有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2019年11月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	757,628,035
株式	104,926,097,520
派生商品評価勘定	24,610,020
未収入金	2,595,893,249
未収配当金	905,790,500
差入委託証拠金	53,704,600
流動資産合計	109,263,723,924
資産合計	109,263,723,924
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,777,200
前受金	20,838,320
未払解約金	1,248,330,153
未払利息	1,688
流動負債合計	1,272,947,361
負債合計	1,272,947,361
純資産の部
元本等
元本	62,370,434,654
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,620,341,909
元本等合計	107,990,776,563
純資産合計	107,990,776,563
負債純資産合計	109,263,723,924

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年11月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年11月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		62,370,434,654口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7314円
		(1万口当たり純資産額)	(17,314円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年11月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年11月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月11日
期首元本額	71,437,585,252円
期中追加設定元本額	15,038,898,833円
期中一部解約元本額	24,106,049,431円
期末元本額	62,370,434,654円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	12,480,996,848円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	39,313,437,652円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	5,883,705,371円
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)	48,633,805円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	4,643,660,978円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年11月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,157,063,122
合計	9,157,063,122

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年11月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,031,461,680	-	3,052,300,000	20,838,320
合計		3,031,461,680	-	3,052,300,000	20,838,320

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	162,000	640.00	103,680,000
マルハニチロ	16,200	2,910.00	47,142,000
国際石油開発帝石	64,800	1,063.50	68,914,800
コムシスホールディングス	162,000	3,100.00	502,200,000
大成建設	32,400	4,240.00	137,376,000
大林組	162,000	1,126.00	182,412,000
清水建設	162,000	1,033.00	167,346,000
長谷工コーポレーション	32,400	1,458.00	47,239,200
鹿島建設	81,000	1,511.00	122,391,000
大和ハウス工業	162,000	3,440.00	557,280,000
積水ハウス	162,000	2,315.50	375,111,000
日揮ホールディングス	162,000	1,621.00	262,602,000
日清製粉グループ本社	162,000	2,118.00	343,116,000
明治ホールディングス	32,400	7,930.00	256,932,000
日本ハム	81,000	4,900.00	396,900,000
サッポロホールディングス	32,400	2,652.00	85,924,800
アサヒグループホールディングス	162,000	5,316.00	861,192,000
キリンホールディングス	162,000	2,547.00	412,614,000
宝ホールディングス	162,000	1,073.00	173,826,000
キッコーマン	162,000	5,530.00	895,860,000
味の素	162,000	1,892.00	306,504,000
ニチレイ	81,000	2,501.00	202,581,000
日本たばこ産業	162,000	2,463.00	399,006,000
東洋紡	16,200	1,659.00	26,875,800
ユニチカ	16,200	377.00	6,107,400
帝人	32,400	2,142.00	69,400,800
東レ	162,000	788.60	127,753,200
王子ホールディングス	162,000	634.00	102,708,000
日本製紙	16,200	1,969.00	31,897,800
クラレ	162,000	1,388.00	224,856,000
旭化成	162,000	1,272.50	206,145,000
昭和電工	16,200	3,170.00	51,354,000
住友化学	162,000	520.00	84,240,000
日産化学	162,000	4,975.00	805,950,000
東ソー	81,000	1,665.00	134,865,000
トクヤマ	32,400	3,080.00	99,792,000
デンカ	32,400	3,445.00	111,618,000
信越化学工業	162,000	12,020.00	1,947,240,000
三井化学	32,400	2,801.00	90,752,400
三菱ケミカルホールディングス	81,000	877.10	71,045,100
宇部興産	16,200	2,418.00	39,171,600
日本化薬	162,000	1,424.00	230,688,000
花王	162,000	8,612.00	1,395,144,000
DIC	16,200	3,255.00	52,731,000
