有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成29年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,225,827,542
株式	46,456,086,800
派生商品評価勘定	40,008,900
未収入金	1,232,623,440
未収配当金	329,952,300
差入委託証拠金	16,200,000
流動資産合計	49,300,698,982
資産合計	49,300,698,982
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,439,180
前受金	33,587,000
未払解約金	1,286,805,563
未払利息	2,198
流動負債合計	1,326,833,941
負債合計	1,326,833,941
純資産の部
元本等
元本	29,704,574,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,269,290,173
元本等合計	47,973,865,041
純資産合計	47,973,865,041
負債純資産合計	49,300,698,982

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		29,704,574,868口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6150円
		(1万口当たり純資産額)	(16,150円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 5月11日
期首元本額	26,617,004,539円
期中追加設定元本額	20,784,738,792円
期中一部解約元本額	17,697,168,463円
期末元本額	29,704,574,868円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	4,253,531,600円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	21,717,505,738円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	3,733,537,530円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,679,453,248
合計	5,679,453,248

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,475,270,280	-	1,508,840,000	33,569,720
合計		1,475,270,280	-	1,508,840,000	33,569,720

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	76,000	617.00	46,892,000
マルハニチロ	7,600	3,170.00	24,092,000
国際石油開発帝石	30,400	1,353.00	41,131,200
コムシスホールディングス	76,000	2,872.00	218,272,000
大成建設	15,200	6,260.00	95,152,000
大林組	76,000	1,525.00	115,900,000
清水建設	76,000	1,287.00	97,812,000
長谷工コーポレーション	15,200	1,687.00	25,642,400
鹿島建設	76,000	1,239.00	94,164,000
大和ハウス工業	76,000	4,302.00	326,952,000
積水ハウス	76,000	2,162.00	164,312,000
日揮	76,000	2,030.00	154,280,000
千代田化工建設	76,000	792.00	60,192,000
日清製粉グループ本社	76,000	2,071.00	157,396,000
明治ホールディングス	15,200	9,790.00	148,808,000
日本ハム	76,000	2,805.00	213,180,000
サッポロホールディングス	15,200	3,485.00	52,972,000
アサヒグループホールディングス	76,000	5,350.00	406,600,000
キリンホールディングス	76,000	2,690.00	204,440,000
宝ホールディングス	76,000	1,245.00	94,620,000
キッコーマン	76,000	3,965.00	301,340,000
味の素	76,000	2,162.00	164,312,000
ニチレイ	38,000	3,060.00	116,280,000
日本たばこ産業	76,000	3,799.00	288,724,000
東洋紡	7,600	2,058.00	15,640,800
ユニチカ	7,600	869.00	6,604,400
帝人	15,200	2,426.00	36,875,200
東レ	76,000	1,169.00	88,844,000
王子ホールディングス	76,000	680.00	51,680,000
日本製紙	7,600	2,189.00	16,636,400
クラレ	76,000	2,351.00	178,676,000
旭化成	76,000	1,506.50	114,494,000
昭和電工	7,600	3,925.00	29,830,000
住友化学	76,000	839.00	63,764,000
日産化学工業	76,000	4,410.00	335,160,000
東ソー	38,000	2,631.00	99,978,000
トクヤマ	15,200	3,575.00	54,340,000
デンカ	15,200	3,930.00	59,736,000
信越化学工業	76,000	12,450.00	946,200,000
三井化学	15,200	3,540.00	53,808,000
三菱ケミカルホールディングス	38,000	1,201.50	45,657,000
宇部興産	7,600	3,330.00	25,308,000
日本化薬	76,000	1,731.00	131,556,000
花王	76,000	7,145.00	543,020,000
富士フイルムホールディングス	76,000	4,551.00	345,876,000
資生堂	76,000	4,974.00	378,024,000
日東電工	76,000	11,265.00	856,140,000
協和発酵キリン	76,000	2,103.00	159,828,000
武田薬品工業	76,000	6,412.00	487,312,000
アステラス製薬	380,000	1,495.00	568,100,000
大日本住友製薬	76,000	1,704.00	129,504,000
塩野義製薬	76,000	6,258.00	475,608,000
