有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/11/15 9:25
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (平成28年 2月15日現在)		第24特定期間 (平成28年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		96,996,578,025口		93,485,060,389口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,897,530,975円	元本の欠損	8,182,163,278円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8980円	1口当たり純資産額	0.9125円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,980円)	(1万口当たり純資産額)	(9,125円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日				第24特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第129期自平成27年 8月18日至平成27年 9月15日				第135期自平成28年 2月16日至平成28年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	269,337,285円		費用控除後の配当等収益額	A	348,542,016円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	86,835,969,324円		収益調整金額	C	89,877,600,115円
	分配準備積立金額	D	10,066,132,822円		分配準備積立金額	D	6,021,244,828円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,171,439,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,247,386,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	92,138,264,268口		当ファンドの期末残存口数	F	93,390,443,453口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,305円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	598,898,717円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	607,037,882円
	第130期自平成27年 9月16日至平成27年10月15日				第136期自平成28年 3月16日至平成28年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	250,182,150円		費用控除後の配当等収益額	A	183,163,470円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	89,936,862,765円		収益調整金額	C	87,380,728,801円
	分配準備積立金額	D	9,620,352,733円		分配準備積立金額	D	5,322,698,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,807,397,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,886,590,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	94,980,051,122口		当ファンドの期末残存口数	F	90,497,948,421口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,508円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,263円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	617,370,332円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	588,236,664円
	第131期自平成27年10月16日至平成27年11月16日				第137期自平成28年 4月16日至平成28年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,909,065円		費用控除後の配当等収益額	A	100,133,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	993,028,578円
	収益調整金額	C	92,288,838,469円		収益調整金額	C	84,997,919,578円
	分配準備積立金額	D	9,096,611,621円		分配準備積立金額	D	4,638,668,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,495,359,155円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,729,749,905円
	当ファンドの期末残存口数	F	97,076,666,802口		当ファンドの期末残存口数	F	87,875,356,160口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,455円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,324円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	630,998,334円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	571,189,815円
	第132期自平成27年11月17日至平成27年12月15日				第138期自平成28年 5月17日至平成28年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	164,831,501円		費用控除後の配当等収益額	A	152,799,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,403,421,990円		収益調整金額	C	84,805,378,880円
	分配準備積立金額	D	8,367,818,506円		分配準備積立金額	D	4,943,951,660円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,936,071,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,902,129,966円
	当ファンドの期末残存口数	F	97,940,842,576口		当ファンドの期末残存口数	F	87,461,780,215口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,407円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,279円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	636,615,476円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,501,571円
	第133期自平成27年12月16日至平成28年 1月15日				第139期自平成28年 6月16日至平成28年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	316,577,327円		費用控除後の配当等収益額	A	232,136,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	95,243,441,595円		収益調整金額	C	87,920,372,324円
	分配準備積立金額	D	7,762,109,489円		分配準備積立金額	D	4,442,557,865円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,322,128,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,595,066,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	99,579,408,809口		当ファンドの期末残存口数	F	90,416,213,436口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,240円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	647,266,157円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	587,705,387円
	第134期自平成28年 1月16日至平成28年 2月15日				第140期自平成28年 7月16日至平成28年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	185,528,841円		費用控除後の配当等収益額	A	125,209,667円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	92,985,638,816円		収益調整金額	C	91,118,163,694円
	分配準備積立金額	D	7,036,662,092円		分配準備積立金額	D	4,020,017,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,207,829,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,263,390,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	96,996,578,025口		当ファンドの期末残存口数	F	93,485,060,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,190円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	630,477,757円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	607,652,892円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (平成28年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日	第24特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	90,389,007,409円	96,996,578,025円
期中追加設定元本額	21,136,121,507円	25,701,104,089円
期中一部解約元本額	14,528,550,891円	29,212,621,725円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (平成28年 2月15日現在)	第24特定期間 (平成28年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	6,075,132,464	390,313,414
合計	6,075,132,464	390,313,414

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算