有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2019年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,713,742,852
株式	109,297,872,080
未収配当金	1,078,460,472
前払金	60,401,720
差入委託証拠金	137,756,290
流動資産合計	113,288,233,414
資産合計	113,288,233,414
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	60,422,780
未払金	1,199,764,607
未払利息	3,802
その他未払費用	8,420
流動負債合計	1,260,199,609
負債合計	1,260,199,609
純資産の部
元本等
元本	71,437,585,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,590,448,553
元本等合計	112,028,033,805
純資産合計	112,028,033,805
負債純資産合計	113,288,233,414

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		71,437,585,252口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5682円
		(1万口当たり純資産額)	(15,682円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年11月13日
期首元本額	88,443,649,314円
期中追加設定元本額	13,749,405,870円
期中一部解約元本額	30,755,469,932円
期末元本額	71,437,585,252円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	16,222,203,581円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	42,283,746,438円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	5,086,703,045円
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)	76,039,463円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	7,768,892,725円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,381,996,024
合計	△5,381,996,024

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,788,081,720	-	2,727,680,000	△60,401,720
合計		2,788,081,720	-	2,727,680,000	△60,401,720

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	188,000	718.00	134,984,000
マルハニチロ	18,800	3,410.00	64,108,000
国際石油開発帝石	75,200	1,000.00	75,200,000
コムシスホールディングス	188,000	2,820.00	530,160,000
大成建設	37,600	4,835.00	181,796,000
大林組	188,000	1,019.00	191,572,000
清水建設	188,000	981.00	184,428,000
長谷工コーポレーション	37,600	1,216.00	45,721,600
鹿島建設	94,000	1,576.00	148,144,000
大和ハウス工業	188,000	3,006.00	565,128,000
積水ハウス	188,000	1,750.00	329,000,000
日揮	188,000	1,346.00	253,048,000
千代田化工建設	188,000	270.00	50,760,000
日清製粉グループ本社	188,000	2,494.00	468,872,000
明治ホールディングス	37,600	8,220.00	309,072,000
日本ハム	94,000	4,420.00	415,480,000
サッポロホールディングス	37,600	2,202.00	82,795,200
アサヒグループホールディングス	188,000	4,628.00	870,064,000
キリンホールディングス	188,000	2,254.00	423,752,000
宝ホールディングス	188,000	1,186.00	222,968,000
キッコーマン	188,000	4,920.00	924,960,000
味の素	188,000	1,865.50	350,714,000
ニチレイ	94,000	2,527.00	237,538,000
日本たばこ産業	188,000	2,470.00	464,360,000
東洋紡	18,800	1,314.00	24,703,200
ユニチカ	18,800	416.00	7,820,800
帝人	37,600	1,787.00	67,191,200
東レ	188,000	701.80	131,938,400
王子ホールディングス	188,000	621.00	116,748,000
日本製紙	18,800	2,134.00	40,119,200
クラレ	188,000	1,361.00	255,868,000
旭化成	188,000	1,112.50	209,150,000
昭和電工	18,800	3,175.00	59,690,000
住友化学	188,000	513.00	96,444,000
日産化学	188,000	4,640.00	872,320,000
東ソー	94,000	1,617.00	151,998,000
トクヤマ	37,600	2,653.00	99,752,800
デンカ	37,600	3,090.00	116,184,000
信越化学工業	188,000	9,469.00	1,780,172,000
三井化学	37,600	2,505.00	94,188,000
三菱ケミカルホールディングス	94,000	736.10	69,193,400
宇部興産	18,800	2,133.00	40,100,400
日本化薬	188,000	1,240.00	233,120,000
花王	188,000	8,430.00	1,584,840,000
DIC	18,800	2,972.00	55,873,600
富士フイルムホールディングス	188,000	5,250.00	987,000,000
資生堂	188,000	8,430.00	1,584,840,000
日東電工	188,000	5,303.00	996,964,000
協和発酵キリン	188,000	2,030.00	381,640,000
武田薬品工業	188,000	4,291.00	806,708,000
アステラス製薬	940,000	1,444.50	1,357,830,000
