有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2018年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,968,748,960
株式	115,196,791,000
派生商品評価勘定	12,354,860
未収入金	944,040
未収配当金	815,803,568
差入委託証拠金	42,002,720
流動資産合計	118,036,645,148
資産合計	118,036,645,148
負債の部
流動負債
前受金	12,359,720
未払金	1,214,713,987
未払解約金	349,225,275
未払利息	3,185
その他未払費用	61,640
流動負債合計	1,576,363,807
負債合計	1,576,363,807
純資産の部
元本等
元本	71,956,737,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,503,544,282
元本等合計	116,460,281,341
純資産合計	116,460,281,341
負債純資産合計	118,036,645,148

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		71,956,737,059口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6185円
		(1万口当たり純資産額)	(16,185円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年11月11日
期首元本額	29,704,574,868円
期中追加設定元本額	49,937,969,066円
期中一部解約元本額	7,685,806,875円
期末元本額	71,956,737,059円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	11,684,911,798円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	47,907,410,437円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	8,773,282,462円
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)	51,665,001円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	3,539,467,361円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,770,137,251
合計	3,770,137,251

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,225,145,140	-	1,237,500,000	12,354,860
合計		1,225,145,140	-	1,237,500,000	12,354,860

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	190,000	602.00	114,380,000
マルハニチロ	19,000	4,010.00	76,190,000
国際石油開発帝石	76,000	1,449.00	110,124,000
コムシスホールディングス	190,000	3,085.00	586,150,000
大成建設	38,000	5,970.00	226,860,000
大林組	190,000	1,225.00	232,750,000
清水建設	190,000	1,082.00	205,580,000
長谷工コーポレーション	38,000	1,663.00	63,194,000
鹿島建設	190,000	1,034.00	196,460,000
大和ハウス工業	190,000	4,071.00	773,490,000
積水ハウス	190,000	1,989.50	378,005,000
日揮	190,000	2,506.00	476,140,000
千代田化工建設	190,000	1,056.00	200,640,000
日清製粉グループ本社	190,000	2,422.00	460,180,000
明治ホールディングス	38,000	8,610.00	327,180,000
日本ハム	95,000	4,695.00	446,025,000
サッポロホールディングス	38,000	3,080.00	117,040,000
アサヒグループホールディングス	190,000	5,845.00	1,110,550,000
キリンホールディングス	190,000	2,988.00	567,720,000
宝ホールディングス	190,000	1,311.00	249,090,000
キッコーマン	190,000	4,925.00	935,750,000
味の素	190,000	2,104.00	399,760,000
ニチレイ	95,000	2,955.00	280,725,000
日本たばこ産業	190,000	2,994.00	568,860,000
東洋紡	19,000	2,034.00	38,646,000
ユニチカ	19,000	708.00	13,452,000
帝人	38,000	2,128.00	80,864,000
東レ	190,000	943.00	179,170,000
王子ホールディングス	190,000	748.00	142,120,000
日本製紙	19,000	2,082.00	39,558,000
クラレ	190,000	1,799.00	341,810,000
旭化成	190,000	1,518.50	288,515,000
昭和電工	19,000	4,255.00	80,845,000
住友化学	190,000	644.00	122,360,000
日産化学工業	190,000	4,915.00	933,850,000
東ソー	95,000	1,952.00	185,440,000
トクヤマ	38,000	3,905.00	148,390,000
デンカ	38,000	4,195.00	159,410,000
信越化学工業	190,000	11,270.00	2,141,300,000
三井化学	38,000	3,160.00	120,080,000
三菱ケミカルホールディングス	95,000	1,039.00	98,705,000
宇部興産	19,000	3,330.00	63,270,000
日本化薬	190,000	1,373.00	260,870,000
花王	190,000	7,663.00	1,455,970,000
富士フイルムホールディングス	190,000	4,221.00	801,990,000
資生堂	190,000	7,201.00	1,368,190,000
日東電工	190,000	8,382.00	1,592,580,000
協和発酵キリン	190,000	2,232.00	424,080,000
武田薬品工業	190,000	4,621.00	877,990,000
アステラス製薬	950,000	1,655.50	1,572,725,000
大日本住友製薬	190,000	1,930.00	366,700,000
