有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成27年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,144,149,425
株式	87,253,984,320
派生商品評価勘定	29,994,760
未収入金	1,030,595,100
未収配当金	423,485,480
未収利息	1,843
差入委託証拠金	19,070,000
流動資産合計	89,901,280,928
資産合計	89,901,280,928
負債の部
流動負債
前受金	29,998,000
未払解約金	1,482,528,244
流動負債合計	1,512,526,244
負債合計	1,512,526,244
純資産の部
元本等
元本	65,522,220,561
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,866,534,123
元本等合計	88,388,754,684
純資産合計	88,388,754,684
負債純資産合計	89,901,280,928

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		65,522,220,561口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3490円
		(1万口当たり純資産額)	(13,490円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 5月12日
期首元本額	53,118,849,083円
期中追加設定元本額	26,855,600,277円
期中一部解約元本額	14,452,228,799円
期末元本額	65,522,220,561円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	3,172,978,580円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	54,069,077,719円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	8,280,164,262円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,397,544
合計	10,397,544

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	698,905,240	-	728,900,000	29,994,760
合計		698,905,240	-	728,900,000	29,994,760

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	174,000	390.00	67,860,000
マルハニチロ	17,400	1,966.00	34,208,400
国際石油開発帝石	69,600	1,167.50	81,258,000
コムシスホールディングス	174,000	1,589.00	276,486,000
大成建設	174,000	772.00	134,328,000
大林組	174,000	1,073.00	186,702,000
清水建設	174,000	1,062.00	184,788,000
長谷工コーポレーション	34,800	1,252.00	43,569,600
鹿島建設	174,000	684.00	119,016,000
大和ハウス工業	174,000	3,337.00	580,638,000
積水ハウス	174,000	2,032.00	353,568,000
日揮	174,000	1,970.00	342,780,000
千代田化工建設	174,000	919.00	159,906,000
日清製粉グループ本社	174,000	1,887.00	328,338,000
明治ホールディングス	34,800	9,630.00	335,124,000
日本ハム	174,000	2,395.00	416,730,000
サッポロホールディングス	174,000	523.00	91,002,000
アサヒグループホールディングス	174,000	3,811.00	663,114,000
キリンホールディングス	174,000	1,681.50	292,581,000
宝ホールディングス	174,000	910.00	158,340,000
キッコーマン	174,000	3,945.00	686,430,000
味の素	174,000	2,794.00	486,156,000
ニチレイ	174,000	824.00	143,376,000
日本たばこ産業	174,000	4,443.00	773,082,000
東洋紡	174,000	183.00	31,842,000
ユニチカ	174,000	58.00	10,092,000
帝人	174,000	420.00	73,080,000
東レ	174,000	1,092.00	190,008,000
王子ホールディングス	174,000	572.00	99,528,000
日本製紙	17,400	2,031.00	35,339,400
北越紀州製紙	174,000	843.00	146,682,000
クラレ	174,000	1,532.00	266,568,000
旭化成	174,000	746.00	129,804,000
昭和電工	174,000	154.00	26,796,000
住友化学	174,000	684.00	119,016,000
日産化学工業	174,000	3,150.00	548,100,000
日本曹達	174,000	773.00	134,502,000
東ソー	174,000	653.00	113,622,000
トクヤマ	174,000	276.00	48,024,000
デンカ	174,000	547.00	95,178,000
信越化学工業	174,000	7,241.00	1,259,934,000
三井化学	174,000	492.00	85,608,000
三菱ケミカルホールディングス	87,000	800.20	69,617,400
宇部興産	174,000	246.00	42,804,000
日本化薬	174,000	1,364.00	237,336,000
花王	174,000	6,095.00	1,060,530,000
富士フイルムホールディングス	174,000	5,000.00	870,000,000
資生堂	174,000	2,744.50	477,543,000
日東電工	174,000	8,781.00	1,527,894,000
協和発酵キリン	174,000	2,121.00	369,054,000
武田薬品工業	174,000	6,180.00	1,075,320,000
アステラス製薬	870,000	1,801.00	1,566,870,000
大日本住友製薬	174,000	1,399.00	243,426,000
塩野義製薬	174,000	5,253.00	914,022,000
