有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2020年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,369,595,093
株式	64,921,737,320
派生商品評価勘定	41,504,180
未収入金	2,784,340,152
未収配当金	417,677,000
差入委託証拠金	103,720,000
流動資産合計	69,638,573,745
資産合計	69,638,573,745
負債の部
流動負債
前受金	41,504,730
未払解約金	1,342,238,645
未払利息	1,945
流動負債合計	1,383,745,320
負債合計	1,383,745,320
純資産の部
元本等
元本	36,204,893,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,049,934,596
元本等合計	68,254,828,425
純資産合計	68,254,828,425
負債純資産合計	69,638,573,745

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		36,204,893,829口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8852円
		(1万口当たり純資産額)	(18,852円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 5月12日
期首元本額	53,308,135,441円
期中追加設定元本額	12,098,023,710円
期中一部解約元本額	29,201,265,322円
期末元本額	36,204,893,829円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	10,589,371,018円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	11,562,907,895円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	9,526,018,533円
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)	61,709,152円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	738,007,145円
SMTAMバランスファンド3-A私募1912(適格機関投資家専用)	1,701,161,069円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	2,025,719,017円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,599,640,784
合計	10,599,640,784

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,879,645,270	-	1,921,150,000	41,504,730
合計		1,879,645,270	-	1,921,150,000	41,504,730

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	94,000	441.00	41,454,000
マルハニチロ	9,400	2,317.00	21,779,800
国際石油開発帝石	37,600	542.00	20,379,200
コムシスホールディングス	94,000	3,045.00	286,230,000
大成建設	18,800	3,560.00	66,928,000
大林組	94,000	929.00	87,326,000
清水建設	94,000	816.00	76,704,000
長谷工コーポレーション	18,800	1,308.00	24,590,400
鹿島建設	47,000	1,232.00	57,904,000
大和ハウス工業	94,000	3,087.00	290,178,000
積水ハウス	94,000	1,856.00	174,464,000
日揮ホールディングス	94,000	967.00	90,898,000
日清製粉グループ本社	94,000	1,715.00	161,210,000
明治ホールディングス	18,800	7,600.00	142,880,000
日本ハム	47,000	4,450.00	209,150,000
サッポロホールディングス	18,800	2,029.00	38,145,200
アサヒグループホールディングス	94,000	4,049.00	380,606,000
キリンホールディングス	94,000	2,182.50	205,155,000
宝ホールディングス	94,000	1,181.00	111,014,000
キッコーマン	94,000	6,290.00	591,260,000
味の素	94,000	2,180.50	204,967,000
ニチレイ	47,000	2,843.00	133,621,000
日本たばこ産業	94,000	2,088.00	196,272,000
東洋紡	9,400	1,434.00	13,479,600
ユニチカ	9,400	371.00	3,487,400
帝人	18,800	1,720.00	32,336,000
東レ	94,000	541.10	50,863,400
王子ホールディングス	94,000	481.00	45,214,000
日本製紙	9,400	1,245.00	11,703,000
クラレ	94,000	1,048.00	98,512,000
旭化成	94,000	963.00	90,522,000
昭和電工	9,400	1,983.00	18,640,200
住友化学	94,000	389.00	36,566,000
日産化学	94,000	5,910.00	555,540,000
東ソー	47,000	1,717.00	80,699,000
トクヤマ	18,800	2,338.00	43,954,400
デンカ	18,800	3,195.00	60,066,000
信越化学工業	94,000	15,180.00	1,426,920,000
三井化学	18,800	2,885.00	54,238,000
三菱ケミカルホールディングス	47,000	587.60	27,617,200
宇部興産	9,400	1,812.00	17,032,800
花王	94,000	7,882.00	740,908,000
DIC	9,400	2,642.00	24,834,800
富士フイルムホールディングス	94,000	5,421.00	509,574,000
資生堂	94,000	7,375.00	693,250,000
日東電工	94,000	7,660.00	720,040,000
協和キリン	94,000	2,870.00	269,780,000
武田薬品工業	94,000	3,548.00	333,512,000
