有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイ安定収益追求ファンド」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,007,039,571	86.73
	内 日本	26,007,039,571	86.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,980,320,519	13.27
純資産総額		29,987,360,090	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,715,901,460	14.63
	内 日本	1,902,342,380	4.14
	内 アメリカ	1,783,222,682	3.88
	内 オーストラリア	732,630,871	1.60
	内 イギリス	419,736,261	0.91
	内 香港	366,503,580	0.80
	内 フランス	260,950,595	0.57
	内 スイス	245,799,151	0.54
	内 ドイツ	219,603,731	0.48
	内 シンガポール	134,687,772	0.29
	内 オランダ	114,179,868	0.25
	内 カナダ	106,632,222	0.23
	内 スペイン	74,907,311	0.16
	内 アイルランド	62,067,963	0.14
	内 スウェーデン	54,742,080	0.12
	内 デンマーク	52,145,500	0.11
	内 イタリア	50,246,266	0.11
	内 ケイマン諸島	33,243,166	0.07
	内 ベルギー	19,332,759	0.04
	内 ジャージィー	16,893,350	0.04
	内 フィンランド	15,626,060	0.03
	内 バミューダ	14,491,516	0.03
	内 ノルウェー	13,797,565	0.03
	内 ニュージーランド	6,486,851	0.01
	内 オランダ領キュラソー	5,621,486	0.01
	内 ルクセンブルグ	5,181,295	0.01
	内 モーリシャス	4,829,179	0.01
国債証券		19,291,196,988	42.02
	内 日本	13,261,344,440	28.88
	内 オーストラリア	2,398,185,961	5.22
	内 フランス	2,164,559,298	4.71
	内 イギリス	790,395,079	1.72
	内 ドイツ	676,712,210	1.47
投資信託受益証券		56,241,319	0.12
	内 アメリカ	56,241,319	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,849,296,406	43.23
純資産総額		45,912,636,173	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		1,809,432,774	△3.94
	内 アメリカ	747,751,500	△1.63
	内 日本	731,815,000	△1.59
	内 ドイツ	196,747,130	△0.43
	内 イギリス	82,542,021	△0.18
	内 オーストラリア	32,560,015	△0.07
	内 香港	18,017,108	△0.04
債券先物取引(買建)		17,963,837,630	39.13
	内 ドイツ	6,263,298,370	13.64
	内 アメリカ	5,958,670,780	12.98
	内 オーストラリア	4,067,402,682	8.86
	内 イギリス	1,674,465,798	3.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,104,887,450	3.11
	内 日本	2,104,887,450	3.11
特殊債券		313,361,076	0.46
	内 オーストラリア	313,361,076	0.46
社債券		49,655,381,541	73.29
	内 アメリカ	20,623,900,324	30.44
	内 日本	8,490,259,084	12.53
	内 オーストラリア	6,710,059,660	9.90
	内 オランダ	4,219,003,908	6.23
	内 シンガポール	2,398,035,675	3.54
	内 カナダ	1,910,644,553	2.82
	内 フランス	1,782,096,060	2.63
	内 イギリス	1,581,082,668	2.33
	内 スウェーデン	1,314,004,679	1.94
	内 アイルランド	548,068,804	0.81
	内 スイス	78,226,126	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,674,975,702	23.14
純資産総額		67,748,605,769	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。