半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,010,374,636	77.33
	内 日本	16,010,374,636	77.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,694,802,380	22.67
純資産総額		20,705,177,016	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,650,213,772	66.33
	内 日本	7,531,734,140	26.79
	内 イギリス	5,431,526,725	19.32
	内 オーストラリア	3,404,328,946	12.11
	内 ドイツ	1,261,812,685	4.49
	内 アメリカ	1,020,811,276	3.63
投資信託受益証券		6,822,529,751	24.26
	内 アイルランド	4,565,725,775	16.24
	内 アメリカ	1,747,954,976	6.22
	内 日本	508,849,000	1.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,645,163,676	9.41
純資産総額		28,117,907,199	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		7,582,037,040	26.97
	内 アメリカ	3,752,542,493	13.35
	内 ドイツ	1,660,231,592	5.90
	内 オーストラリア	1,234,572,650	4.39
	内 イギリス	934,690,305	3.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)

「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,805,656,000	2.97
	内 日本	2,805,656,000	2.97
特殊債券		6,128,897,320	6.48
	内 日本	6,128,897,320	6.48
社債券		46,145,877,047	48.83
	内 アメリカ	30,027,753,707	31.77
	内 日本	7,975,081,185	8.44
	内 イギリス	1,991,606,400	2.11
	内 オランダ	1,965,555,200	2.08
	内 カナダ	1,340,088,960	1.42
	内 オーストラリア	1,130,337,600	1.20
	内 フランス	1,022,446,934	1.08
	内 スウェーデン	693,007,061	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,432,018,247	41.72
純資産総額		94,512,448,614	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。