半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,782,374,990	89.13
	内 日本	36,782,374,990	89.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,485,482,365	10.87
純資産総額		41,267,857,355	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,050,418,916	31.24
	内 アメリカ	3,918,628,211	7.63
	内 日本	3,450,959,180	6.72
	内 オーストラリア	2,081,455,730	4.05
	内 イギリス	1,025,148,524	2.00
	内 香港	944,992,295	1.84
	内 フランス	869,591,541	1.69
	内 スイス	787,875,823	1.53
	内 ドイツ	721,391,948	1.40
	内 オランダ	456,217,011	0.89
	内 シンガポール	291,180,994	0.57
	内 デンマーク	226,897,398	0.44
	内 カナダ	208,622,791	0.41
	内 スウェーデン	201,611,276	0.39
	内 アイルランド	191,157,943	0.37
	内 スペイン	182,156,081	0.35
	内 イタリア	132,160,646	0.26
	内 ニュージーランド	82,132,404	0.16
	内 ケイマン諸島	62,565,576	0.12
	内 フィンランド	62,251,576	0.12
	内 ベルギー	60,234,031	0.12
	内 ジャージィー	39,178,504	0.08
	内 ノルウェー	33,339,119	0.06
	内 バミューダ	12,301,275	0.02
	内 オランダ領キュラソー	8,369,039	0.02
国債証券		13,047,354,226	25.40
	内 日本	11,189,991,622	21.78
	内 カナダ	1,177,915,450	2.29
	内 フランス	364,314,624	0.71
	内 オーストラリア	315,132,530	0.61
投資信託受益証券		109,467,611	0.21
	内 アメリカ	109,467,611	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,165,437,205	43.15
純資産総額		51,372,677,958	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		2,751,049,189	△5.36
	内 ドイツ	706,285,255	△1.37
	内 日本	641,190,000	△1.25
	内 アメリカ	544,529,094	△1.06
	内 オーストラリア	375,079,000	△0.73
	内 イギリス	258,043,968	△0.50
	内 香港	225,921,872	△0.44
債券先物取引(買建)		25,953,324,436	50.52
	内 ドイツ	8,362,201,106	16.28
	内 オーストラリア	6,766,028,266	13.17
	内 アメリカ	6,043,096,786	11.76
	内 イギリス	4,781,998,278	9.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,456,382,460	1.62
	内 フランス	836,345,496	0.93
	内 オーストラリア	620,036,964	0.69
社債券		77,219,817,236	85.86
	内 カナダ	28,517,357,954	31.71
	内 アメリカ	16,043,656,737	17.84
	内 オーストラリア	11,386,337,074	12.66
	内 イギリス	7,101,125,288	7.90
	内 日本	4,890,905,650	5.44
	内 オランダ	3,508,799,230	3.90
	内 フランス	3,458,152,819	3.85
	内 スウェーデン	2,313,482,484	2.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,262,411,519	12.52
純資産総額		89,938,611,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。