中外製薬	174,000	4,170.00	725,580,000
エーザイ	174,000	7,774.00	1,352,676,000
第一三共	174,000	2,488.00	432,912,000
昭和シェル石油	174,000	1,080.00	187,920,000
JXホールディングス	174,000	473.70	82,423,800
横浜ゴム	87,000	2,184.00	190,008,000
ブリヂストン	174,000	4,590.00	798,660,000
旭硝子	174,000	730.00	127,020,000
日本板硝子	174,000	106.00	18,444,000
日本電気硝子	261,000	677.00	176,697,000
住友大阪セメント	174,000	514.00	89,436,000
太平洋セメント	174,000	393.00	68,382,000
東海カーボン	174,000	361.00	62,814,000
TOTO	87,000	4,395.00	382,365,000
日本碍子	174,000	2,857.00	497,118,000
新日鐵住金	17,400	2,487.00	43,273,800
神戸製鋼所	174,000	147.00	25,578,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	17,400	1,907.00	33,181,800
日新製鋼	17,400	1,308.00	22,759,200
大平洋金属	174,000	341.00	59,334,000
日本軽金属ホールディングス	174,000	216.00	37,584,000
三井金属鉱業	174,000	235.00	40,890,000
東邦亜鉛	174,000	320.00	55,680,000
三菱マテリアル	174,000	410.00	71,340,000
住友金属鉱山	174,000	1,491.00	259,434,000
DOWAホールディングス	174,000	906.00	157,644,000
古河機械金属	174,000	251.00	43,674,000
古河電気工業	174,000	246.00	42,804,000
住友電気工業	174,000	1,691.50	294,321,000
フジクラ	174,000	637.00	110,838,000
SUMCO	17,400	1,133.00	19,714,200
東洋製罐グループホールディングス	174,000	2,222.00	386,628,000
日本製鋼所	174,000	467.00	81,258,000
オークマ	174,000	1,075.00	187,050,000
アマダホールディングス	174,000	1,140.00	198,360,000
小松製作所	174,000	2,040.50	355,047,000
住友重機械工業	174,000	572.00	99,528,000
日立建機	174,000	1,982.00	344,868,000
クボタ	174,000	1,992.00	346,608,000
荏原製作所	174,000	534.00	92,916,000
ダイキン工業	174,000	8,597.00	1,495,878,000
日本精工	174,000	1,461.00	254,214,000
NTN	174,000	584.00	101,616,000
ジェイテクト	174,000	2,219.00	386,106,000
日立造船	34,800	645.00	22,446,000
三菱重工業	174,000	614.50	106,923,000
IHI	174,000	362.00	62,988,000
日清紡ホールディングス	174,000	1,537.00	267,438,000
コニカミノルタ	174,000	1,275.00	221,850,000
ミネベア	174,000	1,514.00	263,436,000
日立製作所	174,000	726.50	126,411,000
東芝	174,000	316.50	55,071,000
三菱電機	174,000	1,323.00	230,202,000
富士電機	174,000	560.00	97,440,000
安川電機	174,000	1,533.00	266,742,000
明電舎	174,000	413.00	71,862,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	174,000	458.00	79,692,000
日本電気	174,000	390.00	67,860,000
富士通	174,000	600.10	104,417,400
沖電気工業	174,000	158.00	27,492,000
パナソニック	174,000	1,434.50	249,603,000
シャープ	174,000	130.00	22,620,000
ソニー	174,000	3,463.00	602,562,000
TDK	174,000	8,650.00	1,505,100,000
ミツミ電機	174,000	633.00	110,142,000
アルプス電気	174,000	3,885.00	675,990,000
パイオニア	174,000	327.00	56,898,000
横河電機	174,000	1,489.00	259,086,000
アドバンテスト	348,000	1,034.00	359,832,000
カシオ計算機	174,000	2,496.00	434,304,000
ファナック	174,000	22,010.00	3,829,740,000
京セラ	348,000	5,952.00	2,071,296,000
太陽誘電	174,000	1,900.00	330,600,000
SCREENホールディングス	174,000	797.00	138,678,000
キヤノン	261,000	3,773.00	984,753,000
リコー	174,000	1,362.00	236,988,000
東京エレクトロン	174,000	7,744.00	1,347,456,000
デンソー	174,000	5,824.00	1,013,376,000
三井造船	174,000	196.00	34,104,000
川崎重工業	174,000	491.00	85,434,000
日産自動車	174,000	1,284.00	223,416,000
いすゞ自動車	87,000	1,477.00	128,499,000
トヨタ自動車	174,000	7,629.00	1,327,446,000
日野自動車	174,000	1,478.00	257,172,000
三菱自動車工業	17,400	1,101.00	19,157,400
マツダ	34,800	2,547.00	88,635,600
本田技研工業	348,000	4,045.00	1,407,660,000
スズキ	174,000	3,950.00	687,300,000
富士重工業	174,000	5,036.00	876,264,000