中外製薬	76,000	5,480.00	416,480,000
エーザイ	76,000	6,386.00	485,336,000
第一三共	76,000	2,652.00	201,552,000
大塚ホールディングス	76,000	4,715.00	358,340,000
昭和シェル石油	76,000	1,475.00	112,100,000
JXTGホールディングス	76,000	638.00	48,488,000
横浜ゴム	38,000	2,378.00	90,364,000
ブリヂストン	76,000	5,000.00	380,000,000
旭硝子	15,200	4,705.00	71,516,000
日本板硝子	7,600	996.00	7,569,600
日本電気硝子	22,800	4,655.00	106,134,000
住友大阪セメント	76,000	487.00	37,012,000
太平洋セメント	7,600	4,565.00	34,694,000
東海カーボン	76,000	1,140.00	86,640,000
TOTO	38,000	5,720.00	217,360,000
日本碍子	76,000	2,201.00	167,276,000
新日鐵住金	7,600	2,731.50	20,759,400
神戸製鋼所	7,600	1,107.00	8,413,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	7,600	2,554.50	19,414,200
日新製鋼	7,600	1,700.00	12,920,000
大平洋金属	7,600	3,150.00	23,940,000
日本軽金属ホールディングス	76,000	329.00	25,004,000
三井金属鉱業	7,600	5,930.00	45,068,000
東邦亜鉛	7,600	6,410.00	48,716,000
三菱マテリアル	7,600	4,245.00	32,262,000
住友金属鉱山	38,000	4,688.00	178,144,000
DOWAホールディングス	15,200	4,805.00	73,036,000
古河機械金属	7,600	2,326.00	17,677,600
古河電気工業	7,600	5,960.00	45,296,000
住友電気工業	76,000	1,931.50	146,794,000
フジクラ	76,000	970.00	73,720,000
SUMCO	7,600	2,841.00	21,591,600
東洋製罐グループホールディングス	76,000	1,917.00	145,692,000
日本製鋼所	15,200	3,250.00	49,400,000
オークマ	15,200	7,130.00	108,376,000
アマダホールディングス	76,000	1,440.00	109,440,000
小松製作所	76,000	3,746.00	284,696,000
住友重機械工業	15,200	4,925.00	74,860,000
日立建機	76,000	3,890.00	295,640,000
クボタ	76,000	1,987.50	151,050,000
荏原製作所	15,200	4,060.00	61,712,000
ダイキン工業	76,000	13,085.00	994,460,000
日本精工	76,000	1,743.00	132,468,000
NTN	76,000	572.00	43,472,000
ジェイテクト	76,000	2,058.00	156,408,000
日立造船	15,200	624.00	9,484,800
三菱重工業	7,600	4,342.00	32,999,200
IHI	7,600	3,565.00	27,094,000
日清紡ホールディングス	76,000	1,338.00	101,688,000
コニカミノルタ	76,000	1,066.00	81,016,000
ミネベアミツミ	76,000	2,374.00	180,424,000
日立製作所	76,000	883.40	67,138,400
三菱電機	76,000	1,903.00	144,628,000
富士電機	76,000	841.00	63,916,000
安川電機	76,000	4,585.00	348,460,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	76,000	572.00	43,472,000
日本電気	7,600	3,065.00	23,294,000
富士通	76,000	869.60	66,089,600
沖電気工業	7,600	1,589.00	12,076,400
セイコーエプソン	152,000	2,727.00	414,504,000
パナソニック	76,000	1,748.50	132,886,000
ソニー	76,000	5,252.00	399,152,000
TDK	76,000	8,840.00	671,840,000
アルプス電気	76,000	3,670.00	278,920,000
パイオニア	76,000	231.00	17,556,000
横河電機	76,000	2,138.00	162,488,000
アドバンテスト	152,000	2,493.00	378,936,000
カシオ計算機	76,000	1,646.00	125,096,000
ファナック	76,000	27,800.00	2,112,800,000
京セラ	152,000	7,959.00	1,209,768,000
太陽誘電	76,000	2,005.00	152,380,000
SCREENホールディングス	15,200	10,900.00	165,680,000
キヤノン	114,000	4,425.00	504,450,000
リコー	76,000	1,016.00	77,216,000
東京エレクトロン	76,000	22,610.00	1,718,360,000
デンソー	76,000	6,547.00	497,572,000
三井造船	7,600	1,689.00	12,836,400
川崎重工業	7,600	3,930.00	29,868,000
日産自動車	76,000	1,093.00	83,068,000
いすゞ自動車	38,000	1,741.50	66,177,000
トヨタ自動車	76,000	7,108.00	540,208,000
日野自動車	76,000	1,381.00	104,956,000
三菱自動車工業	7,600	852.00	6,475,200
マツダ	15,200	1,558.00	23,681,600
本田技研工業	152,000	3,768.00	572,736,000
スズキ	76,000	6,116.00	464,816,000
SUBARU	76,000	3,661.00	278,236,000
ヤマハ発動機	76,000	3,400.00	258,400,000
テルモ	152,000	4,925.00	748,600,000
ニコン	76,000	2,349.00	178,524,000
オリンパス	76,000	4,335.00	329,460,000
