半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2018年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,535,772,263	88.78
	内日本	25,535,772,263	88.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,226,215,596	11.22
純資産総額		28,761,987,859	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2018年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,374,435,434	16.32
	内日本	2,220,018,620	4.91
	内アメリカ	1,821,919,233	4.03
	内オーストラリア	843,297,534	1.87
	内イギリス	465,231,266	1.03
	内香港	395,262,398	0.87
	内フランス	271,145,641	0.60
	内ドイツ	258,782,617	0.57
	内スイス	228,659,852	0.51
	内シンガポール	145,873,694	0.32
	内オランダ	125,690,285	0.28
	内カナダ	109,999,966	0.24
	内スペイン	88,008,851	0.19
	内アイルランド	68,856,254	0.15
	内スウェーデン	61,795,523	0.14
	内イタリア	55,178,874	0.12
	内デンマーク	55,161,563	0.12
	内ケイマン諸島	39,500,751	0.09
	内ベルギー	24,878,576	0.06
	内ジャージィー	21,599,940	0.05
	内フィンランド	16,188,876	0.04
	内バミューダ	16,001,839	0.04
	内ノルウェー	14,005,577	0.03
	内オランダ領キュラソー	7,903,573	0.02
	内ニュージーランド	6,960,300	0.02
	内モーリシャス	6,353,891	0.01
	内ルクセンブルグ	6,159,940	0.01
国債証券		17,755,594,378	39.28
	内日本	12,002,366,525	26.55
	内オーストラリア	1,653,300,459	3.66
	内アメリカ	1,652,039,445	3.65
	内イギリス	1,248,817,757	2.76
	内ドイツ	1,199,070,192	2.65
投資証券		54,274,449	0.12
	内アメリカ	54,274,449	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,015,373,833	44.28
純資産総額		45,199,678,094	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		1,226,769,471	△2.71
	内日本	796,030,000	△1.76
	内アメリカ	360,736,236	△0.80
	内オーストラリア	50,091,952	△0.11
	内香港	19,911,283	△0.04
債券先物取引(買建)		14,856,184,997	32.87
	内アメリカ	4,676,505,240	10.35
	内ドイツ	4,592,437,150	10.16
	内イギリス	3,011,945,614	6.66
	内オーストラリア	2,575,296,993	5.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2018年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,086,902,346	3.11
	内日本	2,086,902,346	3.11
社債券		48,347,172,301	71.99
	内アメリカ	24,010,996,710	35.75
	内オーストラリア	7,204,048,586	10.73
	内日本	5,840,197,675	8.70
	内オランダ	4,531,662,755	6.75
	内フランス	2,162,997,654	3.22
	内カナダ	2,118,472,956	3.15
	内シンガポール	1,236,924,248	1.84
	内スウェーデン	476,715,080	0.71
	内イギリス	464,984,469	0.69
	内ドイツ	219,132,285	0.33
	内スイス	81,039,883	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,720,954,914	24.90
純資産総額		67,155,029,561	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。