有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		37,162,173,674	92.11
	内日本	37,162,173,674	92.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,182,108,914	7.89
純資産総額		40,344,282,588	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,474,289,372	15.33
	内日本	2,332,370,450	4.22
	内アメリカ	1,995,825,411	3.61
	内オーストラリア	1,245,735,911	2.25
	内香港	568,084,469	1.03
	内イギリス	406,676,305	0.74
	内フランス	323,054,339	0.58
	内スイス	321,753,062	0.58
	内ドイツ	277,654,767	0.50
	内シンガポール	172,113,460	0.31
	内オランダ	165,349,843	0.30
	内カナダ	102,741,796	0.19
	内アイルランド	93,092,158	0.17
	内デンマーク	90,003,274	0.16
	内スウェーデン	75,307,014	0.14
	内スペイン	72,577,026	0.13
	内ニュージーランド	63,306,854	0.11
	内イタリア	52,656,269	0.10
	内ケイマン諸島	35,224,776	0.06
	内フィンランド	23,420,990	0.04
	内ベルギー	23,151,520	0.04
	内ノルウェー	12,762,808	0.02
	内ジャージィー	12,013,060	0.02
	内バミューダ	6,103,417	0.01
	内オランダ領キュラソー	3,310,393	0.01
国債証券		18,024,902,468	32.61
	内日本	17,547,665,052	31.75
	内フランス	268,596,327	0.49
	内オーストラリア	208,641,089	0.38
投資信託受益証券		52,212,624	0.09
	内アメリカ	52,212,624	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,722,797,235	51.96
純資産総額		55,274,201,699	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		2,433,945,734	△4.40
	内アメリカ	789,291,000	△1.43
	内ドイツ	674,717,668	△1.22
	内日本	487,215,000	△0.88
	内イギリス	220,132,608	△0.40
	内オーストラリア	209,272,896	△0.38
	内香港	53,316,562	△0.10
債券先物取引(買建)		23,730,436,109	42.93
	内オーストラリア	7,629,290,579	13.80
	内ドイツ	7,389,090,473	13.37
	内アメリカ	5,420,141,367	9.81
	内イギリス	3,291,913,690	5.96
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,476,389,937	1.67
	内フランス	789,095,143	0.89
	内オーストラリア	687,294,794	0.78
社債券		72,953,722,700	82.33
	内カナダ	24,794,155,223	27.98
	内アメリカ	17,775,715,491	20.06
	内オーストラリア	11,806,243,945	13.32
	内日本	6,148,714,770	6.94
	内イギリス	4,444,366,563	5.02
	内オランダ	4,071,812,900	4.60
	内フランス	3,245,922,003	3.66
	内アイルランド	531,479,455	0.60
	内スウェーデン	135,312,350	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,179,852,076	16.00
純資産総額		88,609,964,713	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。