有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【提出】: 2017/11/15 9:01
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (平成29年 2月15日現在)		第26特定期間 (平成29年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		108,786,675,579口		106,874,749,356口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	14,286,457,322円	元本の欠損	23,692,762,279円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8687円	1口当たり純資産額	0.7783円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,687円)	(1万口当たり純資産額)	(7,783円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日				第26特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第141期自平成28年 8月16日至平成28年 9月15日				第147期自平成29年 2月16日至平成29年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	332,540,705円		費用控除後の配当等収益額	A	365,647,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	92,206,095,259円		収益調整金額	C	107,579,805,733円
	分配準備積立金額	D	3,460,313,604円		分配準備積立金額	D	640,745,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,998,949,568円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,586,199,212円
	当ファンドの期末残存口数	F	94,470,042,729口		当ファンドの期末残存口数	F	109,606,921,664口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,161円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,906円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	614,055,277円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	712,444,990円
	第142期自平成28年 9月16日至平成28年10月17日				第148期自平成29年 3月16日至平成29年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	131,572,795円		費用控除後の配当等収益額	A	165,142,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,447,702,604円		収益調整金額	C	108,380,660,073円
	分配準備積立金額	D	3,117,868,781円		分配準備積立金額	D	292,076,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,697,144,180円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,837,878,986円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,632,692,557口		当ファンドの期末残存口数	F	110,408,321,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,111円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,857円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	621,612,501円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	717,654,089円
	第143期自平成28年10月18日至平成28年11月15日				第149期自平成29年 4月18日至平成29年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,574,700円		費用控除後の配当等収益額	A	86,934,658円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,656,110,081円		収益調整金額	C	107,357,896,841円
	分配準備積立金額	D	2,571,624,595円		分配準備積立金額	D	73,650,758円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,284,309,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,518,482,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,777,287,704口		当ファンドの期末残存口数	F	109,699,460,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,052円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,801円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	622,552,370円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	713,046,491円
	第144期自平成28年11月16日至平成28年12月15日				第150期自平成29年 5月16日至平成29年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	227,379,141円		費用控除後の配当等収益額	A	205,697,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	97,705,283,307円		収益調整金額	C	105,402,517,665円
	分配準備積立金額	D	1,964,820,812円		分配準備積立金額	D	55,809,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,897,483,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,664,024,715円
	当ファンドの期末残存口数	F	99,781,848,463口		当ファンドの期末残存口数	F	108,305,544,159口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,011円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,756円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	648,582,015円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	703,986,037円
	第145期自平成28年12月16日至平成29年 1月16日				第151期自平成29年 6月16日至平成29年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	385,504,946円		費用控除後の配当等収益額	A	211,882,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	103,139,522,728円		収益調整金額	C	102,813,976,054円
	分配準備積立金額	D	1,512,452,487円		分配準備積立金額	D	49,607,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,037,480,161円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,075,466,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	105,190,108,963口		当ファンドの期末残存口数	F	106,133,134,341口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,985円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,711円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	683,735,708円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	689,865,373円
	第146期自平成29年 1月17日至平成29年 2月15日				第152期自平成29年 7月19日至平成29年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	170,120,974円		費用控除後の配当等収益額	A	276,352,845円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	106,746,506,670円		収益調整金額	C	103,056,979,881円
	分配準備積立金額	D	1,189,653,875円		分配準備積立金額	D	48,665,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,106,281,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,381,998,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	108,786,675,579口		当ファンドの期末残存口数	F	106,874,749,356口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,937円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,673円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	707,113,391円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	694,685,870円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (平成29年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日	第26特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	93,485,060,389円	108,786,675,579円
期中追加設定元本額	28,955,343,721円	15,798,591,189円
期中一部解約元本額	13,653,728,531円	17,710,517,412円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (平成29年 2月15日現在)	第26特定期間 (平成29年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,241,049,121	2,423,934,455
合計	△1,241,049,121	2,423,934,455

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

開示資料

決算