有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成28年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	128,496,504
コール・ローン	4,160,181,213
株式	50,627,385,760
派生商品評価勘定	42,279,260
未収入金	4,520,302,300
未収配当金	401,287,900
差入委託証拠金	131,666,120
流動資産合計	60,011,599,057
資産合計	60,011,599,057
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	980,100
前受金	41,302,400
未払金	3,388,384,532
未払解約金	233,912
未払利息	8,524
流動負債合計	3,430,909,468
負債合計	3,430,909,468
純資産の部
元本等
元本	46,661,388,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,919,300,916
元本等合計	56,580,689,589
純資産合計	56,580,689,589
負債純資産合計	60,011,599,057

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		46,661,388,673口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2126円
		(1万口当たり純資産額)	(12,126円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 5月11日
期首元本額	67,349,139,730円
期中追加設定元本額	5,909,452,724円
期中一部解約元本額	26,597,203,781円
期末元本額	46,661,388,673円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	4,402,428,806円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	35,424,217,151円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	6,834,742,716円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,946,195,720
合計	1,946,195,720

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,602,200,840	-	1,643,500,000	41,299,160
合計		1,602,200,840	-	1,643,500,000	41,299,160

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	112,000	485.00	54,320,000
マルハニチロ	11,200	2,884.00	32,300,800
国際石油開発帝石	44,800	975.10	43,684,480
コムシスホールディングス	112,000	1,884.00	211,008,000
大成建設	112,000	745.00	83,440,000
大林組	112,000	967.00	108,304,000
清水建設	112,000	958.00	107,296,000
長谷工コーポレーション	22,400	1,023.00	22,915,200
鹿島建設	112,000	694.00	77,728,000
大和ハウス工業	112,000	2,953.50	330,792,000
積水ハウス	112,000	1,703.00	190,736,000
日揮	112,000	1,842.00	206,304,000
千代田化工建設	112,000	888.00	99,456,000
日清製粉グループ本社	112,000	1,504.00	168,448,000
明治ホールディングス	22,400	9,110.00	204,064,000
日本ハム	112,000	2,679.00	300,048,000
サッポロホールディングス	22,400	2,910.00	65,184,000
アサヒグループホールディングス	112,000	3,661.00	410,032,000
キリンホールディングス	112,000	1,857.00	207,984,000
宝ホールディングス	112,000	978.00	109,536,000
キッコーマン	112,000	3,370.00	377,440,000
味の素	112,000	2,116.50	237,048,000
ニチレイ	56,000	2,204.00	123,424,000
日本たばこ産業	112,000	3,849.00	431,088,000
東洋紡	112,000	169.00	18,928,000
ユニチカ	112,000	79.00	8,848,000
帝人	22,400	1,984.00	44,441,600
東レ	112,000	893.80	100,105,600
王子ホールディングス	112,000	419.00	46,928,000
日本製紙	11,200	1,877.00	21,022,400
北越紀州製紙	112,000	640.00	71,680,000
クラレ	112,000	1,568.00	175,616,000
旭化成	112,000	978.40	109,580,800
昭和電工	11,200	1,527.00	17,102,400
住友化学	112,000	476.00	53,312,000
日産化学工業	112,000	3,800.00	425,600,000
東ソー	112,000	726.00	81,312,000
トクヤマ	112,000	446.00	49,952,000
デンカ	112,000	467.00	52,304,000
信越化学工業	112,000	8,311.00	930,832,000
三井化学	112,000	484.00	54,208,000
三菱ケミカルホールディングス	56,000	671.00	37,576,000
宇部興産	112,000	216.00	24,192,000
日本化薬	112,000	1,224.00	137,088,000
花王	112,000	5,111.00	572,432,000
富士フイルムホールディングス	112,000	3,975.00	445,200,000
資生堂	112,000	2,746.00	307,552,000
日東電工	112,000	7,262.00	813,344,000
協和発酵キリン	112,000	1,586.00	177,632,000
武田薬品工業	112,000	4,584.00	513,408,000
アステラス製薬	560,000	1,554.00	870,240,000
大日本住友製薬	112,000	1,795.00	201,040,000
