有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/11-2024/11/11)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2024年11月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,657,334,262
株式	121,818,478,260
派生商品評価勘定	39,454,700
未収入金	9,080,100
未収配当金	903,089,194
未収利息	27,668
差入委託証拠金	134,411,758
流動資産合計	127,561,875,942
資産合計	127,561,875,942
負債の部
流動負債
前受金	39,480,000
未払金	3,171,825,103
未払解約金	667,248,306
流動負債合計	3,878,553,409
負債合計	3,878,553,409
純資産の部
元本等
元本	38,405,924,969
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,277,397,564
元本等合計	123,683,322,533
純資産合計	123,683,322,533
負債純資産合計	127,561,875,942

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年11月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年11月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		38,405,924,969口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.2204円
		(1万口当たり純資産額)	(32,204円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年11月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年11月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 5月11日
期首元本額	37,716,360,984円
期中追加設定元本額	15,201,927,795円
期中一部解約元本額	14,512,363,810円
期末元本額	38,405,924,969円
期末元本額の内訳
日経225インデックスファンド	1,180,740,893円
SMT 日経225インデックス・オープン	12,278,985,481円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	10,363,519,932円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	3,785,208,115円
日経225インデックスe	607,623,674円
My SMT 日経225インデックス(ノーロード)	8,293,788,392円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	745,569,977円
私募日経225パッシブファンド(適格機関投資家専用)	59,769,979円
SMTAMバランスファンド3-A私募1912(適格機関投資家専用)	1,090,718,526円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年11月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,691,521,205
合計	4,691,521,205

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年11月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,779,820,000	-	1,819,300,000	39,480,000
合計		1,779,820,000	-	1,819,300,000	39,480,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニッスイ	101,300	952.00	96,437,600
INPEX	40,500	2,008.00	81,324,000
コムシスホールディングス	101,300	3,172.00	321,323,600
大成建設	20,300	6,973.00	141,551,900
大林組	101,300	2,038.00	206,449,400
清水建設	101,300	1,034.00	104,744,200
長谷工コーポレーション	20,300	1,831.00	37,169,300
鹿島建設	50,700	2,735.50	138,689,850
大和ハウス工業	101,300	4,506.00	456,457,800
積水ハウス	101,300	3,660.00	370,758,000
日揮ホールディングス	101,300	1,401.00	141,921,300
日清製粉グループ本社	101,300	1,806.00	182,947,800
明治ホールディングス	40,500	3,347.00	135,553,500
日本ハム	50,700	4,939.00	250,407,300
サッポロホールディングス	20,300	7,225.00	146,667,500
アサヒグループホールディングス	304,000	1,768.50	537,624,000
キリンホールディングス	101,300	2,138.00	216,579,400
キッコーマン	506,600	1,753.00	888,069,800
味の素	101,300	6,171.00	625,122,300
ニチレイ	50,700	4,124.00	209,086,800
日本たばこ産業	101,300	4,203.00	425,763,900
帝人	20,300	1,398.50	28,389,550
東レ	101,300	931.60	94,371,080
王子ホールディングス	101,300	547.40	55,451,620
クラレ	101,300	2,103.50	213,084,550
旭化成	101,300	1,147.00	116,191,100
レゾナック・ホールディングス	10,100	3,831.00	38,693,100
住友化学	101,300	394.50	39,962,850
日産化学	101,300	5,299.00	536,788,700
東ソー	50,700	2,046.00	103,732,200
トクヤマ	20,300	2,705.50	54,921,650
デンカ	20,300	2,045.50	41,523,650
信越化学工業	506,600	5,788.00	2,932,200,800
三井化学	20,300	3,538.00	71,821,400
三菱ケミカルグループ	50,700	836.70	42,420,690
UBE	10,100	2,337.50	23,608,750
花王	101,300	6,411.00	649,434,300
富士フイルムホールディングス	304,000	3,474.00	1,056,096,000
資生堂	101,300	2,854.00	289,110,200
日東電工	506,600	2,620.00	1,327,292,000
協和キリン	101,300	2,625.00	265,912,500