アステラス製薬	470,000	1,583.50	744,245,000
大日本住友製薬	94,000	1,350.00	126,900,000
塩野義製薬	94,000	5,566.00	523,204,000
中外製薬	282,000	4,537.00	1,279,434,000
エーザイ	94,000	7,720.00	725,680,000
第一三共	282,000	3,337.00	941,034,000
大塚ホールディングス	94,000	4,297.00	403,918,000
出光興産	37,600	2,220.00	83,472,000
ENEOSホールディングス	94,000	372.10	34,977,400
横浜ゴム	47,000	1,591.00	74,777,000
ブリヂストン	94,000	3,656.00	343,664,000
AGC	18,800	3,405.00	64,014,000
日本板硝子	9,400	423.00	3,976,200
日本電気硝子	28,200	2,227.00	62,801,400
住友大阪セメント	9,400	3,455.00	32,477,000
太平洋セメント	9,400	2,638.00	24,797,200
東海カーボン	94,000	1,222.00	114,868,000
TOTO	47,000	5,460.00	256,620,000
日本碍子	94,000	1,658.00	155,852,000
日本製鉄	9,400	1,228.50	11,547,900
神戸製鋼所	9,400	492.00	4,624,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	9,400	870.00	8,178,000
大平洋金属	9,400	1,703.00	16,008,200
日本軽金属ホールディングス	9,400	1,778.00	16,713,200
三井金属鉱業	9,400	2,967.00	27,889,800
東邦亜鉛	9,400	2,053.00	19,298,200
三菱マテリアル	9,400	2,036.00	19,138,400
住友金属鉱山	47,000	3,606.00	169,482,000
DOWAホールディングス	18,800	3,355.00	63,074,000
古河電気工業	9,400	2,450.00	23,030,000
住友電気工業	94,000	1,326.50	124,691,000
フジクラ	94,000	400.00	37,600,000
SUMCO	9,400	1,644.00	15,453,600
東洋製罐グループホールディングス	94,000	1,088.00	102,272,000
日本製鋼所	18,800	2,619.00	49,237,200
オークマ	18,800	5,750.00	108,100,000
アマダ	94,000	948.00	89,112,000
小松製作所	94,000	2,512.00	236,128,000
住友重機械工業	18,800	2,557.00	48,071,600
日立建機	94,000	2,838.00	266,772,000
クボタ	94,000	2,033.50	191,149,000
荏原製作所	18,800	3,030.00	56,964,000
ダイキン工業	94,000	22,140.00	2,081,160,000
日本精工	94,000	901.00	84,694,000
NTN	94,000	229.00	21,526,000
ジェイテクト	94,000	916.00	86,104,000
日立造船	18,800	430.00	8,084,000
三菱重工業	9,400	2,465.50	23,175,700
IHI	9,400	1,484.00	13,949,600
日清紡ホールディングス	94,000	747.00	70,218,000
コニカミノルタ	94,000	308.00	28,952,000
ミネベアミツミ	94,000	1,913.00	179,822,000
日立製作所	18,800	3,880.00	72,944,000
三菱電機	94,000	1,406.00	132,164,000
富士電機	18,800	3,535.00	66,458,000
安川電機	94,000	4,440.00	417,360,000
オムロン	94,000	7,930.00	745,420,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	18,800	2,059.00	38,709,200
日本電気	9,400	5,740.00	53,956,000
富士通	9,400	13,400.00	125,960,000
沖電気工業	9,400	969.00	9,108,600
セイコーエプソン	188,000	1,393.00	261,884,000
パナソニック	94,000	1,035.50	97,337,000
ソニー	94,000	8,920.00	838,480,000
TDK	94,000	13,100.00	1,231,400,000
アルプスアルパイン	94,000	1,562.00	146,828,000
横河電機	94,000	1,781.00	167,414,000
アドバンテスト	188,000	6,480.00	1,218,240,000
カシオ計算機	94,000	1,832.00	172,208,000
ファナック	94,000	23,350.00	2,194,900,000
京セラ	188,000	5,975.00	1,123,300,000
太陽誘電	94,000	3,945.00	370,830,000
SCREENホールディングス	18,800	6,030.00	113,364,000
キヤノン	141,000	1,932.00	272,412,000
リコー	94,000	720.00	67,680,000
東京エレクトロン	94,000	29,470.00	2,770,180,000
デンソー	94,000	5,079.00	477,426,000
三井E&Sホールディングス	9,400	383.00	3,600,200
川崎重工業	9,400	1,599.00	15,030,600
日産自動車	94,000	411.00	38,634,000
いすゞ自動車	47,000	958.00	45,026,000
トヨタ自動車	94,000	7,267.00	683,098,000
日野自動車	94,000	888.00	83,472,000
三菱自動車工業	9,400	203.00	1,908,200
マツダ	18,800	635.00	11,938,000
本田技研工業	188,000	2,927.50	550,370,000
スズキ	94,000	5,037.00	473,478,000
SUBARU	94,000	2,208.50	207,599,000
ヤマハ発動機	94,000	1,895.00	178,130,000
テルモ	376,000	4,213.00	1,584,088,000
ニコン	94,000	729.00	68,526,000
オリンパス	376,000	2,217.00	833,592,000
