	1,048.00	245,232,000
ミネベアミツミ	234,000	1,753.00	410,202,000
日立製作所	46,800	3,467.00	162,255,600
三菱電機	234,000	1,464.50	342,693,000
富士電機	46,800	3,615.00	169,182,000
安川電機	234,000	3,345.00	782,730,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	46,800	2,575.00	120,510,000
日本電気	23,400	3,305.00	77,337,000
富士通	23,400	7,086.00	165,812,400
沖電気工業	23,400	1,540.00	36,036,000
セイコーエプソン	468,000	1,866.00	873,288,000
パナソニック	234,000	1,160.00	271,440,000
ソニー	234,000	6,056.00	1,417,104,000
TDK	234,000	9,570.00	2,239,380,000
アルプス電気	234,000	2,664.00	623,376,000
パイオニア	234,000	97.00	22,698,000
横河電機	234,000	2,284.00	534,456,000
アドバンテスト	468,000	2,324.00	1,087,632,000
カシオ計算機	234,000	1,659.00	388,206,000
ファナック	234,000	20,085.00	4,699,890,000
京セラ	468,000	6,077.00	2,844,036,000
太陽誘電	234,000	2,325.00	544,050,000
SCREENホールディングス	46,800	5,950.00	278,460,000
キヤノン	351,000	3,298.00	1,157,598,000
リコー	234,000	1,133.00	265,122,000
東京エレクトロン	234,000	15,295.00	3,579,030,000
デンソー	234,000	5,225.00	1,222,650,000
三井E&Sホールディングス	23,400	1,179.00	27,588,600
川崎重工業	23,400	2,707.00	63,343,800
日産自動車	234,000	1,029.00	240,786,000
いすゞ自動車	117,000	1,614.50	188,896,500
トヨタ自動車	234,000	6,709.00	1,569,906,000
日野自動車	234,000	1,091.00	255,294,000
三菱自動車工業	23,400	762.00	17,830,800
マツダ	46,800	1,204.50	56,370,600
本田技研工業	468,000	3,282.00	1,535,976,000
スズキ	234,000	5,425.00	1,269,450,000
SUBARU	234,000	2,674.50	625,833,000
ヤマハ発動機	234,000	2,333.00	545,922,000
テルモ	468,000	6,335.00	2,964,780,000
ニコン	234,000	1,876.00	438,984,000
オリンパス	234,000	3,745.00	876,330,000
シチズン時計	234,000	631.00	147,654,000
凸版印刷	117,000	1,723.00	201,591,000
大日本印刷	117,000	2,591.00	303,147,000
ヤマハ	234,000	5,260.00	1,230,840,000
東京電力ホールディングス	23,400	598.00	13,993,200
中部電力	23,400	1,628.00	38,095,200
関西電力	23,400	1,819.50	42,576,300
東京瓦斯	46,800	2,847.50	133,263,000
大阪瓦斯	46,800	2,158.00	100,994,400
東武鉄道	46,800	3,250.00	152,100,000
東京急行電鉄	117,000	1,931.00	225,927,000
小田急電鉄	117,000	2,433.00	284,661,000
京王電鉄	46,800	6,130.00	286,884,000
京成電鉄	117,000	3,575.00	418,275,000
東日本旅客鉄道	23,400	10,155.00	237,627,000
西日本旅客鉄道	23,400	7,886.00	184,532,400
東海旅客鉄道	23,400	22,105.00	517,257,000
日本通運	23,400	7,440.00	174,096,000
ヤマトホールディングス	234,000	2,948.50	689,949,000
日本郵船	23,400	1,923.00	44,998,200
商船三井	23,400	2,718.00	63,601,200
川崎汽船	23,400	1,660.00	38,844,000
ANAホールディングス	23,400	4,030.00	94,302,000
三菱倉庫	117,000	2,742.00	320,814,000
ヤフー	93,600	327.00	30,607,200
トレンドマイクロ	234,000	6,410.00	1,499,940,000
スカパーJSATホールディングス	23,400	536.00	12,542,400
日本電信電話	46,800	4,573.00	214,016,400
KDDI	1,404,000	2,466.50	3,462,966,000
NTTドコモ	23,400	2,550.00	59,670,000
東宝	23,400	3,710.00	86,814,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,170,000	1,401.00	1,639,170,000
コナミホールディングス	234,000	5,050.00	1,181,700,000
ソフトバンクグループ	702,000	8,777.00	6,161,454,000
双日	23,400	421.00	9,851,400
伊藤忠商事	234,000	2,080.00	486,720,000
丸紅	234,000	891.80	208,681,200
豊田通商	234,000	4,050.00	947,700,000
三井物産	234,000	1,896.00	443,664,000
住友商事	234,000	1,782.00	416,988,000
三菱商事	234,000	3,117.00	729,378,000
J.フロント リテイリング	117,000	1,615.00	188,955,000
三越伊勢丹ホールディングス	234,000	1,363.00	318,942,000
セブン&アイ・ホールディングス	234,000	5,030.00	1,177,020,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	234,000	15,000.00	3,510,000,000
高島屋	117,000	1,893.00	221,481,000
丸井グループ	234,000	2,692.00	629,928,000
イオン	234,000	2,774.00	649,116,000
ファーストリテイリング	234,000	60,800.00	14,227,200,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	234,000	512.00	119,808,000
新生銀行	23,400	1,762.00	41,230,800
あおぞら銀行	23,400	3,955.00	92,547,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	234,000	680.00	159,120,000
りそなホールディングス	23,400	611.00	14,297,400
三井住友トラスト・ホールディングス	23,400	4,610.00	107,874,000
三井住友フィナンシャルグループ	23,400	4,502.00	105,346,800
千葉銀行	234,000	739.00	172,926,000
ふくおかフィナンシャルグループ	46,800	2,843.00	133,052,400
静岡銀行	234,000	1,078.00	252,252,000
みずほフィナンシャルグループ	234,000	196.60	46,004,400
大和証券グループ本社	234,000	643.10	150,485,400
野村ホールディングス	234,000	528.00	123,552,000
松井証券	234,000	1,222.00	285,948,000
SOMPOホールディングス	58,500	4,893.00	286,240,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	70,200	3,548.00	249,069,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	46,800	2,654.00	124,207,200
第一生命ホールディングス	23,400	2,217.50	51,889,500
東京海上ホールディングス	117,000	5,542.00	648,414,000
T&Dホールディングス	46,800	1,870.50	87,539,400
クレディセゾン	234,000	1,854.00	433,836,000
東急不動産ホールディングス	234,000	630.00	147,420,000
三井不動産	234,000	2,751.50	643,851,000
三菱地所	234,000	1,859.00	435,006,000
東京建物	117,000	1,207.00	141,219,000
住友不動産	234,000	4,154.00	972,036,000
ディー・エヌ・エー	70,200	2,143.00	150,438,600
電通	234,000	5,340.00	1,249,560,000
サイバーエージェント	46,800	4,805.00	224,874,000
楽天	234,000	934.00	218,556,000
リクルートホールディングス	702,000	3,028.00	2,125,656,000
日本郵政	234,000	1,374.00	321,516,000
東京ドーム	117,000	1,011.00	118,287,000
セコム	234,000	9,085.00	2,125,890,000
合 計	39,089,700		140,664,654,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。