武田薬品工業	101,300	4,192.00	424,649,600
アステラス製薬	506,600	1,729.50	876,164,700
住友ファーマ	101,300	603.00	61,083,900
塩野義製薬	304,000	2,134.50	648,888,000
中外製薬	304,000	7,425.00	2,257,200,000
エーザイ	101,300	5,062.00	512,780,600
第一三共	304,000	4,906.00	1,491,424,000
大塚ホールディングス	101,300	9,445.00	956,778,500
出光興産	202,700	1,015.50	205,841,850
ENEOSホールディングス	101,300	762.40	77,231,120
横浜ゴム	50,700	3,144.00	159,400,800
ブリヂストン	101,300	5,449.00	551,983,700
AGC	20,300	4,725.00	95,917,500
日本電気硝子	30,400	3,362.00	102,204,800
太平洋セメント	10,100	3,467.00	35,016,700
東海カーボン	101,300	965.00	97,754,500
TOTO	50,700	4,217.00	213,801,900
日本碍子	101,300	2,036.50	206,297,450
日本製鉄	10,100	3,170.00	32,017,000
神戸製鋼所	10,100	1,663.50	16,801,350
JFEホールディングス	10,100	1,802.00	18,200,200
三井金属鉱業	10,100	4,859.00	49,075,900
三菱マテリアル	10,100	2,457.00	24,815,700
住友金属鉱山	50,700	4,330.00	219,531,000
DOWAホールディングス	20,300	5,270.00	106,981,000
古河電気工業	9,900	5,431.00	53,766,900
住友電気工業	101,300	2,702.50	273,763,250
フジクラ	101,300	5,908.00	598,480,400
SUMCO	10,100	1,408.50	14,225,850
日本製鋼所	20,300	5,832.00	118,389,600
オークマ	40,500	3,125.00	126,562,500
アマダ	101,300	1,532.00	155,191,600
ディスコ	20,300	44,700.00	907,410,000
SMC	10,100	66,830.00	674,983,000
小松製作所	101,300	4,204.00	425,865,200
住友重機械工業	20,300	3,319.00	67,375,700
日立建機	101,300	3,420.00	346,446,000
クボタ	101,300	1,946.00	197,129,800
荏原製作所	101,300	2,565.00	259,834,500
ダイキン工業	101,300	19,000.00	1,924,700,000
日本精工	101,300	677.10	68,590,230
NTN	101,300	244.00	24,717,200
ジェイテクト	101,300	1,085.00	109,910,500
カナデビア	20,300	951.00	19,305,300
三菱重工業	101,300	2,326.00	235,623,800
IHI	10,100	9,175.00	92,667,500
コニカミノルタ	101,300	686.90	69,582,970
ミネベアミツミ	101,300	2,591.00	262,468,300
日立製作所	101,300	4,095.00	414,823,500
三菱電機	101,300	2,721.50	275,687,950
富士電機	20,300	8,766.00	177,949,800
安川電機	101,300	4,367.00	442,377,100
ソシオネクスト	101,300	2,560.00	259,328,000
ニデック	162,100	2,910.00	471,711,000
オムロン	101,300	5,449.00	551,983,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション	20,300	2,715.00	55,114,500
日本電気	10,100	13,330.00	134,633,000
富士通	101,300	2,846.50	288,350,450
ルネサスエレクトロニクス	101,300	1,993.00	201,890,900
セイコーエプソン	202,700	2,719.00	551,141,300
パナソニック ホールディングス	101,300	1,424.50	144,301,850
シャープ	101,300	872.80	88,414,640
ソニーグループ	506,600	2,975.00	1,507,135,000
TDK	1,519,900	2,028.00	3,082,357,200
アルプスアルパイン	101,300	1,594.00	161,472,200
横河電機	101,300	3,616.00	366,300,800
アドバンテスト	810,600	9,824.00	7,963,334,400
キーエンス	10,100	67,680.00	683,568,000
レーザーテック	40,500	20,050.00	812,025,000
カシオ計算機	101,300	1,080.50	109,454,650
ファナック	506,600	4,230.00	2,142,918,000
京セラ	810,600	1,533.00	1,242,649,800
太陽誘電	101,300	2,362.00	239,270,600
村田製作所	243,200	2,691.50	654,572,800
SCREENホールディングス	40,500	9,922.00	401,841,000
キヤノン	152,000	5,044.00	766,688,000
リコー	101,300	1,631.00	165,220,300
東京エレクトロン	304,000	23,260.00	7,071,040,000
デンソー	405,300	2,325.00	942,322,500
川崎重工業	10,100	6,669.00	67,356,900
日産自動車	101,300	368.60	37,339,180
いすゞ自動車	50,700	1,860.50	94,327,350
トヨタ自動車	506,600	2,653.50	1,344,263,100
日野自動車	101,300	371.80	37,663,340
三菱自動車工業	10,100	457.00	4,615,700
マツダ	20,300	1,002.50	20,350,750
本田技研工業	608,000	1,379.50	838,736,000
スズキ	405,300	1,642.50	665,705,250
SUBARU	101,300	2,390.50	242,157,650
ヤマハ発動機	304,000	1,389.00	422,256,000
テルモ	810,600	3,160.00	2,561,496,000
ニコン	101,300	1,965.00	199,054,500
オリンパス	405,300	2,550.00	1,033,515,000
HOYA	50,700	20,885.00	1,058,869,500
シチズン時計	101,300	913.00	92,486,900
バンダイナムコホールディングス	304,000	3,400.00	1,033,600,000
