有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】: 2018/05/15 9:12
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (平成29年 8月15日現在)		第27特定期間 (平成30年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		106,874,749,356口		97,362,115,434口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	23,692,762,279円	元本の欠損	25,093,322,639円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7783円	1口当たり純資産額	0.7423円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,783円)	(1万口当たり純資産額)	(7,423円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日				第27特定期間自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第147期自平成29年 2月16日至平成29年 3月15日				第153期自平成29年 8月16日至平成29年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	365,647,876円		費用控除後の配当等収益額	A	325,477,920円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	107,579,805,733円		収益調整金額	C	101,991,322,186円
	分配準備積立金額	D	640,745,603円		分配準備積立金額	D	58,367,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,586,199,212円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,375,167,770円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,606,921,664口		当ファンドの期末残存口数	F	106,204,353,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,906円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,639円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	712,444,990円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	690,328,296円
	第148期自平成29年 3月16日至平成29年 4月17日				第154期自平成29年 9月16日至平成29年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,142,619円		費用控除後の配当等収益額	A	173,053,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	108,380,660,073円		収益調整金額	C	100,138,648,765円
	分配準備積立金額	D	292,076,294円		分配準備積立金額	D	69,216,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,837,878,986円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,380,918,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	110,408,321,387口		当ファンドの期末残存口数	F	104,654,933,752口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,857円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,591円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	717,654,089円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	680,257,069円
	第149期自平成29年 4月18日至平成29年 5月15日				第155期自平成29年10月17日至平成29年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,934,658円		費用控除後の配当等収益額	A	104,890,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	107,357,896,841円		収益調整金額	C	95,852,873,784円
	分配準備積立金額	D	73,650,758円		分配準備積立金額	D	37,224,399円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,518,482,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,994,988,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,699,460,287口		当ファンドの期末残存口数	F	100,647,631,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,801円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,537円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	713,046,491円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	654,209,602円
	第150期自平成29年 5月16日至平成29年 6月15日				第156期自平成29年11月16日至平成29年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	205,697,673円		費用控除後の配当等収益額	A	245,729,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	105,402,517,665円		収益調整金額	C	93,843,820,437円
	分配準備積立金額	D	55,809,377円		分配準備積立金額	D	89,652,676円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,664,024,715円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,179,202,602円
	当ファンドの期末残存口数	F	108,305,544,159口		当ファンドの期末残存口数	F	99,159,234,080口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,756円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,497円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	703,986,037円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	644,535,021円
	第151期自平成29年 6月16日至平成29年 7月18日				第157期自平成29年12月16日至平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	211,882,287円		費用控除後の配当等収益額	A	353,086,372円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	102,813,976,054円		収益調整金額	C	93,191,138,610円
	分配準備積立金額	D	49,607,893円		分配準備積立金額	D	39,815,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,075,466,234円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,584,040,300円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,133,134,341口		当ファンドの期末残存口数	F	98,830,722,369口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,711円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,469円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	689,865,373円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	642,399,695円
	第152期自平成29年 7月19日至平成29年 8月15日				第158期自平成30年 1月16日至平成30年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	276,352,845円		費用控除後の配当等収益額	A	131,437,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	103,056,979,881円		収益調整金額	C	91,516,729,752円
	分配準備積立金額	D	48,665,635円		分配準備積立金額	D	47,288,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,381,998,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,695,455,708円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,874,749,356口		当ファンドの期末残存口数	F	97,362,115,434口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,673円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,417円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	694,685,870円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	632,853,750円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (平成30年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日	第27特定期間自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	108,786,675,579円	106,874,749,356円
期中追加設定元本額	15,798,591,189円	8,959,824,901円
期中一部解約元本額	17,710,517,412円	18,472,458,823円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (平成29年 8月15日現在)	第27特定期間 (平成30年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,423,934,455	△2,498,369,051
合計	2,423,934,455	△2,498,369,051

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

開示資料

決算