有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/12/25)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		42,802,502,671	96.02
	内 日本	42,802,502,671	96.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,772,048,860	3.98
純資産総額		44,574,551,531	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,593,363,932	38.40
	内 日本	5,218,974,240	12.08
	内 アメリカ	4,071,196,477	9.42
	内 オーストラリア	1,899,336,903	4.40
	内 イギリス	833,199,909	1.93
	内 フランス	761,912,179	1.76
	内 香港	660,344,468	1.53
	内 スイス	639,126,372	1.48
	内 ドイツ	529,029,491	1.22
	内 オランダ	346,840,561	0.80
	内 シンガポール	325,382,754	0.75
	内 デンマーク	250,073,558	0.58
	内 カナダ	201,191,155	0.47
	内 スウェーデン	167,741,237	0.39
	内 スペイン	165,216,044	0.38
	内 イタリア	151,924,814	0.35
	内 アイルランド	148,019,273	0.34
	内 ニュージーランド	49,606,590	0.11
	内 フィンランド	40,857,620	0.09
	内 ベルギー	39,143,397	0.09
	内 ジャージィー	35,397,405	0.08
	内 ケイマン諸島	29,282,302	0.07
	内 ノルウェー	18,668,251	0.04
	内 オランダ領キュラソー	10,898,932	0.03
国債証券		7,351,005,006	17.01
	内 日本	7,351,005,006	17.01
投資信託受益証券		94,420,755	0.22
	内 アメリカ	94,420,755	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,170,243,390	44.37
純資産総額		43,209,033,083	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		8,382,177,463	△19.40
	内 日本	3,785,600,000	△8.76
	内 アメリカ	1,713,395,043	△3.97
	内 ドイツ	1,171,141,056	△2.71
	内 オーストラリア	811,164,838	△1.88
	内 香港	467,044,875	△1.08
	内 イギリス	433,831,651	△1.00
債券先物取引(買建)		10,794,673,914	24.98
	内 ドイツ	3,781,141,507	8.75
	内 オーストラリア	2,875,704,634	6.66
	内 アメリカ	2,867,676,282	6.64
	内 イギリス	1,270,151,491	2.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		961,858,068	1.25
	内 国際機関	961,858,068	1.25
社債券		53,210,575,429	68.95
	内 オーストラリア	21,796,382,831	28.24
	内 アメリカ	6,389,153,643	8.28
	内 日本	5,542,602,039	7.18
	内 イタリア	4,334,953,369	5.62
	内 カナダ	3,822,257,066	4.95
	内 ドイツ	3,419,822,953	4.43
	内 イギリス	3,022,140,444	3.92
	内 シンガポール	2,237,713,520	2.90
	内 フランス	1,864,136,812	2.42
	内 オランダ	781,412,752	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,997,190,800	29.80
純資産総額		77,169,624,297	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。