シチズン時計	76,000	818.00	62,168,000
凸版印刷	76,000	1,105.00	83,980,000
大日本印刷	38,000	2,541.00	96,558,000
ヤマハ	76,000	4,010.00	304,760,000
東京電力ホールディングス	7,600	459.00	3,488,400
中部電力	7,600	1,505.00	11,438,000
関西電力	7,600	1,524.50	11,586,200
東京瓦斯	15,200	2,826.00	42,955,200
大阪瓦斯	15,200	2,231.00	33,911,200
東武鉄道	15,200	3,390.00	51,528,000
東京急行電鉄	38,000	1,738.00	66,044,000
小田急電鉄	38,000	2,270.00	86,260,000
京王電鉄	15,200	4,805.00	73,036,000
京成電鉄	38,000	3,400.00	129,200,000
東日本旅客鉄道	7,600	11,265.00	85,614,000
西日本旅客鉄道	7,600	8,231.00	62,555,600
東海旅客鉄道	7,600	20,695.00	157,282,000
日本通運	7,600	7,090.00	53,884,000
ヤマトホールディングス	76,000	2,251.50	171,114,000
日本郵船	7,600	2,838.00	21,568,800
商船三井	7,600	3,755.00	28,538,000
川崎汽船	7,600	2,910.00	22,116,000
ANAホールディングス	7,600	4,332.00	32,923,200
三菱倉庫	38,000	3,090.00	117,420,000
ヤフー	30,400	511.00	15,534,400
トレンドマイクロ	76,000	6,060.00	460,560,000
スカパーJSATホールディングス	7,600	498.00	3,784,800
日本電信電話	15,200	5,752.00	87,430,400
KDDI	456,000	3,090.00	1,409,040,000
NTTドコモ	7,600	2,835.00	21,546,000
東宝	7,600	3,720.00	28,272,000
エヌ・ティ・ティ・データ	380,000	1,307.00	496,660,000
コナミホールディングス	76,000	5,890.00	447,640,000
ソフトバンクグループ	228,000	9,705.00	2,212,740,000
双日	7,600	327.00	2,485,200
伊藤忠商事	76,000	1,980.00	150,480,000
丸紅	76,000	770.90	58,588,400
豊田通商	76,000	4,255.00	323,380,000
三井物産	76,000	1,726.00	131,176,000
住友商事	76,000	1,785.00	135,660,000
三菱商事	76,000	2,900.50	220,438,000
J.フロント リテイリング	38,000	1,795.00	68,210,000
三越伊勢丹ホールディングス	76,000	1,280.00	97,280,000
セブン&アイ・ホールディングス	76,000	4,667.00	354,692,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	76,000	6,570.00	499,320,000
高島屋	76,000	1,076.00	81,776,000
丸井グループ	76,000	1,866.00	141,816,000
イオン	76,000	1,747.00	132,772,000
ファーストリテイリング	76,000	40,650.00	3,089,400,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	76,000	599.00	45,524,000
新生銀行	7,600	1,785.00	13,566,000
あおぞら銀行	7,600	4,445.00	33,782,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,000	746.60	56,741,600
りそなホールディングス	7,600	604.50	4,594,200
三井住友トラスト・ホールディングス	7,600	4,334.00	32,938,400
三井住友フィナンシャルグループ	7,600	4,458.00	33,880,800
千葉銀行	76,000	839.00	63,764,000
ふくおかフィナンシャルグループ	76,000	561.00	42,636,000
静岡銀行	76,000	1,059.00	80,484,000
みずほフィナンシャルグループ	76,000	203.00	15,428,000
大和証券グループ本社	76,000	728.10	55,335,600
野村ホールディングス	76,000	668.50	50,806,000
松井証券	76,000	993.00	75,468,000
SOMPOホールディングス	19,000	4,586.00	87,134,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	22,800	3,785.00	86,298,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	15,200	1,822.00	27,694,400
第一生命ホールディングス	7,600	2,112.00	16,051,200
東京海上ホールディングス	38,000	4,804.00	182,552,000
T&Dホールディングス	15,200	1,733.50	26,349,200
クレディセゾン	76,000	2,260.00	171,760,000
東急不動産ホールディングス	76,000	793.00	60,268,000
三井不動産	76,000	2,774.00	210,824,000
三菱地所	76,000	2,134.50	162,222,000
東京建物	38,000	1,638.00	62,244,000
住友不動産	76,000	3,902.00	296,552,000
ディー・エヌ・エー	22,800	2,535.00	57,798,000
電通	76,000	4,915.00	373,540,000
楽天	76,000	1,185.00	90,060,000
リクルートホールディングス	228,000	2,723.00	620,844,000
日本郵政	76,000	1,302.00	98,952,000
東京ドーム	38,000	1,071.00	40,698,000
セコム	76,000	8,504.00	646,304,000
合 計	13,220,200		46,456,086,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。