富士フイルムホールディングス	162,000	4,819.00	780,678,000
資生堂	162,000	8,046.00	1,303,452,000
日東電工	162,000	6,150.00	996,300,000
協和キリン	162,000	2,041.00	330,642,000
武田薬品工業	162,000	4,319.00	699,678,000
アステラス製薬	810,000	1,813.50	1,468,935,000
大日本住友製薬	162,000	1,878.00	304,236,000
塩野義製薬	162,000	6,314.00	1,022,868,000
中外製薬	162,000	9,244.00	1,497,528,000
エーザイ	162,000	7,471.00	1,210,302,000
第一三共	162,000	6,699.00	1,085,238,000
大塚ホールディングス	162,000	4,493.00	727,866,000
出光興産	64,800	3,220.00	208,656,000
JXTGホールディングス	162,000	514.80	83,397,600
横浜ゴム	81,000	2,488.00	201,528,000
ブリヂストン	162,000	4,607.00	746,334,000
AGC	32,400	4,070.00	131,868,000
日本板硝子	16,200	657.00	10,643,400
日本電気硝子	48,600	2,506.00	121,791,600
住友大阪セメント	16,200	4,950.00	80,190,000
太平洋セメント	16,200	3,220.00	52,164,000
東海カーボン	162,000	1,070.00	173,340,000
TOTO	81,000	4,630.00	375,030,000
日本碍子	162,000	1,871.00	303,102,000
日本製鉄	16,200	1,622.50	26,284,500
神戸製鋼所	16,200	592.00	9,590,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	16,200	1,402.00	22,712,400
大平洋金属	16,200	2,532.00	41,018,400
日本軽金属ホールディングス	162,000	233.00	37,746,000
三井金属鉱業	16,200	3,175.00	51,435,000
東邦亜鉛	16,200	2,095.00	33,939,000
三菱マテリアル	16,200	3,140.00	50,868,000
住友金属鉱山	81,000	3,529.00	285,849,000
DOWAホールディングス	32,400	4,005.00	129,762,000
古河電気工業	16,200	3,125.00	50,625,000
住友電気工業	162,000	1,573.00	254,826,000
フジクラ	162,000	488.00	79,056,000
SUMCO	16,200	1,762.00	28,544,400
東洋製罐グループホールディングス	162,000	1,965.00	318,330,000
日本製鋼所	32,400	2,329.00	75,459,600
オークマ	32,400	6,460.00	209,304,000
アマダホールディングス	162,000	1,296.00	209,952,000
小松製作所	162,000	2,664.50	431,649,000
住友重機械工業	32,400	3,345.00	108,378,000
日立建機	162,000	2,858.00	462,996,000
クボタ	162,000	1,715.50	277,911,000
荏原製作所	32,400	3,265.00	105,786,000
ダイキン工業	162,000	15,290.00	2,476,980,000
日本精工	162,000	1,101.00	178,362,000
NTN	162,000	361.00	58,482,000
ジェイテクト	162,000	1,464.00	237,168,000
日立造船	32,400	415.00	13,446,000
三菱重工業	16,200	4,386.00	71,053,200
IHI	16,200	2,588.00	41,925,600
日清紡ホールディングス	162,000	951.00	154,062,000
コニカミノルタ	162,000	720.00	116,640,000
ミネベアミツミ	162,000	2,164.00	350,568,000
日立製作所	32,400	4,281.00	138,704,400
三菱電機	162,000	1,568.00	254,016,000
富士電機	32,400	3,515.00	113,886,000
安川電機	162,000	4,195.00	679,590,000
オムロン	162,000	6,540.00	1,059,480,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	32,400	2,228.00	72,187,200
日本電気	16,200	4,395.00	71,199,000
富士通	16,200	9,422.00	152,636,400
沖電気工業	16,200	1,642.00	26,600,400
セイコーエプソン	324,000	1,564.00	506,736,000
パナソニック	162,000	1,020.00	165,240,000
ソニー	162,000	6,683.00	1,082,646,000
TDK	162,000	11,280.00	1,827,360,000
アルプスアルパイン	162,000	2,379.00	385,398,000
横河電機	162,000	1,975.00	319,950,000
アドバンテスト	324,000	5,430.00	1,759,320,000
カシオ計算機	162,000	1,973.00	319,626,000
ファナック	162,000	21,250.00	3,442,500,000
京セラ	324,000	7,180.00	2,326,320,000
太陽誘電	162,000	2,939.00	476,118,000
SCREENホールディングス	32,400	7,400.00	239,760,000
キヤノン	243,000	3,007.00	730,701,000
リコー	162,000	1,075.00	174,150,000
東京エレクトロン	162,000	21,865.00	3,542,130,000
デンソー	162,000	5,122.00	829,764,000
三井E&Sホールディングス	16,200	902.00	14,612,400
川崎重工業	16,200	2,599.00	42,103,800
日産自動車	162,000	707.40	114,598,800
いすゞ自動車	81,000	1,260.00	102,060,000
トヨタ自動車	162,000	7,929.00	1,284,498,000
日野自動車	162,000	1,056.00	171,072,000
三菱自動車工業	16,200	509.00	8,245,800
マツダ	32,400	1,003.00	32,497,200
本田技研工業	324,000	3,201.00	1,037,124,000
スズキ	162,000	5,015.00	812,430,000
SUBARU	162,000	3,014.00	488,268,000
ヤマハ発動機	162,000	2,177.00	352,674,000