塩野義製薬	112,000	5,429.00	608,048,000
中外製薬	112,000	3,355.00	375,760,000
エーザイ	112,000	6,714.00	751,968,000
第一三共	112,000	2,368.00	265,216,000
昭和シェル石油	112,000	983.00	110,096,000
JXホールディングス	112,000	402.40	45,068,800
横浜ゴム	56,000	1,827.00	102,312,000
ブリヂストン	112,000	3,949.00	442,288,000
旭硝子	112,000	715.00	80,080,000
日本板硝子	11,200	773.00	8,657,600
日本電気硝子	168,000	560.00	94,080,000
住友大阪セメント	112,000	380.00	42,560,000
太平洋セメント	112,000	317.00	35,504,000
東海カーボン	112,000	358.00	40,096,000
TOTO	56,000	4,210.00	235,760,000
日本碍子	112,000	1,941.00	217,392,000
新日鐵住金	11,200	2,238.00	25,065,600
神戸製鋼所	11,200	900.00	10,080,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	11,200	1,498.50	16,783,200
日新製鋼	11,200	1,392.00	15,590,400
大平洋金属	112,000	332.00	37,184,000
日本軽金属ホールディングス	112,000	238.00	26,656,000
三井金属鉱業	112,000	228.00	25,536,000
東邦亜鉛	112,000	403.00	45,136,000
三菱マテリアル	11,200	3,205.00	35,896,000
住友金属鉱山	112,000	1,479.50	165,704,000
DOWAホールディングス	112,000	779.00	87,248,000
古河機械金属	112,000	164.00	18,368,000
古河電気工業	11,200	3,200.00	35,840,000
住友電気工業	112,000	1,422.00	159,264,000
フジクラ	112,000	620.00	69,440,000
SUMCO	11,200	1,141.00	12,779,200
東洋製罐グループホールディングス	112,000	1,996.00	223,552,000
日本製鋼所	22,400	2,038.00	45,651,200
オークマ	112,000	895.00	100,240,000
アマダホールディングス	112,000	1,154.00	129,248,000
小松製作所	112,000	2,413.00	270,256,000
住友重機械工業	112,000	615.00	68,880,000
日立建機	112,000	2,263.00	253,456,000
クボタ	112,000	1,622.00	181,664,000
荏原製作所	22,400	3,060.00	68,544,000
ダイキン工業	112,000	10,420.00	1,167,040,000
日本精工	112,000	1,133.00	126,896,000
NTN	112,000	364.00	40,768,000
ジェイテクト	112,000	1,576.00	176,512,000
日立造船	22,400	555.00	12,432,000
三菱重工業	112,000	454.20	50,870,400
IHI	112,000	302.00	33,824,000
日清紡ホールディングス	112,000	1,065.00	119,280,000
コニカミノルタ	112,000	927.00	103,824,000
ミネベア	112,000	991.00	110,992,000
日立製作所	112,000	562.50	63,000,000
東芝	112,000	381.90	42,772,800
三菱電機	112,000	1,480.50	165,816,000
富士電機	112,000	542.00	60,704,000
安川電機	112,000	1,716.00	192,192,000
明電舎	112,000	331.00	37,072,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	112,000	441.00	49,392,000
日本電気	112,000	288.00	32,256,000
富士通	112,000	631.00	70,672,000
沖電気工業	11,200	1,359.00	15,220,800
パナソニック	112,000	1,003.00	112,336,000
ソニー	112,000	3,207.00	359,184,000
TDK	112,000	7,130.00	798,560,000
ミツミ電機	112,000	582.00	65,184,000
アルプス電気	112,000	2,510.00	281,120,000
パイオニア	112,000	249.00	27,888,000
横河電機	112,000	1,572.00	176,064,000
アドバンテスト	224,000	1,485.00	332,640,000
カシオ計算機	112,000	1,309.00	146,608,000
ファナック	112,000	19,350.00	2,167,200,000
京セラ	224,000	5,089.00	1,139,936,000
太陽誘電	112,000	1,052.00	117,824,000
SCREENホールディングス	22,400	7,070.00	158,368,000
キヤノン	168,000	2,970.00	498,960,000
リコー	112,000	852.00	95,424,000
東京エレクトロン	112,000	9,787.00	1,096,144,000
デンソー	112,000	4,525.00	506,800,000
三井造船	112,000	147.00	16,464,000
川崎重工業	112,000	303.00	33,936,000
日産自動車	112,000	983.30	110,129,600
いすゞ自動車	56,000	1,269.50	71,092,000
トヨタ自動車	112,000	5,838.00	653,856,000
日野自動車	112,000	1,167.00	130,704,000
三菱自動車工業	11,200	525.00	5,880,000
マツダ	22,400	1,563.00	35,011,200
本田技研工業	224,000	2,980.50	667,632,000
スズキ	112,000	4,018.00	450,016,000
富士重工業	112,000	3,805.00	426,160,000
ヤマハ発動機	112,000	2,428.00	271,936,000
テルモ	224,000	4,000.00	896,000,000
