有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成24年 4月23日	1,500,000	-
	至 平成24年 9月18日
第2期	自 平成24年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 平成25年 3月15日
第3期	自 平成25年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 平成25年 9月17日
第4期	自 平成25年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 平成26年 3月17日
第5期	自 平成26年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 平成26年 9月16日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンMBSマザーファンド
(1)投資状況

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	966,883,674	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,819,446	0.90
合計(純資産総額)		975,703,120	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	352,160,000	104.01	366,281,616	104.87	369,324,278	1.44	2047/4/10	37.85
日本	特殊 債券	第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,569,000	103.75	90,852,837	104.60	91,601,552	1.40	2047/3/10	9.39
日本	特殊 債券	第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,309,000	105.28	87,707,715	106.05	88,355,026	1.64	2046/8/10	9.06
日本	特殊 債券	第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,021,000	106.85	85,502,438	107.55	86,064,185	1.89	2046/5/10	8.82
日本	特殊 債券	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,447,000	105.43	84,815,272	106.17	85,413,797	1.67	2046/7/10	8.75
日本	特殊 債券	第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	52,376,000	108.03	56,581,792	108.40	56,779,250	2.25	2037/5/10	5.82
日本	特殊 債券	第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,352,000	104.48	33,801,369	104.58	33,835,662	1.75	2036/3/10	3.47
日本	特殊 債券	第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	30,949,000	106.89	33,082,933	106.83	33,065,292	1.96	2038/11/10	3.39
日本	特殊 債券	第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	27,732,000	107.69	29,864,590	108.09	29,975,518	2.15	2037/5/10	3.07
日本	特殊 債券	第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	24,441,000	106.21	25,958,786	106.59	26,053,128	1.82	2036/5/10	2.67
日本	特殊 債券	第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,667,000	104.73	23,739,149	104.91	23,781,536	1.69	2038/9/10	2.44
日本	特殊 債券	第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,558,000	101.66	21,915,862	101.96	21,981,183	0.92	2038/6/10	2.25
日本	特殊 債券	第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,883,000	103.68	20,614,694	103.87	20,653,267	1.43	2038/2/10	2.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。