大日本住友製薬	188,000	2,412.00	453,456,000
塩野義製薬	188,000	6,651.00	1,250,388,000
中外製薬	188,000	7,100.00	1,334,800,000
エーザイ	188,000	6,363.00	1,196,244,000
第一三共	188,000	5,522.00	1,038,136,000
大塚ホールディングス	188,000	3,878.00	729,064,000
出光興産	75,200	3,300.00	248,160,000
JXTGホールディングス	188,000	523.20	98,361,600
横浜ゴム	94,000	1,924.00	180,856,000
ブリヂストン	188,000	4,198.00	789,224,000
AGC	37,600	3,565.00	134,044,000
日本板硝子	18,800	833.00	15,660,400
日本電気硝子	56,400	2,797.00	157,750,800
住友大阪セメント	18,800	4,345.00	81,686,000
太平洋セメント	18,800	3,355.00	63,074,000
東海カーボン	188,000	1,145.00	215,260,000
TOTO	94,000	3,925.00	368,950,000
日本碍子	188,000	1,590.00	298,920,000
日本製鉄	18,800	1,867.50	35,109,000
神戸製鋼所	18,800	761.00	14,306,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	18,800	1,776.50	33,398,200
大平洋金属	18,800	2,048.00	38,502,400
日本軽金属ホールディングス	188,000	233.00	43,804,000
三井金属鉱業	18,800	2,608.00	49,030,400
東邦亜鉛	18,800	2,635.00	49,538,000
三菱マテリアル	18,800	2,673.00	50,252,400
住友金属鉱山	94,000	2,978.50	279,979,000
DOWAホールディングス	37,600	3,455.00	129,908,000
古河電気工業	18,800	2,659.00	49,989,200
住友電気工業	188,000	1,387.00	260,756,000
フジクラ	188,000	422.00	79,336,000
SUMCO	18,800	1,361.00	25,586,800
東洋製罐グループホールディングス	188,000	2,174.00	408,712,000
日本製鋼所	37,600	1,896.00	71,289,600
オークマ	37,600	6,050.00	227,480,000
アマダホールディングス	188,000	1,160.00	218,080,000
小松製作所	188,000	2,420.50	455,054,000
住友重機械工業	37,600	3,655.00	137,428,000
日立建機	188,000	2,593.00	487,484,000
クボタ	188,000	1,550.50	291,494,000
荏原製作所	37,600	3,145.00	118,252,000
ダイキン工業	188,000	13,625.00	2,561,500,000
日本精工	188,000	998.00	187,624,000
NTN	188,000	328.00	61,664,000
ジェイテクト	188,000	1,273.00	239,324,000
日立造船	37,600	333.00	12,520,800
三菱重工業	18,800	4,622.00	86,893,600
IHI	18,800	2,330.00	43,804,000
日清紡ホールディングス	188,000	815.00	153,220,000
コニカミノルタ	188,000	1,076.00	202,288,000
ミネベアミツミ	188,000	1,780.00	334,640,000
日立製作所	37,600	3,683.00	138,480,800
三菱電機	188,000	1,484.00	278,992,000
富士電機	37,600	3,705.00	139,308,000
安川電機	188,000	3,790.00	712,520,000
オムロン	188,000	5,550.00	1,043,400,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	37,600	2,036.00	76,553,600
日本電気	18,800	3,820.00	71,816,000
富士通	18,800	7,289.00	137,033,200
沖電気工業	18,800	1,315.00	24,722,000
セイコーエプソン	376,000	1,664.00	625,664,000
パナソニック	188,000	915.70	172,151,600
ソニー	188,000	5,408.00	1,016,704,000
TDK	188,000	9,260.00	1,740,880,000
アルプスアルパイン	188,000	2,058.00	386,904,000
横河電機	188,000	2,159.00	405,892,000
アドバンテスト	376,000	2,980.00	1,120,480,000
カシオ計算機	188,000	1,327.00	249,476,000
ファナック	188,000	19,150.00	3,600,200,000
京セラ	376,000	6,899.00	2,594,024,000
太陽誘電	188,000	2,209.00	415,292,000
SCREENホールディングス	37,600	4,920.00	184,992,000
キヤノン	282,000	3,051.00	860,382,000
リコー	188,000	1,048.00	197,024,000
東京エレクトロン	188,000	16,705.00	3,140,540,000
デンソー	188,000	4,429.00	832,652,000
三井E&Sホールディングス	18,800	851.00	15,998,800
川崎重工業	18,800	2,482.00	46,661,600
日産自動車	188,000	858.50	161,398,000
いすゞ自動車	94,000	1,443.00	135,642,000
トヨタ自動車	188,000	6,537.00	1,228,956,000
日野自動車	188,000	947.00	178,036,000
三菱自動車工業	18,800	507.00	9,531,600
マツダ	37,600	1,263.00	47,488,800
本田技研工業	376,000	2,832.00	1,064,832,000
スズキ	188,000	4,803.00	902,964,000
SUBARU	188,000	2,453.00	461,164,000
ヤマハ発動機	188,000	1,921.00	361,148,000
テルモ	752,000	3,095.00	2,327,440,000
ニコン	188,000	1,456.00	273,728,000
オリンパス	752,000	1,266.00	952,032,000
