有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		33,737,685,504	87.54
	内日本	33,737,685,504	87.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,802,403,754	12.46
純資産総額		38,540,089,258	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,270,927,756	14.01
	内日本	2,039,491,980	3.93
	内アメリカ	1,671,801,032	3.22
	内オーストラリア	1,011,993,600	1.95
	内香港	519,411,181	1.00
	内イギリス	371,671,995	0.72
	内スイス	292,321,903	0.56
	内フランス	276,351,548	0.53
	内ドイツ	232,816,473	0.45
	内シンガポール	153,728,381	0.30
	内オランダ	136,810,826	0.26
	内カナダ	89,943,571	0.17
	内デンマーク	72,438,492	0.14
	内アイルランド	68,483,160	0.13
	内スペイン	61,462,235	0.12
	内スウェーデン	59,008,602	0.11
	内ニュージーランド	56,968,076	0.11
	内イタリア	48,087,976	0.09
	内ケイマン諸島	39,001,732	0.08
	内フィンランド	23,793,334	0.05
	内ベルギー	18,059,275	0.03
	内ノルウェー	11,369,665	0.02
	内ジャージィー	7,961,472	0.02
	内バミューダ	5,048,413	0.01
	内オランダ領キュラソー	2,902,834	0.01
国債証券		27,199,488,804	52.41
	内日本	26,748,837,006	51.54
	内フランス	251,944,607	0.49
	内オーストラリア	198,707,191	0.38
投資信託受益証券		50,421,059	0.10
	内アメリカ	50,421,059	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,373,349,744	33.48
純資産総額		51,894,187,363	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		5,282,074,345	△10.18
	内アメリカ	1,494,058,861	△2.88
	内日本	1,402,650,000	△2.70
	内ドイツ	854,362,274	△1.65
	内オーストラリア	825,865,733	△1.59
	内香港	384,599,100	△0.74
	内イギリス	320,538,377	△0.62
債券先物取引(買建)		11,993,179,658	23.11
	内ドイツ	4,833,147,938	9.31
	内アメリカ	3,407,545,166	6.57
	内イギリス	2,994,619,992	5.77
	内オーストラリア	757,866,562	1.46
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		870,186,342	1.25
	内オーストラリア	870,186,342	1.25
社債券		49,966,341,072	71.84
	内カナダ	16,467,430,698	23.68
	内アメリカ	15,051,245,505	21.64
	内オーストラリア	11,274,665,834	16.21
	内日本	3,737,646,914	5.37
	内イギリス	1,921,843,566	2.76
	内オランダ	762,522,868	1.10
	内アイルランド	549,929,912	0.79
	内スウェーデン	127,000,680	0.18
	内スイス	74,055,095	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,716,365,225	26.91
純資産総額		69,552,892,639	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。