TOPPANホールディングス	50,700	4,732.00	239,912,400
大日本印刷	101,300	2,757.00	279,284,100
ヤマハ	304,000	1,107.50	336,680,000
任天堂	101,300	8,250.00	835,725,000
東京電力ホールディングス	10,100	604.10	6,101,410
中部電力	10,100	1,682.00	16,988,200
関西電力	10,100	2,458.00	24,825,800
東京瓦斯	20,300	3,730.00	75,719,000
大阪瓦斯	20,300	3,285.00	66,685,500
東武鉄道	20,300	2,639.00	53,571,700
東急	50,700	2,011.50	101,983,050
小田急電鉄	50,700	1,631.50	82,717,050
京王電鉄	20,300	4,140.00	84,042,000
京成電鉄	50,700	4,317.00	218,871,900
東日本旅客鉄道	30,400	3,011.00	91,534,400
西日本旅客鉄道	20,300	2,719.00	55,195,700
東海旅客鉄道	50,700	3,193.00	161,885,100
ヤマトホールディングス	101,300	1,616.50	163,751,450
NIPPON EXPRESSホールディングス	10,100	7,411.00	74,851,100
日本郵船	30,400	4,873.00	148,139,200
商船三井	30,400	5,288.00	160,755,200
川崎汽船	91,200	2,160.00	196,992,000
日本航空	101,300	2,431.00	246,260,300
ANAホールディングス	10,100	2,851.50	28,800,150
三菱倉庫	253,300	1,025.50	259,759,150
ネクソン	202,700	2,565.50	520,026,850
野村総合研究所	101,300	4,694.00	475,502,200
メルカリ	101,300	1,848.00	187,202,400
LINEヤフー	40,500	405.00	16,402,500
トレンドマイクロ	101,300	8,250.00	835,725,000
日本電信電話	1,013,300	151.20	153,210,960
KDDI	608,000	4,898.00	2,977,984,000
ソフトバンク	1,013,300	190.60	193,134,980
東宝	10,100	6,103.00	61,640,300
NTTデータグループ	506,600	2,667.00	1,351,102,200
コナミグループ	101,300	14,880.00	1,507,344,000
ソフトバンクグループ	608,000	9,513.00	5,783,904,000
双日	10,100	3,159.00	31,905,900
伊藤忠商事	101,300	7,923.00	802,599,900
丸紅	101,300	2,468.50	250,059,050
豊田通商	304,000	2,721.50	827,336,000
三井物産	202,700	3,223.00	653,302,100
住友商事	101,300	3,290.00	333,277,000
三菱商事	304,000	2,721.50	827,336,000
J.フロント リテイリング	50,700	1,702.00	86,291,400
ZOZO	101,300	5,200.00	526,760,000
三越伊勢丹ホールディングス	101,300	2,277.00	230,660,100
セブン&アイ・ホールディングス	304,000	2,211.00	672,144,000
良品計画	101,300	2,710.00	274,523,000
高島屋	101,300	1,218.00	123,383,400
丸井グループ	101,300	2,398.00	242,917,400
イオン	101,300	3,869.00	391,929,700
ニトリホールディングス	50,700	17,510.00	887,757,000
ファーストリテイリング	273,600	49,480.00	13,537,728,000
しずおかフィナンシャルグループ	101,300	1,349.00	136,653,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ	101,300	851.60	86,267,080
あおぞら銀行	10,100	2,649.00	26,754,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	101,300	1,763.00	178,591,900
りそなホールディングス	10,100	1,169.50	11,811,950
三井住友トラストグループ	20,300	3,593.00	72,937,900
三井住友フィナンシャルグループ	30,400	3,547.00	107,828,800
千葉銀行	101,300	1,258.50	127,486,050
ふくおかフィナンシャルグループ	20,300	3,843.00	78,012,900
みずほフィナンシャルグループ	10,100	3,421.00	34,552,100
大和証券グループ本社	101,300	1,046.00	105,959,800
野村ホールディングス	101,300	906.30	91,808,190
SOMPOホールディングス	60,800	3,473.00	211,158,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	91,200	3,631.00	331,147,200
第一生命ホールディングス	10,100	4,198.00	42,399,800
東京海上ホールディングス	152,000	5,963.00	906,376,000
T&Dホールディングス	20,300	2,581.50	52,404,450
クレディセゾン	101,300	3,525.00	357,082,500
オリックス	101,300	3,402.00	344,622,600
日本取引所グループ	202,700	1,918.50	388,879,950
東急不動産ホールディングス	101,300	961.80	97,430,340
三井不動産	304,000	1,317.50	400,520,000
三菱地所	101,300	2,193.00	222,150,900
東京建物	50,700	2,645.00	134,101,500
住友不動産	101,300	4,865.00	492,824,500
エムスリー	243,200	1,392.50	338,656,000
ディー・エヌ・エー	30,400	2,467.00	74,996,800
電通グループ	101,300	4,861.00	492,419,300
オリエンタルランド	101,300	3,904.00	395,475,200
サイバーエージェント	81,100	1,039.50	84,303,450
楽天グループ	101,300	923.60	93,560,680
リクルートホールディングス	304,000	9,936.00	3,020,544,000
日本郵政	101,300	1,487.50	150,683,750
セコム	202,700	5,258.00	1,065,796,600
合 計	31,865,500		121,818,478,260

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。