シチズン時計	188,000	584.00	109,792,000
凸版印刷	94,000	1,711.00	160,834,000
大日本印刷	94,000	2,482.00	233,308,000
ヤマハ	188,000	5,310.00	998,280,000
東京電力ホールディングス	18,800	585.00	10,998,000
中部電力	18,800	1,569.00	29,497,200
関西電力	18,800	1,265.50	23,791,400
東京瓦斯	37,600	2,685.00	100,956,000
大阪瓦斯	37,600	1,925.00	72,380,000
東武鉄道	37,600	3,090.00	116,184,000
東京急行電鉄	94,000	1,749.00	164,406,000
小田急電鉄	94,000	2,596.00	244,024,000
京王電鉄	37,600	6,940.00	260,944,000
京成電鉄	94,000	3,810.00	358,140,000
東日本旅客鉄道	18,800	9,904.00	186,195,200
西日本旅客鉄道	18,800	8,274.00	155,551,200
東海旅客鉄道	18,800	22,140.00	416,232,000
日本通運	18,800	5,560.00	104,528,000
ヤマトホールディングス	188,000	2,304.00	433,152,000
日本郵船	18,800	1,753.00	32,956,400
商船三井	18,800	2,578.00	48,466,400
川崎汽船	18,800	1,460.00	27,448,000
ANAホールディングス	18,800	3,702.00	69,597,600
三菱倉庫	94,000	2,946.00	276,924,000
ヤフー	75,200	335.00	25,192,000
トレンドマイクロ	188,000	5,170.00	971,960,000
スカパーJSATホールディングス	18,800	428.00	8,046,400
日本電信電話	37,600	4,745.00	178,412,000
KDDI	1,128,000	2,561.00	2,888,808,000
NTTドコモ	18,800	2,412.50	45,355,000
東宝	18,800	4,510.00	84,788,000
エヌ・ティ・ティ・データ	940,000	1,224.00	1,150,560,000
コナミホールディングス	188,000	4,980.00	936,240,000
ソフトバンクグループ	564,000	10,925.00	6,161,700,000
双日	18,800	358.00	6,730,400
伊藤忠商事	188,000	1,955.00	367,540,000
丸紅	188,000	713.90	134,213,200
豊田通商	188,000	3,310.00	622,280,000
三井物産	188,000	1,657.00	311,516,000
住友商事	188,000	1,580.50	297,134,000
三菱商事	188,000	2,844.00	534,672,000
J.フロント リテイリング	94,000	1,260.00	118,440,000
三越伊勢丹ホールディングス	188,000	963.00	181,044,000
セブン&アイ・ホールディングス	188,000	3,698.00	695,224,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	752,000	2,783.00	2,092,816,000
高島屋	94,000	1,195.00	112,330,000
丸井グループ	188,000	2,136.00	401,568,000
イオン	188,000	1,963.00	369,044,000
ファーストリテイリング	188,000	65,400.00	12,295,200,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	188,000	407.00	76,516,000
新生銀行	18,800	1,497.00	28,143,600
あおぞら銀行	18,800	2,593.00	48,748,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,000	523.50	98,418,000
りそなホールディングス	18,800	446.60	8,396,080
三井住友トラスト・ホールディングス	18,800	3,747.00	70,443,600
三井住友フィナンシャルグループ	18,800	3,880.00	72,944,000
千葉銀行	188,000	540.00	101,520,000
ふくおかフィナンシャルグループ	37,600	2,442.00	91,819,200
静岡銀行	188,000	797.00	149,836,000
みずほフィナンシャルグループ	188,000	167.30	31,452,400
大和証券グループ本社	188,000	499.50	93,906,000
野村ホールディングス	188,000	382.10	71,834,800
松井証券	188,000	1,025.00	192,700,000
SOMPOホールディングス	47,000	4,233.00	198,951,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	56,400	3,329.00	187,755,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	37,600	2,255.00	84,788,000
第一生命ホールディングス	18,800	1,533.50	28,829,800
東京海上ホールディングス	94,000	5,460.00	513,240,000
T&Dホールディングス	37,600	1,170.00	43,992,000
クレディセゾン	188,000	1,340.00	251,920,000
東急不動産ホールディングス	188,000	597.00	112,236,000
三井不動産	188,000	2,515.00	472,820,000
三菱地所	188,000	1,869.00	351,372,000
東京建物	94,000	1,190.00	111,860,000
住友不動産	188,000	3,979.00	748,052,000
ディー・エヌ・エー	56,400	1,766.00	99,602,400
電通	188,000	4,455.00	837,540,000
サイバーエージェント	37,600	4,535.00	170,516,000
楽天	188,000	1,146.00	215,448,000
リクルートホールディングス	564,000	3,286.00	1,853,304,000
日本郵政	188,000	1,216.00	228,608,000
東京ドーム	94,000	1,076.00	101,144,000
セコム	188,000	9,316.00	1,751,408,000
合 計	32,796,600		109,297,872,080

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。