ニコン	112,000	1,589.00	177,968,000
オリンパス	112,000	3,520.00	394,240,000
シチズン時計	112,000	585.00	65,520,000
凸版印刷	112,000	982.00	109,984,000
大日本印刷	112,000	1,054.00	118,048,000
ヤマハ	112,000	3,415.00	382,480,000
東京電力ホールディングス	11,200	407.00	4,558,400
中部電力	11,200	1,542.50	17,276,000
関西電力	11,200	1,040.00	11,648,000
東京瓦斯	112,000	481.40	53,916,800
大阪瓦斯	112,000	433.00	48,496,000
東武鉄道	112,000	517.00	57,904,000
東京急行電鉄	112,000	806.00	90,272,000
小田急電鉄	56,000	2,077.00	116,312,000
京王電鉄	112,000	861.00	96,432,000
京成電鉄	56,000	2,495.00	139,720,000
東日本旅客鉄道	11,200	9,197.00	103,006,400
西日本旅客鉄道	11,200	6,421.00	71,915,200
東海旅客鉄道	11,200	17,350.00	194,320,000
日本通運	112,000	541.00	60,592,000
ヤマトホールディングス	112,000	2,278.50	255,192,000
日本郵船	112,000	187.00	20,944,000
商船三井	112,000	257.00	28,784,000
川崎汽船	112,000	238.00	26,656,000
ANAホールディングス	112,000	293.20	32,838,400
三菱倉庫	112,000	1,423.00	159,376,000
ヤフー	44,800	410.00	18,368,000
トレンドマイクロ	112,000	3,580.00	400,960,000
スカパーJSATホールディングス	11,200	491.00	5,499,200
日本電信電話	22,400	4,454.00	99,769,600
KDDI	672,000	2,930.50	1,969,296,000
NTTドコモ	11,200	2,475.50	27,725,600
東宝	11,200	3,080.00	34,496,000
エヌ・ティ・ティ・データ	112,000	5,500.00	616,000,000
コナミホールディングス	112,000	4,280.00	479,360,000
ソフトバンクグループ	336,000	6,574.00	2,208,864,000
双日	11,200	267.00	2,990,400
伊藤忠商事	112,000	1,385.50	155,176,000
丸紅	112,000	557.60	62,451,200
豊田通商	112,000	2,551.00	285,712,000
三井物産	112,000	1,464.50	164,024,000
住友商事	112,000	1,253.00	140,336,000
三菱商事	112,000	2,390.50	267,736,000
J.フロント リテイリング	56,000	1,460.00	81,760,000
三越伊勢丹ホールディングス	112,000	1,156.00	129,472,000
セブン&アイ・ホールディングス	112,000	4,335.00	485,520,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	112,000	6,670.00	747,040,000
高島屋	112,000	871.00	97,552,000
丸井グループ	112,000	1,398.00	156,576,000
イオン	112,000	1,475.50	165,256,000
ファーストリテイリング	112,000	36,890.00	4,131,680,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	112,000	496.80	55,641,600
新生銀行	112,000	179.00	20,048,000
あおぞら銀行	112,000	350.00	39,200,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,000	557.50	62,440,000
りそなホールディングス	11,200	468.40	5,246,080
三井住友トラスト・ホールディングス	11,200	3,679.00	41,204,800
三井住友フィナンシャルグループ	11,200	3,643.00	40,801,600
千葉銀行	112,000	667.00	74,704,000
ふくおかフィナンシャルグループ	112,000	459.00	51,408,000
静岡銀行	112,000	876.00	98,112,000
みずほフィナンシャルグループ	112,000	176.60	19,779,200
大和証券グループ本社	112,000	611.00	68,432,000
野村ホールディングス	112,000	536.60	60,099,200
松井証券	112,000	827.00	92,624,000
SOMPOホールディングス	28,000	3,403.00	95,284,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	33,600	3,146.00	105,705,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	22,400	1,457.00	32,636,800
第一生命ホールディングス	11,200	1,584.00	17,740,800
東京海上ホールディングス	56,000	4,175.00	233,800,000
T&Dホールディングス	22,400	1,319.50	29,556,800
クレディセゾン	112,000	1,800.00	201,600,000
東急不動産ホールディングス	112,000	633.00	70,896,000
三井不動産	112,000	2,479.50	277,704,000
三菱地所	112,000	2,169.50	242,984,000
東京建物	56,000	1,386.00	77,616,000
住友不動産	112,000	2,748.50	307,832,000
ディー・エヌ・エー	33,600	3,265.00	109,704,000
電通	112,000	5,230.00	585,760,000
楽天	112,000	1,197.50	134,120,000
東京ドーム	56,000	1,070.00	59,920,000
セコム	112,000	7,814.00	875,168,000
合 計	22,204,000		50,627,385,760

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。