有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2021年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,105,154,811
株式	66,893,577,030
派生商品評価勘定	2,041,410
未収配当金	407,449,720
前払金	35,383,000
差入委託証拠金	91,536,220
流動資産合計	69,535,142,191
資産合計	69,535,142,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,433,210
未払金	1,467,870
未払解約金	74,178,561
未払利息	4,679
流動負債合計	113,084,320
負債合計	113,084,320
純資産の部
元本等
元本	31,049,786,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,372,271,030
元本等合計	69,422,057,871
純資産合計	69,422,057,871
負債純資産合計	69,535,142,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		31,049,786,841口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2358円
		(1万口当たり純資産額)	(22,358円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 5月11日
期首元本額	31,071,064,358円
期中追加設定元本額	18,347,162,497円
期中一部解約元本額	18,368,440,014円
期末元本額	31,049,786,841円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	14,153,085,336円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	7,586,016,034円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	7,186,796,529円
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)	252,216,618円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	1,162,054,936円
私募日経225パッシブファンド(適格機関投資家専用)	17,740,968円
SMTAMバランスファンド3-A私募1912(適格機関投資家専用)	691,876,420円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,264,051,817
合計	2,264,051,817

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,451,513,000	-	2,416,130,000	△35,383,000
合計		2,451,513,000	-	2,416,130,000	△35,383,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	81,000	618.00	50,058,000
マルハニチロ	8,100	2,452.00	19,861,200
INPEX	32,400	969.00	31,395,600
コムシスホールディングス	81,000	2,831.00	229,311,000
大成建設	16,200	3,645.00	59,049,000
大林組	81,000	923.00	74,763,000
清水建設	81,000	776.00	62,856,000
長谷工コーポレーション	16,200	1,473.00	23,862,600
鹿島建設	40,500	1,400.00	56,700,000
大和ハウス工業	81,000	3,463.00	280,503,000
積水ハウス	81,000	2,381.50	192,901,500
日揮ホールディングス	81,000	1,089.00	88,209,000
日清製粉グループ本社	81,000	1,720.00	139,320,000
明治ホールディングス	16,200	7,160.00	115,992,000
日本ハム	40,500	4,110.00	166,455,000
サッポロホールディングス	16,200	2,311.00	37,438,200
アサヒグループホールディングス	81,000	4,919.00	398,439,000
キリンホールディングス	81,000	1,880.50	152,320,500
宝ホールディングス	81,000	1,425.00	115,425,000
キッコーマン	81,000	9,250.00	749,250,000
味の素	81,000	3,500.00	283,500,000
ニチレイ	40,500	2,634.00	106,677,000
日本たばこ産業	81,000	2,326.00	188,406,000
東洋紡	8,100	1,322.00	10,708,200
ユニチカ	8,100	316.00	2,559,600
帝人	16,200	1,451.00	23,506,200
東レ	81,000	699.90	56,691,900
王子ホールディングス	81,000	581.00	47,061,000
日本製紙	8,100	1,175.00	9,517,500
クラレ	81,000	1,052.00	85,212,000
旭化成	81,000	1,148.00	92,988,000
昭和電工	8,100	2,728.00	22,096,800
住友化学	81,000	572.00	46,332,000
日産化学	81,000	6,490.00	525,690,000
東ソー	40,500	1,761.00	71,320,500
トクヤマ	16,200	1,983.00	32,124,600
デンカ	16,200	3,550.00	57,510,000
信越化学工業	81,000	19,870.00	1,609,470,000
三井化学	16,200	3,350.00	54,270,000
三菱ケミカルホールディングス	40,500	932.70	37,774,350
宇部興産	8,100	2,071.00	16,775,100
花王	81,000	6,287.00	509,247,000
DIC	8,100	3,000.00	24,300,000
富士フイルムホールディングス	81,000	9,118.00	738,558,000
資生堂	81,000	7,589.00	614,709,000
日東電工	81,000	8,550.00	692,550,000
協和キリン	81,000	3,670.00	297,270,000
武田薬品工業	81,000	3,232.00	261,792,000