テルモ	348,000	4,000.00	1,392,000,000
ニコン	174,000	1,675.00	291,450,000
オリンパス	174,000	4,865.00	846,510,000
シチズンホールディングス	174,000	958.00	166,692,000
凸版印刷	174,000	1,075.00	187,050,000
大日本印刷	174,000	1,266.00	220,284,000
ヤマハ	174,000	3,115.00	542,010,000
東京電力	17,400	801.00	13,937,400
中部電力	17,400	1,765.50	30,719,700
関西電力	17,400	1,485.50	25,847,700
東京瓦斯	174,000	592.10	103,025,400
大阪瓦斯	174,000	452.10	78,665,400
東武鉄道	174,000	589.00	102,486,000
東京急行電鉄	174,000	980.00	170,520,000
小田急電鉄	174,000	1,157.00	201,318,000
京王電鉄	174,000	973.00	169,302,000
京成電鉄	174,000	1,488.00	258,912,000
東日本旅客鉄道	17,400	11,795.00	205,233,000
西日本旅客鉄道	17,400	8,184.00	142,401,600
東海旅客鉄道	17,400	22,210.00	386,454,000
日本通運	174,000	566.00	98,484,000
ヤマトホールディングス	174,000	2,383.50	414,729,000
日本郵船	174,000	329.00	57,246,000
商船三井	174,000	330.00	57,420,000
川崎汽船	174,000	249.00	43,326,000
ANAホールディングス	174,000	376.30	65,476,200
三菱倉庫	174,000	1,692.00	294,408,000
ヤフー	69,600	483.00	33,616,800
トレンドマイクロ	174,000	4,615.00	803,010,000
スカパーJSATホールディングス	17,400	607.00	10,561,800
日本電信電話	34,800	4,800.00	167,040,000
KDDI	1,044,000	3,032.00	3,165,408,000
NTTドコモ	17,400	2,480.00	43,152,000
東宝	17,400	3,170.00	55,158,000
エヌ・ティ・ティ・データ	174,000	5,870.00	1,021,380,000
コナミホールディングス	174,000	2,903.00	505,122,000
ソフトバンクグループ	522,000	6,863.00	3,582,486,000
双日	17,400	278.00	4,837,200
伊藤忠商事	174,000	1,558.00	271,092,000
丸紅	174,000	700.60	121,904,400
豊田通商	174,000	2,900.00	504,600,000
三井物産	174,000	1,557.00	270,918,000
住友商事	174,000	1,344.00	233,856,000
三菱商事	174,000	2,053.50	357,309,000
J.フロント リテイリング	87,000	1,995.00	173,565,000
三越伊勢丹ホールディングス	174,000	1,905.00	331,470,000
セブン&アイ・ホールディングス	174,000	5,733.00	997,542,000
高島屋	174,000	1,115.00	194,010,000
丸井グループ	174,000	1,747.00	303,978,000
イオン	174,000	1,818.00	316,332,000
ユニーグループ・ホールディングス	174,000	704.00	122,496,000
ファーストリテイリング	174,000	47,600.00	8,282,400,000
新生銀行	174,000	244.00	42,456,000
あおぞら銀行	174,000	444.00	77,256,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	174,000	829.00	144,246,000
りそなホールディングス	17,400	659.30	11,471,820
三井住友トラスト・ホールディングス	174,000	499.60	86,930,400
三井住友フィナンシャルグループ	17,400	5,152.00	89,644,800
千葉銀行	174,000	872.00	151,728,000
横浜銀行	174,000	774.70	134,797,800
ふくおかフィナンシャルグループ	174,000	644.00	112,056,000
静岡銀行	174,000	1,218.00	211,932,000
みずほフィナンシャルグループ	174,000	257.90	44,874,600
大和証券グループ本社	174,000	870.10	151,397,400
野村ホールディングス	174,000	798.20	138,886,800
松井証券	174,000	1,127.00	196,098,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	43,500	4,042.00	175,827,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	52,200	3,802.00	198,464,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	34,800	2,258.00	78,578,400
第一生命保険	17,400	2,351.50	40,916,100
東京海上ホールディングス	87,000	4,945.00	430,215,000
T&Dホールディングス	34,800	1,782.50	62,031,000
クレディセゾン	174,000	2,375.00	413,250,000
東急不動産ホールディングス	174,000	810.00	140,940,000
三井不動産	174,000	3,113.00	541,662,000
三菱地所	174,000	2,560.00	445,440,000
東京建物	87,000	1,480.00	128,760,000
住友不動産	174,000	3,779.00	657,546,000
ディー・エヌ・エー	52,200	1,946.00	101,581,200
電通	174,000	6,960.00	1,211,040,000
東京ドーム	174,000	569.00	99,006,000
セコム	174,000	8,111.00	1,411,314,000
合 計	36,635,700		87,253,984,320

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。