有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/25-2022/12/26)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		40,337,490,029	90.53
	内 日本	40,337,490,029	90.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,220,953,356	9.47
純資産総額		44,558,443,385	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,651,839,339	34.04
	内 アメリカ	4,193,141,173	8.57
	内 日本	3,530,184,960	7.22
	内 オーストラリア	2,141,649,301	4.38
	内 イギリス	1,175,856,685	2.40
	内 香港	923,808,538	1.89
	内 フランス	893,217,155	1.83
	内 スイス	835,034,986	1.71
	内 ドイツ	625,242,462	1.28
	内 オランダ	433,801,077	0.89
	内 シンガポール	394,861,243	0.81
	内 デンマーク	281,451,351	0.58
	内 カナダ	210,775,143	0.43
	内 スウェーデン	198,664,563	0.41
	内 スペイン	186,475,597	0.38
	内 アイルランド	160,768,371	0.33
	内 イタリア	153,508,898	0.31
	内 フィンランド	64,709,330	0.13
	内 ニュージーランド	56,976,426	0.12
	内 ベルギー	55,758,728	0.11
	内 ジャージィー	52,169,403	0.11
	内 ケイマン諸島	42,890,400	0.09
	内 ノルウェー	24,225,323	0.05
	内 オランダ領キュラソー	16,668,226	0.03
国債証券		9,858,445,696	20.16
	内 日本	9,404,958,251	19.23
	内 カナダ	453,487,445	0.93
投資信託受益証券		113,466,377	0.23
	内 アメリカ	113,466,377	0.23
投資証券		5,305,777	0.01
	内 シンガポール	5,305,777	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,282,234,474	45.56
純資産総額		48,911,291,663	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		14,508,936,176	△29.66
	内 アメリカ	4,187,316,983	△8.56
	内 ドイツ	3,123,330,804	△6.39
	内 日本	2,818,335,000	△5.76
	内 オーストラリア	1,917,252,567	△3.92
	内 イギリス	1,416,377,600	△2.90
	内 香港	1,046,323,222	△2.14
債券先物取引(買建)		2,246,956,143	4.59
	内 オーストラリア	1,256,166,784	2.57
	内 アメリカ	466,307,800	0.95
	内 ドイツ	300,951,959	0.62
	内 イギリス	223,529,600	0.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		787,371,086	0.95
	内 オーストラリア	787,371,086	0.95
社債券		49,867,924,416	60.38
	内 オーストラリア	14,611,113,461	17.69
	内 カナダ	9,096,880,443	11.01
	内 アメリカ	8,145,532,986	9.86
	内 日本	6,779,837,110	8.21
	内 フランス	3,810,315,440	4.61
	内 オランダ	2,273,369,290	2.75
	内 イギリス	2,266,098,681	2.74
	内 スウェーデン	2,195,839,326	2.66
	内 ドイツ	688,937,679	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,934,147,347	38.67
純資産総額		82,589,442,849	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。