テルモ	648,000	3,863.00	2,503,224,000
ニコン	162,000	1,522.00	246,564,000
オリンパス	648,000	1,718.00	1,113,264,000
シチズン時計	162,000	605.00	98,010,000
バンダイナムコホールディングス	162,000	6,549.00	1,060,938,000
凸版印刷	81,000	2,063.00	167,103,000
大日本印刷	81,000	2,948.00	238,788,000
ヤマハ	162,000	5,890.00	954,180,000
東京電力ホールディングス	16,200	510.00	8,262,000
中部電力	16,200	1,576.50	25,539,300
関西電力	16,200	1,254.50	20,322,900
東京瓦斯	32,400	2,615.00	84,726,000
大阪瓦斯	32,400	2,125.00	68,850,000
東武鉄道	32,400	3,945.00	127,818,000
東急	81,000	2,152.00	174,312,000
小田急電鉄	81,000	2,748.00	222,588,000
京王電鉄	32,400	6,910.00	223,884,000
京成電鉄	81,000	4,575.00	370,575,000
東日本旅客鉄道	16,200	10,120.00	163,944,000
西日本旅客鉄道	16,200	9,704.00	157,204,800
東海旅客鉄道	16,200	22,555.00	365,391,000
日本通運	16,200	6,720.00	108,864,000
ヤマトホールディングス	162,000	1,802.00	291,924,000
日本郵船	16,200	1,998.00	32,367,600
商船三井	16,200	3,030.00	49,086,000
川崎汽船	16,200	1,765.00	28,593,000
ANAホールディングス	16,200	3,759.00	60,895,800
三菱倉庫	81,000	2,878.00	233,118,000
Zホールディングス	64,800	375.00	24,300,000
トレンドマイクロ	162,000	5,630.00	912,060,000
スカパーJSATホールディングス	16,200	465.00	7,533,000
日本電信電話	32,400	5,522.00	178,912,800
KDDI	972,000	3,200.00	3,110,400,000
NTTドコモ	16,200	3,052.00	49,442,400
東宝	16,200	4,440.00	71,928,000
エヌ・ティ・ティ・データ	810,000	1,459.00	1,181,790,000
コナミホールディングス	162,000	4,635.00	750,870,000
ソフトバンクグループ	972,000	4,300.00	4,179,600,000
双日	16,200	349.00	5,653,800
伊藤忠商事	162,000	2,370.50	384,021,000
丸紅	162,000	806.10	130,588,200
豊田通商	162,000	3,800.00	615,600,000
三井物産	162,000	1,916.00	310,392,000
住友商事	162,000	1,679.50	272,079,000
三菱商事	162,000	2,872.00	465,264,000
J.フロント リテイリング	81,000	1,428.00	115,668,000
三越伊勢丹ホールディングス	162,000	1,005.00	162,810,000
セブン&アイ・ホールディングス	162,000	4,245.00	687,690,000
ファミリーマート	648,000	2,696.00	1,747,008,000
高島屋	81,000	1,326.00	107,406,000
丸井グループ	162,000	2,556.00	414,072,000
イオン	162,000	2,277.50	368,955,000
ファーストリテイリング	162,000	67,580.00	10,947,960,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	162,000	470.00	76,140,000
新生銀行	16,200	1,782.00	28,868,400
あおぞら銀行	16,200	2,834.00	45,910,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	162,000	592.70	96,017,400
りそなホールディングス	16,200	478.10	7,745,220
三井住友トラスト・ホールディングス	16,200	4,124.00	66,808,800
三井住友フィナンシャルグループ	16,200	4,018.00	65,091,600
千葉銀行	162,000	617.00	99,954,000
ふくおかフィナンシャルグループ	32,400	2,153.00	69,757,200
静岡銀行	162,000	843.00	136,566,000
みずほフィナンシャルグループ	162,000	172.00	27,864,000
大和証券グループ本社	162,000	512.60	83,041,200
野村ホールディングス	162,000	516.90	83,737,800
松井証券	162,000	903.00	146,286,000
SOMPOホールディングス	40,500	4,433.00	179,536,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	48,600	3,554.00	172,724,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	32,400	2,424.00	78,537,600
第一生命ホールディングス	16,200	1,877.00	30,407,400
東京海上ホールディングス	81,000	5,946.00	481,626,000
T&Dホールディングス	32,400	1,343.00	43,513,200
クレディセゾン	162,000	1,660.00	268,920,000
東急不動産ホールディングス	162,000	705.00	114,210,000
三井不動産	162,000	2,765.00	447,930,000
三菱地所	162,000	2,061.00	333,882,000
東京建物	81,000	1,518.00	122,958,000
住友不動産	162,000	3,979.00	644,598,000
エムスリー	388,800	2,804.00	1,090,195,200
ディー・エヌ・エー	48,600	1,743.00	84,709,800
電通	162,000	3,995.00	647,190,000
サイバーエージェント	32,400	3,620.00	117,288,000
楽天	162,000	996.00	161,352,000
リクルートホールディングス	486,000	3,732.00	1,813,752,000
日本郵政	162,000	1,020.00	165,240,000
セコム	162,000	9,878.00	1,600,236,000
合 計	29,054,700		104,926,097,520

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。