半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/25-2026/12/24)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		38,742,088,767	99.08
	内 日本	38,742,088,767	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		359,318,378	0.92
純資産総額		39,101,407,145	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,873,946,359	44.05
	内 日本	5,060,360,420	17.31
	内 アメリカ	2,797,456,726	9.57
	内 オーストラリア	1,451,095,233	4.97
	内 イギリス	664,801,509	2.27
	内 香港	485,491,648	1.66
	内 オランダ	405,974,589	1.39
	内 フランス	378,437,785	1.29
	内 シンガポール	356,890,380	1.22
	内 ドイツ	316,771,677	1.08
	内 スイス	217,612,291	0.74
	内 スウェーデン	127,216,373	0.44
	内 アイルランド	125,261,372	0.43
	内 オーストリア	115,854,129	0.40
	内 スペイン	108,157,704	0.37
	内 イタリア	85,066,019	0.29
	内 フィンランド	46,465,185	0.16
	内 ニュージーランド	38,852,033	0.13
	内 デンマーク	36,402,680	0.12
	内 カナダ	32,759,441	0.11
	内 ケイマン諸島	23,019,165	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,352,360,576	55.95
純資産総額		29,226,306,935	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		475,510,803	1.63
	内 アメリカ	475,510,803	1.63
株価指数先物取引(売建)		7,745,330,003	△26.50
	内 日本	3,362,520,000	△11.51
	内 ドイツ	1,846,041,516	△6.32
	内 オーストラリア	1,353,250,690	△4.63
	内 香港	594,558,212	△2.03
	内 イギリス	588,959,585	△2.02
債券先物取引(買建)		22,071,653,129	75.52
	内 アメリカ	11,038,998,166	37.77
	内 ドイツ	4,279,831,589	14.64
	内 日本	4,216,410,000	14.43
	内 イギリス	1,561,792,023	5.34
	内 カナダ	815,657,683	2.79
	内 オーストラリア	158,963,668	0.54
債券先物取引(売建)		7,650,929,161	△26.18
	内 アメリカ	6,430,644,000	△22.00
	内 オーストラリア	886,321,531	△3.03
	内 ドイツ	333,963,630	△1.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		77,452,225,837	110.22
	内 アメリカ	40,156,848,146	57.15
	内 日本	10,623,553,144	15.12
	内 イギリス	9,174,855,069	13.06
	内 アイルランド	5,949,084,792	8.47
	内 カナダ	4,686,243,986	6.67
	内 スペイン	2,816,148,542	4.01
	内 バミューダ	1,613,588,235	2.30
	内 オランダ	1,610,665,215	2.29
	内 フランス	821,238,708	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,182,811,689	△10.22
純資産総額		70,269,414,148	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。