アステラス製薬	405,000	1,971.50	798,457,500
大日本住友製薬	81,000	1,535.00	124,335,000
塩野義製薬	81,000	7,191.00	582,471,000
中外製薬	243,000	4,076.00	990,468,000
エーザイ	81,000	8,168.00	661,608,000
第一三共	243,000	2,761.50	671,044,500
大塚ホールディングス	81,000	4,443.00	359,883,000
出光興産	32,400	3,115.00	100,926,000
ENEOSホールディングス	81,000	464.30	37,608,300
横浜ゴム	40,500	1,858.00	75,249,000
ブリヂストン	81,000	4,904.00	397,224,000
AGC	16,200	5,700.00	92,340,000
日本板硝子	8,100	570.00	4,617,000
日本電気硝子	24,300	2,616.00	63,568,800
住友大阪セメント	8,100	3,325.00	26,932,500
太平洋セメント	8,100	2,374.00	19,229,400
東海カーボン	81,000	1,295.00	104,895,000
TOTO	40,500	5,340.00	216,270,000
日本碍子	81,000	1,953.00	158,193,000
日本製鉄	8,100	1,891.50	15,321,150
神戸製鋼所	8,100	595.00	4,819,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	8,100	1,464.00	11,858,400
大平洋金属	8,100	2,030.00	16,443,000
日本軽金属ホールディングス	8,100	1,756.00	14,223,600
三井金属鉱業	8,100	3,055.00	24,745,500
東邦亜鉛	8,100	2,483.00	20,112,300
三菱マテリアル	8,100	2,013.00	16,305,300
住友金属鉱山	40,500	4,353.00	176,296,500
DOWAホールディングス	16,200	4,670.00	75,654,000
古河電気工業	8,100	2,458.00	19,909,800
住友電気工業	81,000	1,525.50	123,565,500
フジクラ	81,000	571.00	46,251,000
SUMCO	8,100	2,365.00	19,156,500
日本製鋼所	16,200	3,315.00	53,703,000
オークマ	16,200	5,340.00	86,508,000
アマダ	81,000	1,131.00	91,611,000
小松製作所	81,000	3,026.00	245,106,000
住友重機械工業	16,200	2,851.00	46,186,200
日立建機	81,000	3,645.00	295,245,000
クボタ	81,000	2,301.00	186,381,000
荏原製作所	16,200	6,280.00	101,736,000
ダイキン工業	81,000	25,150.00	2,037,150,000
日本精工	81,000	757.00	61,317,000
NTN	81,000	227.00	18,387,000
ジェイテクト	81,000	1,003.00	81,243,000
三井E&Sホールディングス	8,100	430.00	3,483,000
日立造船	16,200	838.00	13,575,600
三菱重工業	8,100	2,829.00	22,914,900
IHI	8,100	2,563.00	20,760,300
コニカミノルタ	81,000	506.00	40,986,000
ミネベアミツミ	81,000	3,105.00	251,505,000
日立製作所	16,200	7,014.00	113,626,800
三菱電機	81,000	1,525.50	123,565,500
富士電機	16,200	5,670.00	91,854,000
安川電機	81,000	5,040.00	408,240,000
オムロン	81,000	11,125.00	901,125,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,200	2,167.00	35,105,400
日本電気	8,100	5,530.00	44,793,000
富士通	8,100	20,485.00	165,928,500
沖電気工業	8,100	958.00	7,759,800
セイコーエプソン	162,000	1,941.00	314,442,000
パナソニック	81,000	1,380.00	111,780,000
シャープ	81,000	1,316.00	106,596,000
ソニーグループ	81,000	13,725.00	1,111,725,000
TDK	243,000	4,470.00	1,086,210,000
アルプスアルパイン	81,000	1,085.00	87,885,000
横河電機	81,000	2,290.00	185,490,000
アドバンテスト	162,000	9,890.00	1,602,180,000
キーエンス	8,100	70,660.00	572,346,000
カシオ計算機	81,000	1,568.00	127,008,000
ファナック	81,000	22,200.00	1,798,200,000
京セラ	162,000	6,922.00	1,121,364,000
太陽誘電	81,000	6,090.00	493,290,000
村田製作所	64,800	8,425.00	545,940,000
SCREENホールディングス	16,200	11,040.00	178,848,000
キヤノン	121,500	2,566.00	311,769,000
リコー	81,000	1,094.00	88,614,000
東京エレクトロン	81,000	56,000.00	4,536,000,000
デンソー	81,000	8,241.00	667,521,000
川崎重工業	8,100	2,073.00	16,791,300
日産自動車	81,000	634.00	51,354,000
いすゞ自動車	40,500	1,575.00	63,787,500
トヨタ自動車	405,000	2,005.50	812,227,500
日野自動車	81,000	1,079.00	87,399,000
三菱自動車工業	8,100	377.00	3,053,700
マツダ	16,200	1,034.00	16,750,800
本田技研工業	162,000	3,260.00	528,120,000
スズキ	81,000	5,273.00	427,113,000
SUBARU	81,000	2,163.50	175,243,500
ヤマハ発動機	81,000	3,145.00	254,745,000
テルモ	324,000	4,753.00	1,539,972,000
ニコン	81,000	1,160.00	93,960,000