塩野義製薬	190,000	5,668.00	1,076,920,000
中外製薬	190,000	5,770.00	1,096,300,000
エーザイ	190,000	7,339.00	1,394,410,000
第一三共	190,000	3,835.00	728,650,000
大塚ホールディングス	190,000	5,291.00	1,005,290,000
昭和シェル石油	190,000	1,628.00	309,320,000
JXTGホールディングス	190,000	719.20	136,648,000
横浜ゴム	95,000	2,548.00	242,060,000
ブリヂストン	190,000	4,511.00	857,090,000
旭硝子	38,000	4,775.00	181,450,000
日本板硝子	19,000	942.00	17,898,000
日本電気硝子	57,000	3,215.00	183,255,000
住友大阪セメント	190,000	504.00	95,760,000
太平洋セメント	19,000	4,105.00	77,995,000
東海カーボン	190,000	1,729.00	328,510,000
TOTO	95,000	5,730.00	544,350,000
日本碍子	190,000	2,091.00	397,290,000
新日鐵住金	19,000	2,443.00	46,417,000
神戸製鋼所	19,000	1,177.00	22,363,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	19,000	2,345.50	44,564,500
日新製鋼	19,000	1,475.00	28,025,000
大平洋金属	19,000	3,630.00	68,970,000
日本軽金属ホールディングス	190,000	296.00	56,240,000
三井金属鉱業	19,000	4,840.00	91,960,000
東邦亜鉛	19,000	4,905.00	93,195,000
三菱マテリアル	19,000	3,325.00	63,175,000
住友金属鉱山	95,000	4,701.00	446,595,000
DOWAホールディングス	38,000	4,110.00	156,180,000
古河機械金属	19,000	1,865.00	35,435,000
古河電気工業	19,000	4,815.00	91,485,000
住友電気工業	190,000	1,664.00	316,160,000
フジクラ	190,000	743.00	141,170,000
SUMCO	19,000	2,847.00	54,093,000
東洋製罐グループホールディングス	190,000	1,716.00	326,040,000
日本製鋼所	38,000	3,495.00	132,810,000
オークマ	38,000	6,880.00	261,440,000
アマダホールディングス	190,000	1,304.00	247,760,000
小松製作所	190,000	3,582.00	680,580,000
住友重機械工業	38,000	4,165.00	158,270,000
日立建機	190,000	3,970.00	754,300,000
クボタ	190,000	1,845.00	350,550,000
荏原製作所	38,000	4,150.00	157,700,000
ダイキン工業	190,000	13,120.00	2,492,800,000
日本精工	190,000	1,427.00	271,130,000
NTN	190,000	477.00	90,630,000
ジェイテクト	190,000	1,731.00	328,890,000
日立造船	38,000	599.00	22,762,000
三菱重工業	19,000	4,114.00	78,166,000
IHI	19,000	3,930.00	74,670,000
日清紡ホールディングス	190,000	1,478.00	280,820,000
コニカミノルタ	190,000	956.00	181,640,000
ミネベアミツミ	190,000	2,152.00	408,880,000
日立製作所	190,000	864.30	164,217,000
三菱電機	190,000	1,634.00	310,460,000
富士電機	190,000	788.00	149,720,000
安川電機	190,000	4,495.00	854,050,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	190,000	560.00	106,400,000
日本電気	19,000	3,060.00	58,140,000
富士通	190,000	679.30	129,067,000
沖電気工業	19,000	1,348.00	25,612,000
セイコーエプソン	380,000	2,040.00	775,200,000
パナソニック	190,000	1,562.00	296,780,000
ソニー	190,000	5,109.00	970,710,000
TDK	190,000	9,860.00	1,873,400,000
アルプス電気	190,000	2,660.00	505,400,000
パイオニア	190,000	178.00	33,820,000
横河電機	190,000	2,040.00	387,600,000
アドバンテスト	380,000	2,757.00	1,047,660,000
カシオ計算機	190,000	1,723.00	327,370,000
ファナック	190,000	23,030.00	4,375,700,000
京セラ	380,000	6,750.00	2,565,000,000
太陽誘電	190,000	2,012.00	382,280,000
SCREENホールディングス	38,000	9,740.00	370,120,000
キヤノン	285,000	3,790.00	1,080,150,000
リコー	190,000	1,042.00	197,980,000
東京エレクトロン	190,000	21,245.00	4,036,550,000
デンソー	190,000	5,518.00	1,048,420,000
三井E&Sホールディングス	19,000	1,669.00	31,711,000
川崎重工業	19,000	3,495.00	66,405,000
日産自動車	190,000	1,110.50	210,995,000
いすゞ自動車	95,000	1,645.50	156,322,500
トヨタ自動車	190,000	7,592.00	1,442,480,000
日野自動車	190,000	1,279.00	243,010,000
三菱自動車工業	19,000	858.00	16,302,000
マツダ	38,000	1,448.50	55,043,000
本田技研工業	380,000	3,550.00	1,349,000,000
スズキ	190,000	5,638.00	1,071,220,000
SUBARU	190,000	3,692.00	701,480,000
ヤマハ発動機	190,000	3,410.00	647,900,000
テルモ	380,000	6,080.00	2,310,400,000
ニコン	190,000	1,834.00	348,460,000
