有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

【提出】: 2017/05/15 9:15
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (平成28年 8月15日現在)		第25特定期間 (平成29年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		93,485,060,389口		108,786,675,579口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	8,182,163,278円	元本の欠損	14,286,457,322円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9125円	1口当たり純資産額	0.8687円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,125円)	(1万口当たり純資産額)	(8,687円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日				第25特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第135期自平成28年 2月16日至平成28年 3月15日				第141期自平成28年 8月16日至平成28年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	348,542,016円		費用控除後の配当等収益額	A	332,540,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	89,877,600,115円		収益調整金額	C	92,206,095,259円
	分配準備積立金額	D	6,021,244,828円		分配準備積立金額	D	3,460,313,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,247,386,959円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,998,949,568円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,390,443,453口		当ファンドの期末残存口数	F	94,470,042,729口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,305円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,161円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	607,037,882円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	614,055,277円
	第136期自平成28年 3月16日至平成28年 4月15日				第142期自平成28年 9月16日至平成28年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	183,163,470円		費用控除後の配当等収益額	A	131,572,795円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	87,380,728,801円		収益調整金額	C	93,447,702,604円
	分配準備積立金額	D	5,322,698,178円		分配準備積立金額	D	3,117,868,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,886,590,449円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,697,144,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,497,948,421口		当ファンドの期末残存口数	F	95,632,692,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,111円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	588,236,664円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	621,612,501円
	第137期自平成28年 4月16日至平成28年 5月16日				第143期自平成28年10月18日至平成28年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,133,186円		費用控除後の配当等収益額	A	56,574,700円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	993,028,578円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,997,919,578円		収益調整金額	C	93,656,110,081円
	分配準備積立金額	D	4,638,668,563円		分配準備積立金額	D	2,571,624,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,729,749,905円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,284,309,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	87,875,356,160口		当ファンドの期末残存口数	F	95,777,287,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,324円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,052円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	571,189,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	622,552,370円
	第138期自平成28年 5月17日至平成28年 6月15日				第144期自平成28年11月16日至平成28年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,799,426円		費用控除後の配当等収益額	A	227,379,141円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,805,378,880円		収益調整金額	C	97,705,283,307円
	分配準備積立金額	D	4,943,951,660円		分配準備積立金額	D	1,964,820,812円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,902,129,966円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,897,483,260円
	当ファンドの期末残存口数	F	87,461,780,215口		当ファンドの期末残存口数	F	99,781,848,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,279円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,011円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,501,571円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	648,582,015円
	第139期自平成28年 6月16日至平成28年 7月15日				第145期自平成28年12月16日至平成29年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	232,136,138円		費用控除後の配当等収益額	A	385,504,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	87,920,372,324円		収益調整金額	C	103,139,522,728円
	分配準備積立金額	D	4,442,557,865円		分配準備積立金額	D	1,512,452,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,595,066,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,037,480,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,416,213,436口		当ファンドの期末残存口数	F	105,190,108,963口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,985円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	587,705,387円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	683,735,708円
	第140期自平成28年 7月16日至平成28年 8月15日				第146期自平成29年 1月17日至平成29年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	125,209,667円		費用控除後の配当等収益額	A	170,120,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	91,118,163,694円		収益調整金額	C	106,746,506,670円
	分配準備積立金額	D	4,020,017,076円		分配準備積立金額	D	1,189,653,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,263,390,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,106,281,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,485,060,389口		当ファンドの期末残存口数	F	108,786,675,579口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,937円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	607,652,892円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	707,113,391円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (平成29年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日	第25特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	96,996,578,025円	93,485,060,389円
期中追加設定元本額	25,701,104,089円	28,955,343,721円
期中一部解約元本額	29,212,621,725円	13,653,728,531円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (平成28年 8月15日現在)	第25特定期間 (平成29年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	390,313,414	△1,241,049,121
合計	390,313,414	△1,241,049,121

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

開示資料

決算