有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成24年 4月23日	1,500,000	-
	至 平成24年 9月18日
第2期	自 平成24年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 平成25年 3月15日
第3期	自 平成25年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 平成25年 9月17日
第4期	自 平成25年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 平成26年 3月17日
第5期	自 平成26年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 平成26年 9月16日
第6期	自 平成26年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 平成27年 3月16日
第7期	自 平成27年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 平成27年 9月15日
第8期	自 平成27年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 平成28年 3月15日
第9期	自 平成28年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 平成28年 9月15日
第10期	自 平成28年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 平成29年 3月15日
第11期	自 平成29年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 平成29年 9月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	15,345,842,078	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		97,356,229	0.63
合計(純資産総額)		15,443,198,307	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,614,791,000	102.94	1,662,265,855	102.69	1,658,309,617	0.81	2050/4/10	10.74
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,512,184,000	103.30	1,562,086,072	103.03	1,558,093,906	0.86	2050/12/10	10.09
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,459,824,000	102.81	1,500,845,054	102.54	1,496,961,922	0.79	2051/2/10	9.69
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,276,455,000	102.47	1,307,983,438	102.22	1,304,881,652	0.74	2050/5/10	8.45
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	999,138,000	103.59	1,035,007,054	103.48	1,033,977,942	0.95	2049/10/10	6.70
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	919,940,000	101.11	930,151,334	100.85	927,814,686	0.54	2051/3/10	6.01
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	780,280,000	101.56	792,452,368	101.33	790,665,526	0.60	2050/2/10	5.12
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	782,352,000	100.75	788,242,132	100.51	786,357,641	0.47	2052/3/10	5.09
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	758,745,000	103.05	781,886,722	102.80	779,997,447	0.83	2050/6/10	5.05
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	653,337,000	103.13	673,786,448	103.01	673,041,643	0.87	2049/11/10	4.36
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	649,376,000	100.65	653,596,944	100.39	651,947,528	0.48	2051/4/10	4.22
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	537,544,000	103.64	557,110,601	103.52	556,465,548	0.96	2049/8/10	3.60
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	488,957,000	103.85	507,781,844	103.72	507,180,427	1.00	2049/7/10	3.28
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	485,545,000	100.77	489,332,249	100.54	488,166,943	0.48	2052/1/10	3.16
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	443,106,000	102.94	456,133,316	102.82	455,641,468	0.84	2049/12/10	2.95
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	341,200,000	103.96	354,711,520	103.83	354,281,608	1.02	2049/6/10	2.29
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	299,520,000	102.46	306,888,192	102.22	306,178,329	0.74	2050/1/10	1.98
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	256,128,000	103.51	265,118,092	103.25	264,470,088	0.90	2050/7/10	1.71
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	192,516,000	99.76	192,053,961	99.49	191,547,644	0.34	2051/11/10	1.24
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	175,994,000	103.30	181,801,802	103.03	181,337,177	0.86	2050/11/10	1.17
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	98,992,000	100.46	99,447,363	100.16	99,159,296	0.44	2052/7/10	0.64
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	94,241,000	99.88	94,127,910	99.62	93,886,653	0.36	2051/6/10	0.61
日本	特殊 債券	第104回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	90,263,000	103.22	93,169,468	102.95	92,932,979	0.85	2051/1/10	0.60
日本	特殊 債券	第108回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	93,074,000	99.68	92,776,163	99.43	92,544,408	0.34	2051/5/10	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。