有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 2012年 4月23日	1,500,000	-
	至 2012年 9月18日
第2期	自 2012年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 2013年 3月15日
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2018年4月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	17,429,663,633	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		273,504,290	1.54
合計(純資産総額)		17,703,167,923	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2018年4月27日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,569,723,000	102.90	1,615,244,967	102.79	1,613,612,455	0.81	2050/4/10	9.11
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,236,180,000	102.45	1,266,466,410	102.34	1,265,180,782	0.74	2050/5/10	7.15
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,032,516,000	103.28	1,066,382,524	103.16	1,065,195,131	0.86	2050/12/10	6.02
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	971,597,000	102.81	998,898,875	102.69	997,810,687	0.79	2051/2/10	5.64
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	954,254,000	103.64	988,988,845	103.52	987,900,996	0.95	2049/10/10	5.58
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	981,230,000	100.43	985,449,289	100.29	984,124,628	0.42	2052/10/10	5.56
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	945,070,000	100.47	949,559,081	100.30	947,952,463	0.41	2051/12/10	5.35
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	888,460,000	101.17	898,854,982	101.08	898,073,137	0.54	2051/3/10	5.07
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	731,979,000	103.01	754,011,567	102.90	753,228,350	0.83	2050/6/10	4.25
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	741,010,000	101.58	752,717,958	101.48	752,013,998	0.60	2050/2/10	4.25
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	693,266,000	100.35	695,692,431	100.29	695,297,269	0.42	2053/1/10	3.93
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	617,886,000	103.19	637,596,563	103.07	636,892,173	0.87	2049/11/10	3.60
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	631,631,000	100.73	636,241,906	100.64	635,686,071	0.48	2051/4/10	3.59
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	510,560,000	103.67	529,297,552	103.56	528,741,041	0.96	2049/8/10	2.99
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	479,450,000	100.86	483,573,270	100.77	483,151,354	0.47	2052/3/10	2.73
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	475,475,000	100.88	479,659,180	100.79	479,240,762	0.48	2052/1/10	2.71
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	460,187,000	103.88	478,042,255	103.76	477,513,040	1.00	2049/7/10	2.70
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	419,076,000	103.02	431,732,095	102.91	431,287,874	0.84	2049/12/10	2.44
日本	特殊 債券	第131回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	400,000,000	100.52	402,080,000	100.05	400,204,000	0.40	2053/4/10	2.26
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	397,388,000	100.57	399,692,850	100.57	399,672,981	0.46	2053/2/10	2.26
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	376,672,000	99.97	376,596,665	99.77	375,809,421	0.34	2051/11/10	2.12
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	320,835,000	103.98	333,604,233	103.86	333,222,439	1.02	2049/6/10	1.88
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	291,336,000	100.55	292,938,348	100.50	292,798,506	0.44	2052/7/10	1.65
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	283,872,000	102.44	290,798,476	102.32	290,483,378	0.74	2050/1/10	1.64
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	248,517,000	103.46	257,115,688	103.34	256,832,378	0.90	2050/7/10	1.45
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	170,028,000	103.27	175,587,915	103.15	175,394,083	0.86	2050/11/10	0.99
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	92,072,000	99.96	92,035,171	99.87	91,958,751	0.36	2051/6/10	0.52
日本	特殊 債券	第108回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	90,759,000	99.78	90,559,330	99.70	90,486,723	0.34	2051/5/10	0.51
日本	特殊 債券	第104回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	87,205,000	103.21	90,004,280	103.08	89,898,762	0.85	2051/1/10	0.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2018年4月27日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。