有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,252,878,242	87.86
	内日本	29,252,878,242	87.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,042,261,060	12.14
純資産総額		33,295,139,302	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,313,287,093	17.69
	内アメリカ	2,050,278,021	4.36
	内日本	1,957,309,380	4.16
	内オーストラリア	1,222,856,405	2.60
	内香港	638,889,551	1.36
	内イギリス	514,246,624	1.09
	内フランス	328,028,433	0.70
	内スイス	315,340,256	0.67
	内ドイツ	263,234,700	0.56
	内シンガポール	219,781,659	0.47
	内オランダ	133,606,007	0.28
	内カナダ	127,161,730	0.27
	内スペイン	88,860,002	0.19
	内アイルランド	78,406,344	0.17
	内スウェーデン	63,000,302	0.13
	内デンマーク	61,803,494	0.13
	内イタリア	60,168,207	0.13
	内ケイマン諸島	47,143,183	0.10
	内ニュージーランド	39,519,396	0.08
	内ベルギー	26,916,700	0.06
	内フィンランド	26,031,392	0.06
	内バミューダ	16,142,576	0.03
	内ノルウェー	14,901,815	0.03
	内ジャージィー	13,784,277	0.03
	内オランダ領キュラソー	5,876,639	0.01
国債証券		20,441,137,834	43.49
	内日本	13,356,847,067	28.42
	内フランス	3,255,690,041	6.93
	内オーストラリア	2,025,283,212	4.31
	内イギリス	1,358,689,643	2.89
	内ドイツ	444,627,871	0.95
投資信託受益証券		55,833,463	0.12
	内アメリカ	55,833,463	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,192,037,121	38.70
純資産総額		47,002,295,511	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		836,361,225	△1.78
	内アメリカ	789,831,225	△1.68
	内日本	46,530,000	△0.10
債券先物取引(買建)		17,485,334,263	37.20
	内アメリカ	6,013,785,995	12.79
	内ドイツ	5,609,585,111	11.93
	内オーストラリア	3,225,058,672	6.86
	内イギリス	2,636,904,485	5.61
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		466,250,396	0.69
	内オーストラリア	466,250,396	0.69
社債券		44,393,189,140	65.25
	内カナダ	14,353,307,768	21.10
	内アメリカ	12,349,166,479	18.15
	内日本	6,183,267,170	9.09
	内オーストラリア	6,093,365,247	8.96
	内イギリス	2,030,922,097	2.99
	内オランダ	1,955,424,931	2.87
	内フランス	752,213,592	1.11
	内アイルランド	547,480,112	0.80
	内スイス	76,388,331	0.11
	内スウェーデン	51,653,413	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,176,135,363	34.06
純資産総額		68,035,574,899	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。