オリンパス	190,000	4,040.00	767,600,000
シチズン時計	190,000	832.00	158,080,000
凸版印刷	190,000	912.00	173,280,000
大日本印刷	95,000	2,345.00	222,775,000
ヤマハ	190,000	5,850.00	1,111,500,000
東京電力ホールディングス	19,000	545.00	10,355,000
中部電力	19,000	1,735.50	32,974,500
関西電力	19,000	1,589.00	30,191,000
東京瓦斯	38,000	2,871.50	109,117,000
大阪瓦斯	38,000	2,396.50	91,067,000
東武鉄道	38,000	3,380.00	128,440,000
東京急行電鉄	95,000	1,854.00	176,130,000
小田急電鉄	95,000	2,352.00	223,440,000
京王電鉄	38,000	4,900.00	186,200,000
京成電鉄	95,000	3,550.00	337,250,000
東日本旅客鉄道	19,000	10,710.00	203,490,000
西日本旅客鉄道	19,000	8,011.00	152,209,000
東海旅客鉄道	19,000	21,350.00	405,650,000
日本通運	19,000	8,200.00	155,800,000
ヤマトホールディングス	190,000	2,898.50	550,715,000
日本郵船	19,000	2,406.00	45,714,000
商船三井	19,000	3,270.00	62,130,000
川崎汽船	19,000	2,415.00	45,885,000
ANAホールディングス	19,000	4,123.00	78,337,000
三菱倉庫	95,000	2,495.00	237,025,000
ヤフー	76,000	407.00	30,932,000
トレンドマイクロ	190,000	6,500.00	1,235,000,000
スカパーJSATホールディングス	19,000	497.00	9,443,000
日本電信電話	38,000	5,266.00	200,108,000
KDDI	1,140,000	2,884.00	3,287,760,000
NTTドコモ	19,000	2,792.50	53,057,500
東宝	19,000	3,840.00	72,960,000
エヌ・ティ・ティ・データ	950,000	1,241.00	1,178,950,000
コナミホールディングス	190,000	5,520.00	1,048,800,000
ソフトバンクグループ	570,000	8,355.00	4,762,350,000
双日	19,000	419.00	7,961,000
伊藤忠商事	190,000	2,033.50	386,365,000
丸紅	190,000	866.90	164,711,000
豊田通商	190,000	4,065.00	772,350,000
三井物産	190,000	1,934.50	367,555,000
住友商事	190,000	1,925.50	365,845,000
三菱商事	190,000	3,187.00	605,530,000
J.フロント リテイリング	95,000	1,788.00	169,860,000
三越伊勢丹ホールディングス	190,000	1,322.00	251,180,000
セブン&アイ・ホールディングス	190,000	4,762.00	904,780,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	190,000	10,870.00	2,065,300,000
高島屋	190,000	916.00	174,040,000
丸井グループ	190,000	2,242.00	425,980,000
イオン	190,000	2,147.50	408,025,000
ファーストリテイリング	190,000	48,650.00	9,243,500,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	190,000	626.00	118,940,000
新生銀行	19,000	1,742.00	33,098,000
あおぞら銀行	19,000	4,410.00	83,790,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	190,000	719.00	136,610,000
りそなホールディングス	19,000	619.00	11,761,000
三井住友トラスト・ホールディングス	19,000	4,681.00	88,939,000
三井住友フィナンシャルグループ	19,000	4,492.00	85,348,000
千葉銀行	190,000	854.00	162,260,000
ふくおかフィナンシャルグループ	190,000	587.00	111,530,000
静岡銀行	190,000	1,127.00	214,130,000
みずほフィナンシャルグループ	190,000	198.10	37,639,000
大和証券グループ本社	190,000	654.50	124,355,000
野村ホールディングス	190,000	610.00	115,900,000
松井証券	190,000	1,016.00	193,040,000
SOMPOホールディングス	47,500	4,690.00	222,775,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	57,000	3,699.00	210,843,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	38,000	2,069.00	78,622,000
第一生命ホールディングス	19,000	2,133.00	40,527,000
東京海上ホールディングス	95,000	5,249.00	498,655,000
T&Dホールディングス	38,000	1,809.50	68,761,000
クレディセゾン	190,000	1,924.00	365,560,000
東急不動産ホールディングス	190,000	849.00	161,310,000
三井不動産	190,000	2,789.50	530,005,000
三菱地所	190,000	2,005.50	381,045,000
東京建物	95,000	1,601.00	152,095,000
住友不動産	190,000	4,402.00	836,380,000
ディー・エヌ・エー	57,000	2,178.00	124,146,000
電通	190,000	5,170.00	982,300,000
楽天	190,000	813.90	154,641,000
リクルートホールディングス	570,000	2,771.00	1,579,470,000
日本郵政	190,000	1,316.00	250,040,000
東京ドーム	95,000	1,074.00	102,030,000
セコム	190,000	8,417.00	1,599,230,000
合 計	32,955,500		115,196,791,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。