オリンパス	324,000	2,570.00	832,680,000
シチズン時計	81,000	465.00	37,665,000
バンダイナムコホールディングス	81,000	9,274.00	751,194,000
凸版印刷	40,500	1,787.00	72,373,500
大日本印刷	40,500	2,822.00	114,291,000
ヤマハ	81,000	6,350.00	514,350,000
任天堂	8,100	49,740.00	402,894,000
東京電力ホールディングス	8,100	306.00	2,478,600
中部電力	8,100	1,141.00	9,242,100
関西電力	8,100	1,051.00	8,513,100
東京瓦斯	16,200	1,986.00	32,173,200
大阪瓦斯	16,200	1,827.00	29,597,400
東武鉄道	16,200	2,776.00	44,971,200
東急	40,500	1,682.00	68,121,000
小田急電鉄	40,500	2,293.00	92,866,500
京王電鉄	16,200	5,350.00	86,670,000
京成電鉄	40,500	3,540.00	143,370,000
東日本旅客鉄道	8,100	7,103.00	57,534,300
西日本旅客鉄道	8,100	5,381.00	43,586,100
東海旅客鉄道	8,100	16,925.00	137,092,500
日本通運	8,100	7,000.00	56,700,000
ヤマトホールディングス	81,000	2,756.00	223,236,000
日本郵船	8,100	7,600.00	61,560,000
商船三井	8,100	6,780.00	54,918,000
川崎汽船	8,100	5,220.00	42,282,000
ANAホールディングス	8,100	2,766.00	22,404,600
三菱倉庫	40,500	3,010.00	121,905,000
ネクソン	162,000	2,383.00	386,046,000
Zホールディングス	32,400	798.30	25,864,920
トレンドマイクロ	81,000	6,510.00	527,310,000
日本電信電話	32,400	3,225.00	104,490,000
KDDI	486,000	3,415.00	1,659,690,000
ソフトバンク	81,000	1,513.00	122,553,000
東宝	8,100	5,600.00	45,360,000
エヌ・ティ・ティ・データ	405,000	2,419.00	979,695,000
コナミホールディングス	81,000	6,330.00	512,730,000
ソフトバンクグループ	486,000	6,554.00	3,185,244,000
双日	8,100	1,676.00	13,575,600
伊藤忠商事	81,000	3,314.00	268,434,000
丸紅	81,000	1,000.50	81,040,500
豊田通商	81,000	5,170.00	418,770,000
三井物産	81,000	2,457.50	199,057,500
住友商事	81,000	1,622.00	131,382,000
三菱商事	81,000	3,355.00	271,755,000
J.フロント リテイリング	40,500	1,041.00	42,160,500
三越伊勢丹ホールディングス	81,000	836.00	67,716,000
セブン&アイ・ホールディングス	81,000	5,022.00	406,782,000
高島屋	40,500	1,121.00	45,400,500
丸井グループ	81,000	2,220.00	179,820,000
イオン	81,000	2,706.00	219,186,000
ファーストリテイリング	81,000	75,720.00	6,133,320,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	81,000	446.00	36,126,000
新生銀行	8,100	1,790.00	14,499,000
あおぞら銀行	8,100	2,633.00	21,327,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	81,000	630.00	51,030,000
りそなホールディングス	8,100	445.10	3,605,310
三井住友トラスト・ホールディングス	8,100	3,873.00	31,371,300
三井住友フィナンシャルグループ	8,100	3,790.00	30,699,000
千葉銀行	81,000	712.00	57,672,000
ふくおかフィナンシャルグループ	16,200	2,085.00	33,777,000
静岡銀行	81,000	897.00	72,657,000
みずほフィナンシャルグループ	8,100	1,523.50	12,340,350
大和証券グループ本社	81,000	635.20	51,451,200
野村ホールディングス	81,000	502.00	40,662,000
松井証券	81,000	816.00	66,096,000
SOMPOホールディングス	16,200	4,821.00	78,100,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	24,300	3,652.00	88,743,600
第一生命ホールディングス	8,100	2,396.50	19,411,650
東京海上ホールディングス	40,500	5,916.00	239,598,000
T&Dホールディングス	16,200	1,396.00	22,615,200
クレディセゾン	81,000	1,268.00	102,708,000
日本取引所グループ	81,000	2,566.50	207,886,500
東急不動産ホールディングス	81,000	630.00	51,030,000
三井不動産	81,000	2,556.00	207,036,000
三菱地所	81,000	1,690.00	136,890,000
東京建物	40,500	1,629.00	65,974,500
住友不動産	81,000	3,964.00	321,084,000
エムスリー	194,400	6,348.00	1,234,051,200
ディー・エヌ・エー	24,300	1,830.00	44,469,000
電通グループ	81,000	4,265.00	345,465,000
サイバーエージェント	64,800	1,973.00	127,850,400
楽天グループ	81,000	1,207.00	97,767,000
リクルートホールディングス	243,000	7,809.00	1,897,587,000
日本郵政	81,000	842.00	68,202,000
セコム	81,000	7,673.00	621,513,000
合 計	15,138,900		66,893,577,030

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。