シチズン時計	94,000	303.00	28,482,000
バンダイナムコホールディングス	94,000	8,267.00	777,098,000
凸版印刷	47,000	1,462.00	68,714,000
大日本印刷	47,000	2,185.00	102,695,000
ヤマハ	94,000	5,490.00	516,060,000
東京電力ホールディングス	9,400	296.00	2,782,400
中部電力	9,400	1,270.00	11,938,000
関西電力	9,400	1,004.00	9,437,600
東京瓦斯	18,800	2,532.00	47,601,600
大阪瓦斯	18,800	2,103.00	39,536,400
東武鉄道	18,800	3,410.00	64,108,000
東急	47,000	1,448.00	68,056,000
小田急電鉄	47,000	2,922.00	137,334,000
京王電鉄	18,800	7,050.00	132,540,000
京成電鉄	47,000	3,585.00	168,495,000
東日本旅客鉄道	9,400	6,386.00	60,028,400
西日本旅客鉄道	9,400	5,217.00	49,039,800
東海旅客鉄道	9,400	14,775.00	138,885,000
日本通運	9,400	6,940.00	65,236,000
ヤマトホールディングス	94,000	2,480.00	233,120,000
日本郵船	9,400	2,031.00	19,091,400
商船三井	9,400	2,518.00	23,669,200
川崎汽船	9,400	1,479.00	13,902,600
ANAホールディングス	9,400	2,660.00	25,004,000
三菱倉庫	47,000	3,185.00	149,695,000
ネクソン	188,000	2,799.00	526,212,000
Zホールディングス	37,600	613.20	23,056,320
トレンドマイクロ	94,000	6,130.00	576,220,000
スカパーJSATホールディングス	9,400	481.00	4,521,400
日本電信電話	37,600	2,433.00	91,480,800
KDDI	564,000	3,050.00	1,720,200,000
ソフトバンク	94,000	1,225.00	115,150,000
NTTドコモ	9,400	3,890.00	36,566,000
東宝	9,400	4,520.00	42,488,000
エヌ・ティ・ティ・データ	470,000	1,358.00	638,260,000
コナミホールディングス	94,000	5,260.00	494,440,000
ソフトバンクグループ	564,000	6,748.00	3,805,872,000
双日	9,400	241.00	2,265,400
伊藤忠商事	94,000	2,644.50	248,583,000
丸紅	94,000	613.90	57,706,600
豊田通商	94,000	3,370.00	316,780,000
三井物産	94,000	1,793.00	168,542,000
住友商事	94,000	1,286.50	120,931,000
三菱商事	94,000	2,481.50	233,261,000
J.フロント リテイリング	47,000	927.00	43,569,000
三越伊勢丹ホールディングス	94,000	574.00	53,956,000
セブン&アイ・ホールディングス	94,000	3,417.00	321,198,000
高島屋	47,000	886.00	41,642,000
丸井グループ	94,000	2,093.00	196,742,000
イオン	94,000	2,859.50	268,793,000
ファーストリテイリング	94,000	76,840.00	7,222,960,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	94,000	377.00	35,438,000
新生銀行	9,400	1,411.00	13,263,400
あおぞら銀行	9,400	1,810.00	17,014,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	94,000	445.90	41,914,600
りそなホールディングス	9,400	369.00	3,468,600
三井住友トラスト・ホールディングス	9,400	3,091.00	29,055,400
三井住友フィナンシャルグループ	9,400	3,085.00	28,999,000
千葉銀行	94,000	588.00	55,272,000
ふくおかフィナンシャルグループ	18,800	1,897.00	35,663,600
静岡銀行	94,000	743.00	69,842,000
みずほフィナンシャルグループ	9,400	1,406.00	13,216,400
大和証券グループ本社	94,000	448.10	42,121,400
野村ホールディングス	94,000	527.10	49,547,400
松井証券	94,000	887.00	83,378,000
SOMPOホールディングス	23,500	4,102.00	96,397,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,200	3,124.00	88,096,800
第一生命ホールディングス	9,400	1,734.00	16,299,600
東京海上ホールディングス	47,000	5,315.00	249,805,000
T&Dホールディングス	18,800	1,154.00	21,695,200
クレディセゾン	94,000	1,338.00	125,772,000
日本取引所グループ	94,000	2,490.50	234,107,000
東急不動産ホールディングス	94,000	517.00	48,598,000
三井不動産	94,000	2,064.00	194,016,000
三菱地所	94,000	1,773.50	166,709,000
東京建物	47,000	1,367.00	64,249,000
住友不動産	94,000	3,328.00	312,832,000
エムスリー	225,600	7,599.00	1,714,334,400
ディー・エヌ・エー	28,200	1,833.00	51,690,600
電通グループ	94,000	3,350.00	314,900,000
サイバーエージェント	18,800	6,040.00	113,552,000
楽天	94,000	1,089.00	102,366,000
リクルートホールディングス	282,000	4,851.00	1,367,982,000
日本郵政	94,000	766.10	72,013,400
セコム	94,000	9,451.00	888,394,000
合 計	16,971,700		64,921,737,320

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。