有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成24年 4月23日	1,500,000	-
	至 平成24年 9月18日
第2期	自 平成24年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 平成25年 3月15日
第3期	自 平成25年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 平成25年 9月17日
第4期	自 平成25年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 平成26年 3月17日
第5期	自 平成26年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 平成26年 9月16日
第6期	自 平成26年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 平成27年 3月16日
第7期	自 平成27年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 平成27年 9月15日
第8期	自 平成27年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 平成28年 3月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	14,535,201,139	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		139,450,943	0.95
合計(純資産総額)		14,674,652,082	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,589,792,000	103.41	1,644,125,128	103.55	1,646,372,697	0.79	2051/2/10	11.22
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,575,264,000	104.05	1,639,081,882	104.06	1,639,282,728	0.86	2050/12/10	11.17
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,438,425,000	102.78	1,478,413,215	103.12	1,483,347,012	0.74	2050/5/10	10.11
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,341,984,000	103.31	1,386,403,670	103.64	1,390,832,217	0.81	2050/4/10	9.48
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,305,626,000	104.15	1,359,809,479	104.40	1,363,086,600	0.95	2049/10/10	9.29
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,274,294,000	104.57	1,332,529,235	104.76	1,334,988,623	1.02	2049/6/10	9.10
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,137,204,000	101.69	1,156,422,747	102.04	1,160,493,937	0.60	2050/2/10	7.91
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	997,610,000	101.43	1,011,945,654	101.59	1,013,471,997	0.54	2051/3/10	6.91
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	838,818,000	103.63	869,267,093	103.88	871,422,855	0.87	2049/11/10	5.94
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	735,992,000	104.19	766,830,064	104.41	768,478,686	0.96	2049/8/10	5.24
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	641,620,000	104.45	670,172,090	104.66	671,532,324	1.00	2049/7/10	4.58
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	480,600,000	103.42	497,036,520	103.76	498,713,814	0.83	2050/6/10	3.40
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	471,625,000	103.39	487,613,087	103.69	489,070,408	0.84	2049/12/10	3.33
日本	特殊 債券	第104回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	98,950,000	103.53	102,442,935	104.00	102,910,968	0.85	2051/1/10	0.70
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	97,014,000	103.94	100,836,351	104.31	101,196,273	0.90	2050/7/10	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。