有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		39,547,893,601	90.52
	内 日本	39,547,893,601	90.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,139,879,515	9.48
純資産総額		43,687,773,116	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,012,960,602	29.13
	内 アメリカ	4,577,165,786	7.84
	内 日本	3,597,260,420	6.16
	内 オーストラリア	2,072,805,164	3.55
	内 イギリス	1,078,853,317	1.85
	内 フランス	908,717,021	1.56
	内 スイス	874,674,704	1.50
	内 香港	859,891,513	1.47
	内 ドイツ	693,275,726	1.19
	内 オランダ	490,495,412	0.84
	内 シンガポール	310,224,012	0.53
	内 スウェーデン	245,592,321	0.42
	内 デンマーク	236,445,870	0.40
	内 カナダ	213,358,618	0.37
	内 アイルランド	208,303,134	0.36
	内 スペイン	174,789,164	0.30
	内 イタリア	155,454,440	0.27
	内 フィンランド	65,174,245	0.11
	内 ニュージーランド	64,454,056	0.11
	内 ベルギー	56,899,135	0.10
	内 ジャージィー	39,872,963	0.07
	内 ケイマン諸島	38,060,531	0.07
	内 ノルウェー	32,107,536	0.05
	内 バミューダ	10,989,360	0.02
	内 オランダ領キュラソー	8,096,154	0.01
国債証券		16,807,792,555	28.77
	内 日本	13,003,869,343	22.26
	内 アメリカ	2,159,263,397	3.70
	内 カナダ	606,752,484	1.04
	内 フランス	521,028,860	0.89
	内 オーストラリア	316,204,070	0.54
	内 イギリス	200,674,401	0.34
投資信託受益証券		136,360,290	0.23
	内 アメリカ	136,360,290	0.23
投資証券		4,597,129	0.01
	内 シンガポール	4,597,129	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,450,413,330	41.86
純資産総額		58,412,123,906	100.00

その他資産の投資状況

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		10,193,374,478	△17.45
	内 アメリカ	2,999,206,885	△5.13
	内 ドイツ	2,549,940,922	△4.37
	内 日本	1,653,360,000	△2.83
	内 イギリス	1,086,249,209	△1.86
	内 香港	1,054,098,425	△1.80
	内 オーストラリア	850,519,037	△1.46
債券先物取引(買建)		17,692,987,303	30.29
	内 ドイツ	6,670,581,441	11.42
	内 アメリカ	4,557,717,821	7.80
	内 オーストラリア	4,048,765,541	6.93
	内 イギリス	2,415,922,500	4.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,777,014,358	2.01
	内 オーストラリア	956,586,482	1.08
	内 フランス	820,427,876	0.93
社債券		70,291,648,903	79.40
	内 カナダ	26,761,446,897	30.23
	内 アメリカ	12,562,332,681	14.19
	内 オーストラリア	10,934,496,085	12.35
	内 日本	6,509,692,146	7.35
	内 イギリス	5,378,090,717	6.07
	内 フランス	3,510,015,303	3.96
	内 オランダ	2,357,008,920	2.66
	内 スウェーデン	2,278,566,154	2.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,461,603,611	18.59
純資産総額		88,530,266,872	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。